Formalizzare approcci comuni al commercio - pagina 15
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No, solo tecniche di trading.
// Molto tempo fa, negli anni settanta, quando l'URSS comprava grano in borsa, c'era una situazione divertente. I volumi di grano erano molto grandi, e invece di fare piccoli acquisti durante l'anno, l'URSS, obbedendo alla burocrazia del piano statale, versava denaro ogni anno nello stesso periodo,
L'URSS, obbedendo alla burocrazia del Gosplan, accumulava nella borsa come un elefante affamato ogni anno alla stessa ora. Beh, prima di tutto era previsto e i prezzi anche prima degli acquisti includevano l'anticipazione dei bisogni dell'URSS
e si è arrampicato verso l'alto. In secondo luogo, i volumi stessi hanno spostato ulteriormente il prezzo. Lo stesso volume avrebbe potuto essere tecnicamente acquistato entro un anno a un prezzo inferiore.
No, solo metodi di trading.
// Molto tempo fa, negli anni settanta, quando l'URSS comprava grano in borsa, c'era una situazione divertente. Il volume degli acquisti era molto grande, e invece di fare piccoli acquisti durante l'anno, l'URSS, obbedendo alla burocrazia del Comitato Statale di Pianificazione, versava denaro ogni anno nello stesso periodo,
L'URSS, obbedendo alla burocrazia del Gosplan, accumulava nella borsa come un elefante affamato ogni anno alla stessa ora. Beh, prima di tutto era previsto e i prezzi anche prima degli acquisti includevano l'anticipazione dei bisogni dell'URSS
e si è arrampicato verso l'alto. In secondo luogo, i volumi stessi hanno spostato ulteriormente il prezzo. Lo stesso volume avrebbe potuto essere tecnicamente acquistato entro un anno a un prezzo inferiore.
Cioè la divisione per scopo di manipolazione - per nascondere il proprio interesse ottenendo un buon prezzo di entrata/uscita o per condurre gli altri in perdite? In parole povere, proteggere il proprio o togliere quello di un altro.
Cioè una divisione sullo scopo della manipolazione - nascondere il proprio interesse ottenendo un buon prezzo di entrata/uscita o portare gli altri in perdita? In parole povere: proteggete ciò che è vostro o togliete ciò che non lo è.
1) lavorare consapevolmente con volumi che non influenzano il mercato
2 Lavorare con volumi che potrebbero influenzare il mercato
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Io lo lascerei così com'è.
La prossima grande sezione del trading può essere costituita da strategie di accumulazione/distribuzione. La loro essenza è che una certa parte dei partecipanti al mercato può tendere ad accumulare una grande posizione aggregata lunga o corta, e poi iniziare a chiudere le loro posizioni in massa creando un movimento opposto. Di nuovo, stiamo parlando solo di una parte dei partecipanti al mercato - il mercato è neutrale e il volume dei long aperti è uguale al volume degli short aperti, se qualcuno ha comprato allora qualcuno ha venduto esattamente.
A questi metodi si possono riferire gli Elliottiani, che essenzialmente guardano la dinamica di accumulazione/distribuzione per i commercianti di diversi orizzonti di investimento.
Metodi di sentimento, che cercano di giocare sullo sgonfiamento delle bolle speculative.
Vari metodi di analisi della posizione aggregata dei trader uniti su qualche base: per esempio, basati sui rapporti CFTC sulle posizioni dei grandi speculatori/hedger/tutti gli altri.
Ciò che hanno in comune è l'oscillatore, che è essenzialmente il valore relativo (e talvolta assoluto) della posizione cumulativa del gruppo considerato. Non è sempre calcolato dai dati sui prezzi. A volte si usano dati di altri mercati (opzioni per esempio), vari indicatori di agenzie speciali, ecc.
Slava, definisci cosa volevi studiare e analizzare. Questa uguaglianza è vera solo per ultimo. Penso che tu abbia iniziato con le forze nella tazza e le forze pronte a coprire i volumi nella tazza.
Naturalmente, per un dato periodo, avete venduto esattamente tanto quanto avete comprato, chi ne dubiterebbe.
Questo è quello con cui ha iniziato:
Ci sono generalmente 4 forze: liquidità per vendere, liquidità per comprare, acquirenti di mercato, venditori di mercato.
Si può abbreviare: LS, LB, MB, MS. Si può pensare a loro come funzioni di prezzo e tempo, e l'output è il volume da comprare o vendere: LS(P,t)=V, ecc.
Lui stesso ha identificato le forze con i volumi. Io, invece, gli ho chiesto di spiegare come funziona una tale "transizione p-n-p", che senso ha chiamare diversamente la domanda e l'offerta e qual è la differenza per il mercato tra MB e MS
Considerando le disuguaglianze di tipo MB >> LS, l'autore implica implicitamente che i modelli sono noti a MB e quindi fissa il fatto della loro esecuzione. Non c'è una MB nella pila, quindi i desideri di entrata nel mercato possono e devono essere spiegati dal fatto dell'esecuzione, non dal fatto del concepimento. Se un ordine a mercato non è stato eseguito, non ha alcun effetto sul mercato finché non viene eseguito ai relativi dp e dt. Capisco quello che dici e quello che altri mi fanno notare. Sul desiderio di eseguire sul mercato ad un certo punto. O agli ordini di mercato che non sono stati eseguiti completamente la prima volta. Sostengo il fatto che la parte non eseguita non dovrebbe entrare nel modello fino a quando non viene eseguita, altrimenti la contabilità fantasma si tradurrà nel contabilizzare prima il desiderio (MV desiderio) e poi l'esecuzione (MV esecuzione). Non si tratta più di 4 forze, ma di più e inoltre sono forze di natura diversa rispetto al mercato.
@Avals: come vedi, anche quelli che sembrano capire quello che vuoi dire non ti capiscono del tutto. Dubito che qualcuno capisca il tuo passaggio dalle 4 forze alla divisione degli approcci commerciali. Vorrei una formalizzazione più rigorosa. Quello che vedo finora è che hai scomposto la domanda e l'offerta in volumi di ordini a mercato e limitati, li hai chiamati in modo diverso - le 4 forze, e hai citato opinioni comunemente note sugli approcci di trading (TA, FA, speculazione, investimento, arbitraggio). Sembrano parti non correlate.
Linea di fondo: scomporre la domanda e l'offerta sul mercato in termini di volumi di ordini limitati e di ordini market+stop. Abbiamo MS, MB, LS e LB. Il rapporto di questi volumi ci permette di prevedere il movimento del mercato. Supponiamo. Ci sono diversi approcci al trading sul mercato. È noto a tutti. Aggiungo: tutto questo approccio con MS, MB, LS e LB è applicabile solo dopo il fatto, sulla storia, quando MB e MS sono diventati noti. Utilità?
Dirò subito che non ho una rigorosa formalizzazione matematica di questo, né ne ho bisogno. È solo per comodità. Certi rapporti di queste forze portano a certi eventi che si riflettono sul grafico. Se, per esempio, la liquidità è bassa in un certo momento nella gamma scambiata rispetto al lato del mercato, ci sarà un'alta volatilità e l'incremento del prezzo La linea di fondo dipenderà dal rapporto tra ordini di mercato di acquisto e di vendita.
Non lo faranno, imho, almeno un argomento serio negli ultimi sei mesi, chi ha bisogno di statistiche, mi riverserò nel thread della valanga per l'immaginazione.
per quanto riguarda il sottotesto: grande! ma toglierei FA dal modo di guadagnare, perché non è nemmeno il lavoro di società di investimento e altri, ma di istituzioni governative (probabilmente giochi politici, penso alle tendenze stagionali, alla globalizzazione e all'economia globale in generale) - penso che gli economisti e i politici fanno soldi, mentre i partecipanti al mercato usano FA per notizie e informazioni privilegiate
E un'altra cosa: non so nemmeno come formularlo, ma per il trading ci sono solo due quantità fisiche: prezzo e tempo, quindi come collegare questi due parametri in un approccio comune?
Penso che quest'ultima idea sia solo parzialmente rilevante per il Forex. Penso che il volume non sia meno importante nella formalizzazione dell'approccio.
Lasciatemi spiegare perché: in generale, un trader fa trading con le informazioni. I tipi di commercianti differiscono nei tipi di informazione e nei loro orizzonti (grado di influenza dell'informazione in funzione del tempo), che lui prende in considerazione. La dimensione del trader (volume e orizzonte delle operazioni), la quantità e il tipo di informazioni che usa, determina la struttura organizzativa ottimale del trader (hedge-fund, banca, trader privato, ecc.).
I moderni trader di Forex usano consapevolmente informazioni scarse, perché non c'è modo di determinare obiettivamente le opinioni dei trader di diversi tipi in un dato periodo di tempo. In parte, tali informazioni sono fornite dal volume degli scambi, più precisamente da Time & Sales - un nastro di transazioni attuali e passate, che contiene informazioni sui prezzi, dove le transazioni sono state fatte, il loro volume, il tempo e i market maker (ECN), attraverso i quali queste operazioni sono state fatte. La popolarità del forex è dovuta alla sua accessibilità (liquidità, quindi leva) ma non alla quantità o qualità delle informazioni che possono essere scambiate.
@Avals: come vedi, anche quelli che sembrano capire quello che vuoi narrare non ti capiscono del tutto. Dubito che qualcuno capisca il tuo passaggio dalle 4 forze alla divisione degli approcci commerciali. Vorrei una formalizzazione più rigorosa. Quello che vedo finora è che tu, avendo scomposto la domanda e l'offerta in volumi di ordini a mercato e limitati, le hai chiamate in modo diverso - le 4 forze, e hai citato opinioni comunemente note sugli approcci di trading (TA, FA, speculazione, investimento, arbitraggio). Sembrano parti non correlate.
Linea di fondo: scomporre la domanda e l'offerta sul mercato in termini di volumi di ordini limitati e di ordini market+stop. Abbiamo MS, MB, LS e LB. Il rapporto di questi volumi ci permette di prevedere il movimento del mercato. Supponiamo. Ci sono diversi approcci al trading sul mercato. È noto a tutti. Aggiungo: tutto questo approccio con MS, MB, LS e LB è applicabile solo dopo il fatto, sulla storia, quando MB e MS sono diventati noti. Utilità?
Il punto non è nella loro valutazione. Il punto è che è una descrizione dell'infrastruttura che sta alla base della determinazione dei prezzi. Quasi ogni metodo, le sue sfide e i suoi problemi possono essere descritti in termini di queste forze. Che si tratti della manipolazione descritta sopra o della questione della formazione dei livelli di supporto e resistenza, è facile da descrivere in termini di queste 4 forze. In generale, si tratta di una base necessaria soprattutto per coloro che non comprendono appieno o non hanno familiarità con questi concetti. Non sto suggerendo di usarli direttamente per progettare un sistema di trading, ma aiuta a capire cosa aspettarsi e dove cercare livelli/misure di entrata/uscita. Naturalmente, nel quadro di un particolare metodo di trading.
È possibile fare soldi direttamente dall'aritmetica? :) Probabilmente solo se sei un insegnante e un po'. Ma bisogna comunque conoscere l'aritmetica - è la base. Così è per la liquidità e il mercato
Penso che quest'ultimo punto sia solo parzialmente rilevante per il forex. Credo che il volume non sia meno importante per formalizzare l'approccio.
Sono ben consapevole che i volumi muovono il prezzo, ma, imho, la liquidità dei mercati oggi è enorme e i volumi possono essere visti solo sulla storia. Forse, i mercati azionari o delle materie prime forniscono meno liquidità e si può calcolare il volume che muoverà il prezzo, ma nei "mercati di carta" solo pochi offerenti possono avere informazioni non solo sui volumi futuri, ma anche su quelli attuali.
anche se il volume e il tempo e il prezzo e ... anche "diavoli in costumi da bagno a righe", il mio scopo della discussione è quello di imparare a identificare i movimenti di prezzo nella manipolazione, e la domanda e l'offerta
ci sono omissioni nella tabella "tutte le transazioni". Questo può essere visto dai numeri di transazione: 35508966, poi 35508979 e così via. Non so che tipo di broker e di software, ma sembra che non siano tutti affari di mercato