Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 20
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Se si cerca di formalizzare proprio questi modelli di manipolazione, allora non si hanno le informazioni giuste, statistiche affidabili, mentre i modelli "cattivi" hanno ovviamente delle statistiche.
Quindi cosa dovrebbe essere implementato? Qualcosa di cui non hai idea o qualcosa che ha una base?
una tecnica attuata, quanti ne rimangono... probabilmente il north80 può farlo.
Significa che questi brutti schemi devono essere smontati pezzo per pezzo. formalizzati, ridotti a un modello matematico, dinamicamente mutevole del comportamento dei prezzi. programmati, riconoscendoli automaticamente sul grafico, i suoi ibridi, raccogliendo statistiche su di essi. Penso che possiamo vedere molte cose interessanti.
Forse, se stiamo cercando di formalizzare, dovremmo iniziare con un paradigma da cui costruire.
Posso proporre il seguente paradigma tra i tanti contraddittori:
Mercato e informazione. Il mercato è un meccanismo per determinare il valore attuale di un bene. Nella società economica moderna questo compito è più che attuale, c'è una crescita costante dei requisiti per la precisione della stima nel tempo e nel prezzo. Il valore di un bene è determinato da un insieme di informazioni su di esso. Di solito l'informazione è determinata rispetto ad altri oggetti (o su un insieme vuoto di tali oggetti, un "assioma"). L'informazione ha un orizzonte di influenza e una funzione di grado di influenza nel tempo, "compra la voce, vendi il fatto".
Sono d'accordo. Questo è stato sparso in diversi post (processi esogeni/endogeni). Che sia in uno :)
Commerciante. Nel linguaggio comune, un commerciante non è altro che un perito. Il perito di professione in ogni momento era necessario. Il compito di ogni commerciante è quello di valutare il valore reale (equo) della merce. Egli esprime la sua stima con l'aiuto delle sue posizioni, il peso della sua opinione è determinato dalla grandezza della posizione. La somma delle opinioni di tutti i trader, ponderata dalla dimensione delle loro posizioni, determina alla fine il valore corrente dell'asset. I buoni periti ricevono dei bonus - profitti dalle transazioni, i cattivi periti ricevono delle penalità - perdite, i cattivi periti alla fine lasciano il commercio, sono sostituiti da nuovi periti.
Questo è uno dei modi del commerciante. Più rilevante per gli investitori, come ho capito
Efficienza. Nel corso del tempo, la velocità con cui le informazioni influenzano il mercato è in costante aumento. Questo è dovuto alla crescita della tecnologia e alla globalizzazione dell'economia. Qualsiasi strategia di valutazione, (a maggior ragione se è efficace) è a sua volta un'informazione che viene assorbita dal mercato in un periodo di tempo, ovvero "non esistono strategie permanentemente redditizie, cioè dei graal". Qualsiasi modello storico è anche un'informazione, che viene assorbita dal mercato in un certo periodo di tempo, distruggendo così qualsiasi accenno di stazionarietà.
Vale la pena di discutere e sistematizzare la presentazione dei dati storici, poiché essi stessi diventano una fonte di stereotipi, o di inefficienze del mercato, se si preferisce :)
Come giustamente notato da BLACK_BOX, le informazioni dettagliate sugli scambi sono T&S, ma tali informazioni sono disponibili solo per i mercati azionari (o che operano sullo stesso principio) e sono piuttosto voluminose. Inoltre, ci sono viste più complete, che non solo mostrano le transazioni eseguite e il loro volume, ma anche lo stato dello stack ad una certa profondità (di solito solo la migliore offerta e domanda con i loro volumi). Queste informazioni possono ovviamente essere utili in alcuni mercati, ma la maggior parte dei mercati tratta e si concentra su dati compressi di scambi passati. Non ci sono molti modi per comprimere queste informazioni e sono determinati dai "campi" iniziali, e ce ne sono 3 - prezzo, tempo, volume. Inoltre discretizzano i cambiamenti di uno dei campi con un passo fisso e riassumono in questo intervallo o trovano gli estremi e i punti iniziali e finali. Rappresentazione a barre - discretizzare per il 2° parametro (tempo). Trame Equivolume - discretizzare per il 3° parametro (volume). X/Zero, Renko, Kagi, ecc. - discretizzare per prezzo e scartare volumetrico e tempo. Profilo dei volumi - anche discreti per prezzo, ma con il volume sommato in ogni conteggio, ecc. Puoi essere più preciso ed elencare tutti i modi di rappresentazione che esistono e anche che non esistono ancora :) Per trasformazioni di prezzo più complesse con media, modulazione, ecc. ci sono molti indicatori. Ma lo scopo principale del prezzo o dei suoi derivati è quello di mostrare le azioni aliene. E questi "alieni" devono essere un insieme abbastanza coeso nelle loro azioni))) (gruppo). Quindi, generare indici super complessi applicando super approssimazioni e fisica quantistica)) è un'impresa vuota.
Avals:
Касательно назначения рынков - это обеспечить людей возможностью торговать.
Se posso dissentire, la capacità di commerciare è una conseguenza dell'esistenza del mercato, lo scopo del mercato è l'allocazione efficiente dei beni per servire l'economia capitalista. O un'altra analogia contraddittoria: lo scopo di una fabbrica è di permettere alle persone di lavorare (e non di produrre beni).
Sono d'accordo. Il file di mercato è una rappresentazione visiva del nastro T&S ai livelli di prezzo e, a mio parere, è il mezzo di gran lunga più informativo per determinare la distribuzione dei volumi e la struttura degli interessi degli offerenti.
Quindi, penso che siamo arrivati al punto di partenza: per formalizzare approcci di trading basati su informazioni endogene, è, imho, necessario e sufficiente formalizzarli in relazione al file di mercato così come al nastro T&S per monitorare l'attività corrente.
siamo d'accordo che quelle manipolazioni (non importa chi è responsabile per loro) sono aree tipiche dei grafici di prezzo dove la maggior parte dei partecipanti al mercato stanno perdendo, perché la logica del comportamento dei prezzi è opposta al trading redditizio di una persona media con la sua psicologia di trading, paura e avidità. in breve, stiamo perdendo su questi modelli. descrive perché e dove e, a mio parere, con successo.
Significa che questi brutti modelli devono essere smontati pezzo per pezzo. devono essere formalizzati, portati in un modello matematico e dinamico del comportamento dei prezzi. devono essere programmati, riconoscerli automaticamente sul grafico e i suoi ibridi e raccogliere statistiche su di essi. Penso che possiamo vedere molte cose interessanti.
Non so perché, ma stiamo usando testa/spalle e cuneo con harami, ovviamente non possiamo fumare con tale armamento).
... Perché non ci sono grafici a ticchettio? Sono difficili da organizzare? O esistono a qualche livello o a DC? Sarebbe interessante guardare il vero volto del mercato e cercare di indovinare la logica dei grandi giocatori o della loro comunità.
Cerca su Google "Time and Sales" e "Time and Sales History". Oppure iniziate a leggere il thread da qui e avrete la risposta.
Grazie per aver letto questo parzialmente, ma la mia domanda è perché non c'è un grafico a tick, anche se tutte le informazioni per organizzarlo sembrano essere disponibili? O qualcuno ha provato a creare un tale grafico usando la programmazione?