Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 21
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Grazie per aver letto questo parzialmente, ma la mia domanda è perché non c'è un grafico a tick, anche se tutte le informazioni per organizzarlo sembrano essere disponibili? O qualcuno ha provato a creare un tale grafico usando la programmazione?
Un grafico a tick del cambiamento di prezzo non è un problema, e c'è una storia di esso. Un'altra domanda è quanto volume reale c'è in un tick, che è proprio difficile da determinare, perché bisogna tenere conto del cambiamento di tick nel volume degli ordini di mercato coinvolti nella formazione di questo spostamento. Non vedo un modo per implementarlo, ci sono troppi partecipanti.
... Un'altra domanda - quanto volume reale c'è in un tick, è proprio difficile da determinare, perché dobbiamo prendere in considerazione il cambio di volume di tick degli ordini di mercato coinvolti nella formazione di questo spostamento. ...
Non c'è un volume di tick nel tick, solo il volume di un particolare scambio ad un dato prezzo, non ci sono tali informazioni nel forex del rivenditore, da qui la discrepanza.
Se possiamo tornare all'esempio di mercato: $20.05 Bid - 200 lotti <=>$20.06 Ask - 300 lotti, cioè il Bid ha ordini limite di acquisto di 200 lotti in totale, l'Ask ha ordini limite di vendita di 300 lotti, tutti questi sono i cosiddetti ordini passivi. Se non ci sono ordini aggressivi (per esempio ordini a mercato), il mercato non si muoverà da nessuna parte, non ci sarà nessun cambiamento dei livelli bid-ask. Ora supponiamo di voler vendere 10 lotti, abbiamo due opzioni:
1) Ordine Sell-Limit a Ask, cioè a $20.06. Se aumentiamo il volume di Ask di 10 lotti (cioè Ask diventa 310 lotti), i nostri 10 lotti saranno alla fine della nostra coda di ordini Sell, se non ci arriviamo, il mercato scenderà prima che il nostro ordine Sell venga eseguito.
2) Vendi in modo aggressivo, invia un ordine Sell-Limit a 20,05$ o un ordine Market (al miglior prezzo al momento della richiesta). Cosa succederà in questo caso? Il volume nel Bid-Ask sarà ridotto di 10 lotti a 190, la linea "time - $20.05 - 10 lots - UST code" sarà aggiunta al T&S (sul retail-forex sarà solo "time - $20.05"), cioè tutti gli attributi del deal saranno fissi: time-price-volume-route. Ma il Bid-Ask rimarrà allo stesso livello.
Il livello Bid può cambiare solo se il flusso di ordini di vendita aggressivi esaurisce il volume al Bid, cioè tutti i compratori passivi a 20.05 saranno riempiti. Tutto questo flusso di ordini di vendita aggressivi si rifletterà nel T&S. In questo caso, se questo flusso va senza cambiamenti all'acquisto aggressivo, ci sarà un solo tick a 20.05, fino a quando il Bid non cambia. Se durante il passaggio di questo flusso di vendita, ci saranno anche singoli acquisti aggressivi (sull'Axc), ci saranno anche singoli tick sulle 20.06.
Il volume di tick nel forex, si applica solo alle barre formate, cioè il numero di tick durante la formazione di una barra. Alcuni trader ricercatori sostengono che c'è una correlazione abbastanza alta tra i tick e il volume regolare delle BAR, in certi periodi di tempo. Ma questo, imho, non è applicabile all'analisi corretta.
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Il volume di tick nel forex si applica solo alle barre formate, cioè il numero di tick durante il tempo in cui si forma una barra. Alcuni trader ricercatori sostengono che c'è una correlazione abbastanza alta tra il volume dei tick e il volume normale, in certi periodi di tempo. Ma, imho, non è applicabile all'analisi corretta.
Un'altra domanda è quanto volume reale c'è in un tick, questo è solo difficile da determinare in quanto dobbiamo prendere in considerazione il cambiamento di tick nel volume degli ordini di mercato coinvolti nella formazione di questo spostamento. Non vedo un modo per implementarlo, ci sono troppi partecipanti.
Ha senso considerare una zecca individuale?
Se consideriamo il volume di tick come una qualche funzione, dipenderà da diversi parametri, in particolare dal volume reale e, diciamo, "l'idea".
Quindi, se non consideriamo la dipendenza dall'"idea", c'è il sospetto che il volume di tick dipenda da quello reale in modo logaritmico, cioè grosso modo Vt ~ logx(V)*F("idea").
UPD: per "idea" si intende tutto tranne il volume reale, da cui dipende il volume del tick. E il logaritmo non è affatto naturale.
Ha senso considerare una zecca individuale?
Se consideriamo il volume di tick come una qualche funzione, dipenderà da diversi parametri, in particolare dal volume reale e, diciamo, "l'idea".
Quindi, se non consideriamo la dipendenza dall'"idea", c'è il sospetto che il volume di tick dipenda da quello reale in modo logaritmico, cioè grosso modo Vt ~ logx(V)*F("idea").
UPD: per "idea" si intende tutto tranne il volume reale, da cui dipende il volume del tick. E il logaritmo non è affatto naturale.
Anche il filtraggio del flusso di tick da parte del fornitore di quotazioni deve essere preso in considerazione.
Bisogna anche tener conto del filtraggio del flusso di tick da parte del fornitore di quote.
Sì, giusto, anche qui non c'è "consenso" tra i quotisti. Quindi non è serio spendere ore di lavoro per analizzarli seriamente. A mio parere, l'unico approccio per utilizzare i volumi reali quando si fa trading in MT4, è quello di guardare il T&S, il livello 2 (stack) e il profilo di mercato dei futures o delle azioni corrispondenti, fare analisi, prendere decisioni ed eseguirle in MT4.
In MT5 ci saranno volumi reali. (ma non per il forex)