Fenomeni di mercato - pagina 37
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Vedo che diversi fenomeni sono considerati dalle lettere dell'alfabeto greco. Ecco i fenomeni per metà delle lettere dell'alfabeto.
Per la sentinella a 78.000 bar.
Stessa sentinella all'ultima barra 240.
Stesso orologiaio, ma 240 bar spostati di 1 bar.
Non molto evidente qui, stessa immagine, ma spostata un po' - è possibile una previsione di una barra in avanti.
Lo stesso spesso 240 bar, ma spostato di 10 bar o 11 rispetto all'estremità destra.
Una previsione di 10 battute in avanti non è possibile.
Resta da assegnare le lettere dell'alfabeto greco ai picchi. e ci sarà un fenomeno.
Promuoverete i vostri marchi e quelli degli altri sul vostro forum.
Caro Alex, non saltare alle conclusioni.
Vedo che diversi fenomeni sono considerati dalle lettere dell'alfabeto greco. Ecco i fenomeni per metà delle lettere dell'alfabeto.
Per la sentinella a 78.000 bar.
Stessa sentinella all'ultima barra 240.
Stesso orologiaio, ma 240 bar spostati di 1 bar.
Non molto evidente qui, stessa immagine, ma spostata un po' - è possibile una previsione di una barra in avanti.
Lo stesso spesso 240 bar, ma spostato di 10 bar o 11 rispetto all'estremità destra.
Una previsione a 10 bar non è possibile.
Non resta che assegnare lettere dell'alfabeto greco ai picchi e sarà un fenomeno.
Rileggerlo un paio di volte. Non ha capito niente. Quali lettere, cosa c'entra l'alfabeto, dove qui e chi considera i fenomeni con le lettere dell'alfabeto greco, quali "estremità spostate". Almeno dammi le citazioni a cui hai fatto riferimento.
PS: buon programma, usato prima. bene, hai stimato lo spettro, se non sbaglio sulla base del criterio di massima entropia. E allora? Vi ho detto che è inutile, il modello di regressione alla base di questo metodo non ha niente a che vedere con il mercato.
Cosa vuoi che ti dica? Che c'è non stazionarietà? Sì, c'è, avresti dovuto chiedere prima.
Rileggerlo un paio di volte. Non capisco niente. Quali lettere, cosa c'entra l'alfabeto, dove qui e chi considera i fenomeni dalle lettere dell'alfabeto greco, quali "estremità spostate". Almeno dammi le citazioni a cui hai fatto riferimento.
PS: buon programma, usato prima. bene, hai stimato lo spettro, se non sbaglio sulla base del criterio di massima entropia. E allora? Ti ho detto che è inutile, il modello di regressione alla base di questo metodo non ha niente a che vedere con il mercato.
Cosa vuoi che ti dica? Che c'è non stazionarietà? Sì, c'è, avresti dovuto chiedere prima.
Per quanto ho capito l'argomento, l'idea è di tagliare ciò che forma code pesanti e lasciare una serie stazionaria. Se ho capito bene, quale sarà il mainstream e lo useremo.
Il mainstream è perfettamente ricercabile con la massima entropia e il fatto che i picchi siano fluttuanti non è il più grande fastidio. Il problema, compresi i vostri metodi, è che,
1) Che abbiamo bisogno di caratteristiche stabili sul bordo destro del quoziente e meno ritardi ci sono nella determinazione di queste caratteristiche, meglio è.
2) le caratteristiche identificate devono essere estrapolate dal campione, e dobbiamo avere qualche considerazione sulla credibilità di questa estrapolazione.
O subordiniamo tutti i nostri esercizi a questo obiettivo, o sono tutte chiacchiere vuote.
Per quanto ho capito l'argomento, l'idea è di tagliare ciò che forma code pesanti e lasciare una serie stazionaria. Se ho capito bene, quale sarà il mainstream e lo useremo.
Sì, questa è un'area di ricerca
Il mainstream è perfettamente ricercabile dalla massima entropia e il fatto che i picchi siano fluttuanti non è il più grande fastidio.
Questo è un punto molto controverso.
Il problema, compresi i vostri metodi, è che,
1) che abbiamo bisogno di caratteristiche stabili sul bordo destro del quoziente e meno ritardi ci sono nella determinazione di queste caratteristiche, meglio è.
2) Le caratteristiche identificate devono essere estrapolate dal campione e dobbiamo avere alcune considerazioni sulla credibilità di questa estrapolazione.
O subordiniamo tutti i nostri esercizi a questo obiettivo, o sono tutte chiacchiere vuote.
Come si può prevedere senza capire il processo che viene previsto. Se guardiamo da questo punto di vista, il processo "alfa" è ben descritto (beh, diciamo pure :), per esempio dal processo di Ornstein-Uhlenbeck, rispettivamente dalle componenti che definiscono lo spostamento e la diffusione (o in altre parole - la volatilità).
Quindi, questo processo (betta) è davvero un grande mistero, il fatto è che la citazione non è un processo casuale, è complesso, non lineare, ma non casuale - è dimostrato. Non può essere che il processo betta, quindi tirare a caso il processo alfa crea una serie finale completamente non casuale. Ci deve essere un senso qui, bisogna capire qual è. E la comparsa di un flusso di betta, (con diverse classificazioni) suggerisce alcuni pensieri...
a joo
:о)
ha creato una serie finale completamente non casuale
Il movimento del mercato lungo una curva liscia è di solito chiamato movimento di tendenza e non mi interessa come abbiamo ottenuto questa curva liscia, perché anche in caso di shock la sua scorrevolezza non cambia, ma l'errore di adattamento aumenta. In questo senso tutti i ragionamenti su SB con deriva mi sembrano inverosimili, almeno per la previsione, in cui più importante è la presenza di alcune proprietà aggiuntive del mercato, non considerate durante la formazione di questa curva liscia, che cambierà la sua direzione sulla prossima barra fuori dal campione.
Da qui l'algoritmo di detrending viene in primo piano, e poi la contabilizzazione del residuo dal detrending e il suo effetto sul trend stesso. Ci sono molti metodi, strumenti, test ed esperienze già sviluppati per questo percorso.
ha creato una serie finale completamente non casuale
Il movimento del mercato lungo una curva liscia è di solito chiamato movimento di tendenza e non mi interessa come abbiamo ottenuto questa curva liscia, perché anche in caso di shock la sua scorrevolezza non cambia, ma l'errore di adattamento aumenta. In questo senso tutte le speculazioni su SB con deriva mi sembrano inverosimili, almeno per la previsione, in cui è più importante la presenza di alcune proprietà aggiuntive del mercato non considerate nella formazione di questa curva liscia, che cambierà la sua direzione nella prossima barra fuori dal campione.
Cosa c'entra con tutto questo? Stavo scrivendo di tutt'altro. Stiamo parlando di processi stocastici co-organizzati con una struttura casuale.
Da qui, ci concentriamo sull'algoritmo di detrending, e poi prendiamo in considerazione il residuo del detrending e il suo impatto sul trend stesso. Ci sono molti metodi, strumenti, test ed esperienze già sviluppati per questo percorso.
Non ha niente a che fare con le tendenze e il detrending. Questa è una strada senza uscita, non si possono eliminare le tendenze, e non ci sono tendenze in quanto tali. Molto semplicemente, ci sono diversi sottosistemi che "competono" tra loro. Un sotto-processo prende il controllo di formare una citazione dall'altro.
Cosa c'entra con tutto questo? Non è di questo che ho scritto. Si tratta di co-organizzare processi stocastici con una struttura casuale.
Non ha niente a che vedere con le tendenze e il dendering. È un vicolo cieco, non si possono eliminare le tendenze, e non ci sono tendenze in quanto tali. Molto semplicemente, ci sono diversi sottosistemi che "competono" tra loro. Un sotto-processo prende il controllo di formare una citazione dall'altro.
Il sordo non può capire il vedente