A mio parere, è più facile e più corretto calcolare il drawdown nel modo usuale (percentuale del capitale).
Si può fare in questo modo, ma il punto non è il punto. Il punto è che il valore indicativo è il rapporto tra profitto e prelievo, e non un profitto preso separatamente o un prelievo preso separatamente.
E non dal capitale attuale, ma dal deposito iniziale, perché non sai a che punto ci sarà un drawdown, e devi prendere il caso peggiore - un drawdown proprio all'inizio.
UA era il motivatore del lavoro. La fontana dell'airone era anche come una ricerca di una macchina a moto perpetuo. E solo allora capirono cosa c'entrava la Madre Terra).
A proposito del mercato, l'equilibrio è certamente buono. Ma non bisogna dimenticare che il mercato è una delle caratteristiche dello stato della società. Anche altre caratteristiche sono importanti) Spesso, quando si risolve un problema, si parte dalle condizioni iniziali).
È una coincidenza :)
Stavo anche guardando questa fontana di notte, cercherò di farlo in cortile. Non ne ho mai sentito parlare prima.
secret: Possiamo farlo in questo modo, ma non è questo il punto. Il punto è che il valore indicativo è il rapporto tra il profitto e il drawdown, non un singolo profitto o un singolo drawdown.
Credo che questo valore si chiami fattore di recupero ed è anche contato nelle statistiche del segnale. Si ritiene che siano almeno tre. Secondo la mia stima, questo valore (tre) corrisponde al 95% del livello di significatività della differenza di capitale da SB.
Credo che questo valore si chiami fattore di recupero ed è anche contato nelle statistiche del segnale. Si ritiene che siano almeno tre. Secondo le mie stime, questo valore (tre) corrisponde al livello di significatività del 95% della differenza di equità da SB.
La cosa più importante nel trading è il Tilt Factor = William Sharpe al contrario 😀
La cosa principale nel trading è il Coefficiente di Thune = William Sharpe al contrario 😀
Non è un fatto che vale la pena fare con un nonno di quasi 90 anni) Ma se lo scuoti un po' mentre lo fai, un premio Nobel cadrà dalle sue tasche e "motori finanziari" è una delle società di consulenza più cool)
Non è un fatto che vale la pena fare con un nonno di quasi 90 anni) Ma se lo scuoti un po', un premio Nobel cadrà dalle sue tasche e "motori finanziari" è una delle società di consulenza più cool)
Il rapporto di Sharpe per l'industria della consulenza è probabilmente uno dei più alti
Nel trading, la variazione dei rendimenti è quasi sempre nettamente superiore ai rendimenti stessi, a differenza del lavoro in fabbrica
L'economia sembra riprendersi ora, ma di solito lo fa in modo non uniforme nei vari paesi, il che dovrebbe portare a tendenze che potrebbero sconvolgere i sistemi di ritorno. Questo potrebbe non avere ancora il tempo di manifestarsi in estate.
Capisco. Nel mio imho, la grande persistenza, su tutti i fumi, inizierà già dall'estate. Forse a metà, forse più vicino ad agosto, a causa dell'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti.
Aleksei Stepanenko: Tutti i dibattiti accesi in questo thread riguardano le sfumature di essenzialmente una direzione, per così dire, gli aderenti alla finestra scorrevole. Ma c'è un'altra tendenza: gli estremi, dove tutta la storia è considerata dal massimo al minimo. Secondo me, c'è più possibilità di prendere piede.
In effetti, non fa differenza come lavorare: in una finestra temporale scorrevole, o con coordinate specifiche della posizione del prezzo nello spazio-tempo bidimensionale.
L'importante è usare abilmente formule come questa per la distanza percorsa, o la sua proiezione sull'asse Y.
Ma, in ogni caso, non si può sfuggire al tempo e, nel caso del mercato, alla sua eterogeneità...
Secondo il vostro metodo, se il primo tick all'inizio non è redditizio, il drawdown su di esso come percentuale del profitto sarà meno infinito)
A mio parere, è più facile e più corretto calcolare il drawdown nel modo usuale (percentuale del capitale).
UA era il motivatore del lavoro. La fontana dell'airone era anche come una ricerca di una macchina a moto perpetuo. E solo allora capirono cosa c'entrava la Madre Terra).
A proposito del mercato, l'equilibrio è certamente buono. Ma non bisogna dimenticare che il mercato è una delle caratteristiche dello stato della società. Anche altre caratteristiche sono importanti) Spesso, quando si risolve un problema, si parte dalle condizioni iniziali).
È una coincidenza :)
Stavo anche guardando questa fontana di notte, cercherò di farlo in cortile. Non ne ho mai sentito parlare prima.
Possiamo farlo in questo modo, ma non è questo il punto. Il punto è che il valore indicativo è il rapporto tra il profitto e il drawdown, non un singolo profitto o un singolo drawdown.
Credo che questo valore si chiami fattore di recupero ed è anche contato nelle statistiche del segnale. Si ritiene che siano almeno tre. Secondo la mia stima, questo valore (tre) corrisponde al 95% del livello di significatività della differenza di capitale da SB.
Credo che questo valore si chiami fattore di recupero ed è anche contato nelle statistiche del segnale. Si ritiene che siano almeno tre. Secondo le mie stime, questo valore (tre) corrisponde al livello di significatività del 95% della differenza di equità da SB.
La cosa più importante nel trading è il Tilt Factor = William Sharpe al contrario 😀
La cosa principale nel trading è il Coefficiente di Thune = William Sharpe al contrario 😀
Non è un fatto che vale la pena fare con un nonno di quasi 90 anni) Ma se lo scuoti un po' mentre lo fai, un premio Nobel cadrà dalle sue tasche e "motori finanziari" è una delle società di consulenza più cool)
Non è un fatto che vale la pena fare con un nonno di quasi 90 anni) Ma se lo scuoti un po', un premio Nobel cadrà dalle sue tasche e "motori finanziari" è una delle società di consulenza più cool)
Il rapporto di Sharpe per l'industria della consulenza è probabilmente uno dei più alti
Nel trading, la variazione dei rendimenti è quasi sempre nettamente superiore ai rendimenti stessi, a differenza del lavoro in fabbrica
L'economia sembra riprendersi ora, ma di solito lo fa in modo non uniforme nei vari paesi, il che dovrebbe portare a tendenze che potrebbero sconvolgere i sistemi di ritorno. Questo potrebbe non avere ancora il tempo di manifestarsi in estate.
Capisco. Nel mio imho, la grande persistenza, su tutti i fumi, inizierà già dall'estate. Forse a metà, forse più vicino ad agosto, a causa dell'aumento dell'inflazione negli Stati Uniti.
Tutti i dibattiti accesi in questo thread riguardano le sfumature di essenzialmente una direzione, per così dire, gli aderenti alla finestra scorrevole. Ma c'è un'altra tendenza: gli estremi, dove tutta la storia è considerata dal massimo al minimo. Secondo me, c'è più possibilità di prendere piede.
In effetti, non fa differenza come lavorare: in una finestra temporale scorrevole, o con coordinate specifiche della posizione del prezzo nello spazio-tempo bidimensionale.
L'importante è usare abilmente formule come questa per la distanza percorsa, o la sua proiezione sull'asse Y.
Ma, in ogni caso, non si può sfuggire al tempo e, nel caso del mercato, alla sua eterogeneità...
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