Fenomeni di mercato - pagina 22

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paukas:
Modellazione stocastica del movimento dei solidi alla rinfusa.

Hai provato a scrivere un EA o un indicatore basato su questo?
 
Il forex ha poco a che fare con la sabbia e la polvere da sparo.
 
MetaDriver:

Come avrei voluto...! :) Ho scritto un intero programma per farti sentire meglio. Immagino che non fosse destino. ;)

La prossima volta, scegliete un buon sistema, non Excel. E per confrontare la differenza tra i generatori di Excel e MathCAD, ora non ho tempo.

P.O.: Non hai confutato nulla, questo è il punto.

 
paukas:

Stanno complottando contro di te! Sono dappertutto!

A proposito, ecco perché il tuo TA non funziona. Parassiti!

Non adularti, nemmeno la TA funziona per te, maledetto magnate.

Modellazione stocastica del movimento di solidi alla rinfusa.

Si riferisce al movimento delle briciole nella barba durante e dopo i pasti?

 

Ecco come, come si può lavorare in modo creativo in un'atmosfera di bullismo e gelosia!!!

:о)))

 
Farnsworth:

Ecco come, come si può lavorare in modo creativo in un'atmosfera di bullismo e gelosia!!!

:о)))


Non ho notato molte molestie. Dobbiamo capirlo. Capire.

Ognuno lo ottiene a modo suo.

 
Farnsworth:

Ecco come, come si può lavorare in modo creativo in un'atmosfera di bullismo e gelosia!!!

:о)))

È un oltraggio! Sono tutti magnati e mercenari.
 
Vinin:


Non ho notato molte molestie. Dobbiamo capirlo. Capire.

Ognuno ha la propria comprensione.

Colleghi, era una battuta, una molto vecchia. Ho fatto delle facce.
 
Speriamo di arrivare a una matematica "frattale" più seria nello studio delle "code grasse". Ci vorrà ancora un po' di tempo, ma per ora pubblico uno studio quasi scientifico che mi ha dato qualche idea.
Presupposti del modello.
C'è motivo di supporre che ci siano diversi processi seduti nelle culle, che è quello che voglio trovare. Il principale "processo portante" è presumibilmente una sorta di tendenza all'aumento/decremento, che con una sorta di algoritmo stocastico interrompe un altro processo (o processi). L'idea è semplice per cominciare - rimuovere quegli incrementi che teoricamente appartengono alle "code grasse" (o a qualche altro sottoprocesso) e vedere cosa succede. Il primo, più semplice modo di classificare è quello di "filtrare" tutto ciò che sta dentro +/- LAMBDA
Incrementi Open(n)-Open(n-1), M15, EURUSD:
Da 0,0001 in incrementi di 0,0001 a 0,025 passo attraverso le LAMBDA, lascio solo gli incrementi che rientrano in un particolare canale +/- LAMBDA, aggiungo e determino il coefficiente di determinazione della regressione lineare per ogni LAMBDA. Sì, è chiaro che ci saranno omissioni (io le conto come zeri), ma ora voglio solo guardare il processo stesso.
Coefficiente di determinazione (CD)/ LAMBDA
Permettetemi di ricordarvi che CoD, molto semplicemente, è una certa percentuale che mostra quanta parte dei dati spiega il modello. Il massimo (0,97) è raggiunto quando LAMBDA = 0,0006
Gli incrementi filtrati possono essere sommati per ottenere due processi:
Il valore di 0,0006 è leggermente inferiore al RMS del processo incrementale. Per confronto, possiamo guardare il secondo estremo locale, con un valore LAMBDA di 0,0023 (circa 3 RMS):
Tali "tendenze" possono essere identificate su tutti i quozienti, e alcune (e la maggior parte di esse) sono al rialzo e altre al ribasso. È chiaro che questo metodo è quasi scientifico, ma d'altra parte ha fornito alcune idee, una rappresentazione alternativa dei sistemi con una struttura casuale.

 
Farnsworth:
Apertura(n) - Apertura(n-1) incrementi, M15, EURUSD

Una cosa che non capisco è perché avete bisogno di analizzare gli Orep, le tendenze sono disegnate sui massimi e sui minimi, questa è la teoria del Dow:

Ma le oppen e gli artigli sono talvolta sollevati o abbassati artificialmente alle chiusure di bar, a volte mi sembra che alle chiusure di bar "il colore della candela stia cambiando".

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