Trading di un portafoglio di coppie di valute - pagina 8
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In base a quale caratteristica ottimizzate il vostro indicatore? Profitto, drawdown o deviazione? Usate un algoritmo genetico?
Ottimizzare l'indicatore significa determinare la differenza positiva tra il prezzo della candela di chiusura alla fine dell'intervallo di tempo e il prezzo della candela di apertura all'inizio dell'intervallo di tempo per ogni strumento del portafoglio.
In futuro c'è il desiderio di cambiare l'algoritmo di ottimizzazione: cercare combinazioni di direzioni per gli strumenti del portafoglio per ottenere il valore di profitto minimo assoluto e il drawdown minimo, cioè la variante di copertura degli strumenti del portafoglio sull'intervallo di tempo selezionato.
L'implementazione richiede l'enumerazione di tutte le varianti. Il numero totale di varianti è 2 alla potenza di N, dove N - il numero di strumenti nel portafoglio. Forse qualcuno può aiutare - un codice pronto. Te ne sarei molto grato.
kharko:
Ottimizzare l'indicatore significa determinare la differenza positiva tra il prezzo della candela di chiusura alla fine dell'intervallo di tempo e il prezzo della candela aperta all'inizio dell'intervallo di tempo per ogni strumento del portafoglio.
E cosa c'è da ottimizzare? Noi prendiamo il valore:
doppio profitto = Close[0] - Open[i];
se (profitto > 0,0) {
// Posa lunga.
} else {
//corta posa.
}
Guardiamo gli strumenti che hanno valori di profitto più alti e aggiungiamoli al portafoglio.
Dato che questo approccio ignora il drawdown, possiamo ottenere il massimo profitto in un solo modo: possiamo tenere nel nostro portafoglio solo lo strumento con il valore di profitto più alto.
In futuro c'è il desiderio di cambiare l'algoritmo di ottimizzazione: cercare combinazioni di direzioni per gli strumenti di portafoglio per ottenere il valore di profitto minimo assoluto e il drawdown minimo, cioè la variante di copertura degli strumenti di portafoglio per l'intervallo di tempo selezionato.
L'implementazione richiede l'enumerazione di tutte le varianti. Il numero totale di varianti è 2 alla potenza di N, dove N è il numero di strumenti nel portafoglio. Forse qualcuno può aiutare - codice pronto. Te ne sarei molto grato.
Cercare di trovare tutte le varianti quando ci sono algoritmi pronti con prestazioni più elevate è una cosa deliberatamente stupida da fare. La ruota è stata inventata molto tempo fa ed è in open source, dato che il progetto è open-source:
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Se si alimenta l'algoritmo con le quotazioni, si ottiene un portafoglio ottimamente diversificato senza leva.
L'algoritmo utilizzato è l'algoritmo Brown-Robinson, che si basa sul teorema Von Neumann-Morgenshtern Minimax. Cioè, secondo il teorema di cui sopra, minimizza la perdita - drawdown del portafoglio in una data sezione della storia (qualsiasi altro portafoglio darà un valore MiniMax minore, e quindi un drawdown maggiore). Si può anche dimostrare matematicamente che l'algoritmo Brown-Robinson trova le migliori situazioni di arbitraggio, che hanno avuto luogo nel periodo storico elaborato dall'algoritmo.
Т.е., согласно вышеуказанной теореме он минимизирует убыток - просадку по портфелю на заданном участке истории (любой другой портфель даст меньшее значение МиниМакса, а следовательно и большую просадку).
Non è del tutto chiaro. La teoria E-V è che il portafoglio meno redditizio, o quello con la varianza più piccola, avrà la perdita più piccola. Naturalmente non sarà diversificato. In questo contesto, l'idea di cercare il portafoglio meno rischioso è quantomeno bizzarra. Inoltre, non ci sono poche domande al r-portfolio stesso:
1. Cosa si intende con la nozione di portafoglio "ottimamente diversificato"?
2. Dove si troverà il portafoglio r rispetto all'effettivo fronte E-V?
3. Come si comporta il portafoglio r nell'OOS e quanto è robusto ai rischi di coda?
4. In realtà, in che modo è meglio di un classico portafoglio E-V?
E usare qualcosa solo perché è aperto, senza capire come funziona, nessuno sano di mente lo farebbe.
В перспективе есть желание изменить алгоритм оптимизации: поиск комбинаций направлений для инструментов портфеля, чтобы получить абсолютное минимальное значение профита и минимальную просадку, т.е. вариант хеджирования инструментов портфеля на выбранном временном интервале.
Cosa c'è da cercare? Prendete l'indice del dollaro e l'eurusd, aprite in una direzione, e sarete fortunati - le loro correlazioni sono vicine a -1, e significa che non avrete né profitti né perdite, di cui avete bisogno. E da quale parte dell'equilibrio vi troverete dipenderà dalla direzione in cui andrà lo spread tra questi strumenti.
3. Come si comporta r-portfolio su OOS e quanto è robusto ai rischi di coda?
In un caso prospero può essere per esempio così:
Questa è un'autoclave di avanti (ciclo di tre giorni tra le ottimizzazioni). Ogni ottimizzazione su un periodo di 3x88=264 giorni.
Ma questa NON è una multicurrency. Qui ottimizziamo un portafoglio di 864 Expert Advisors che fanno trading su un simbolo (in questo caso EURUSD, M30).
Onestamente, l'immagine non è impressionante. Nel complesso, non è meglio di un portafoglio basato sul lancio di freccette. In questo contesto sembrano assurde le affermazioni dell'autore che sostiene, e cito:
1. Портфели R-Portfolio относятся к отдельному множеству портфелей, состоящих из ценных бумаг, и представляют из себя синтетические финансовые инструменты, которые выгодно отличаются от остальных финансовых инструментов строго восходящим ступенчатым трендом без провалов (просадок). Если временной ряд котировок отдельных ценных бумаг, входящих в портфель, представляет из себя случайное блуждание по схеме Бернулли, т.е. состоит из множества японских свечей различных цветов, с различными максимумами и минимумами, исходящими из этих самых тел, то R-Portfolio - это синтетический инструмент, который состоит только из свечей тела которых всегда окрашены в белый цвет - растущие. Минимумы свечей в R-Portfolio отсутствуют. Случайное блуждание Бернулли этого самого портфеля применимо только к максимумам доходности, т.к. они непредсказуемы и ничем не ограничены. Тело свечи для R-Portfolio не может быть меньше некоего определенного значения.
2. Потенциальный риск для любого R-Portfolio, всегда отрицателен, даже когда в этих самых портфелях отсутствуют безрисковые ценные бумаги.
3. Понятие потенциального риска для R-Portfolio отсутствует, поскольку этот самый риск всегда отрицателен...
(segue un'altra porzione di assurdità)
Ovviamente, l'autore non è consapevole del fatto che la varianza stessa è il rischio. Quindi l'affermazione "Il rischio potenziale per qualsiasi portafoglio R è sempre negativo, anche se non ci sono titoli senza rischioin questi stessi portafogli" è perlomeno falsa, e suggerisce l'inclinazione dell'autore alla demagogia.
Inoltre, l'r-portfolio o qualsiasi altra "teoria geniale del portafoglio" del tipo "lancio del dardo" sarà sempre sul piano del VaR, e quindi obbedisce alle sue leggi, compresa la relazione non lineare rischio-rendimento.
Z.I. Reshetov, dove si trova sul grafico mostrato da MetaDriver "una tendenza rigorosamente al rialzo senza dips"?!!! Dove si trovano sul grafico "le candele dipinte solo di bianco"?
P.S. Reshetov, dove si trova sul grafico mostrato da MetaDriver "una tendenza rigorosamente al rialzo senza crolli"?! Dove si trovano sul grafico le "candele colorate solo di bianco"?
Sono lì nella storia. (Davvero tutto bianco, il che è pienamente coerente con la pubblicità, confermo.) E la foto mostra incollato in avanti... :)
In senso stretto, Reshetov non è da biasimare. Ha fatto del suo meglio. Qui le denunce all'amministrazione forex. Perché non guardano l'analisi, quei bastardi? Io sono contrario!
Cosa c'è da ottimizzare?
È facile dimostrare che, poiché questo approccio non tiene conto del drawdown, c'è solo un modo per massimizzare il profitto: tenere in portafoglio solo lo strumento con il valore di profitto più alto.
http://r-portfolio.sourceforge.net/
Si alimenta l'algoritmo con le quotazioni e si ottiene un portafoglio ottimamente diversificato che non include la leva finanziaria.
Usiamo l'algoritmo Brown-Robinson, che si basa sul teorema Mini-Max di Von Neumann-Morgenshtern. Cioè secondo il teorema di cui sopra minimizza le perdite - drawdown del portafoglio in una data parte della storia (qualsiasi altro portafoglio darà un valore minore del MiniMax, e quindi un drawdown maggiore). Si può anche dimostrare matematicamente che l'algoritmo Brown-Robinson trova le migliori situazioni di arbitraggio, che hanno avuto luogo nel periodo storico elaborato dall'algoritmo.
Di nuovo. L'obiettivo è diverso. Non selezionare strumenti per il portafoglio, ma trovare una direzione per tutti gli strumenti del portafoglio in modo che si coprano a vicenda. Un esempio di tale copertura è un portafoglio di strumenti per il sistema T101.
14 strumenti. Nell'ultima settimana, la curva di equilibrio del portafoglio è variata nell'intervallo di 118 p.
Lo dirò di nuovo. L'obiettivo è diverso. Non la selezione degli strumenti per il portafoglio, ma trovare la direzione per tutti gli strumenti del portafoglio in modo che si coprano a vicenda.
Bene, R-Portfolio fa proprio questo, cioè seleziona gli strumenti che sono stati coperti (hanno avuto il miglior arbitraggio su tutto il periodo di dati storici) + volumi di investimento in questi stessi strumenti in percentuale + direzioni degli strumenti.
Ma non per tutti gli strumenti, come lei ha stabilito il compito, ma solo per quelli che sono coperti nel modo migliore. I restanti strumenti sono tagliati fuori dal portafoglio R, poiché le loro relazioni di correlazione sono molto probabilmente instabili - poco coperte. Cioè, R-Portfolio ha bisogno di alimentare le quotazioni degli strumenti da inserire nel portafoglio. E farà il resto da solo.
Basta essere avvertiti subito che un piccolo numero di strumenti, e un piccolo numero di punti di dati storici (barre) porterà consapevolmente a un fit.