Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 76
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La stragrande maggioranza delle persone crede che le citazioni siano casuali e che in esse si possa individuare una componente deterministica.
Per sostenere il punto di vista opposto e sostenere che il mercato è deterministico, bisogna dimostrarlo con i risultati della ST.
Questo è esattamente quello che voglio fare.
Finché le statistiche non sono dalla vostra parte).
Giusta osservazione. Basta che le statistiche non siano dalla mia parte.
In realtà stiamo avendo una conversazione seria qui - stiamo seppellendo una squadra di trattori. Non abbiamo tempo per questo!
.... Sei in anticipo...
.... Sei in anticipo...
non rovinare tutto per noi.
Il mercato non può essere deterministico, se non altro per la semplice ragione che le transazioni effettuate dai partecipanti al mercato sono stocastiche.
Anche la parola "crede" non è più appropriata :). Il mercato non è casuale, i processi non sono casuali, ma stocastici."Casualità" e "stocasticità": qual è secondo lei la differenza fondamentale tra questi concetti?
non rovinare la nostra vacanza
;)))) Non aspettate!!!
Qual è la differenza fondamentale tra "casualità" e "stocasticità"?
Diciamo che ho un bot e il processo di trading del mio bot è quasi deterministico se conosco la sua logica e i dati necessari per l'analisi. Quasi - perché ci sono reindirizzamenti, interruzioni di connessione, ecc.
Per gli altri partecipanti al mercato, il processo è stocastico perché non sono consapevoli di come funziona il bot e di cosa usa per analizzare.
Infatti, diciamo che entro nel mercato quando ho un uovo, e scelgo la direzione a seconda del tipo di uovo che ho. Quindi il processo sarebbe stocastico anche per me. Anche se sono pienamente consapevole della logica e i dati sono disponibili per l'analisi :)
Le citazioni sono, per così dire, la conseguenza materializzata di un equilibrio di molte forze (cause) diversamente dirette:
Per i nostri scopi, è l'equilibrio F che è essenziale. I suoi componenti Fi possono comportarsi arbitrariamente - possono risuonare tra loro, compensarsi, introdurre effetti diversi, ecc. - che si osserva sotto forma di un flusso di notizie multidirezionali.
In questa formulazione il compito è molto semplificato.
Per me, il processo di trading del bot è quasi deterministico se conosco la sua logica e i dati necessari per l'analisi. Quasi, perché ci sono reindirizzamenti, interruzioni di connessione, ecc.
Per gli altri partecipanti al mercato il processo è stocastico perché non sanno come funziona il bot e cosa usa per l'analisi.
Anche così - diciamo che entro nel mercato quando il mio uovo tossisce, e scelgo la direzione a seconda di quale uovo. Quindi il processo sarà stocastico anche per me. Anche se conosco completamente la logica e i dati sono disponibili per l'analisi :)
Sono confuso, fratello - il processo di trading del bot non può essere non deterministico, non stocastico.
Le entrate e le uscite di un bot al mercato possono essere. Per esempio, un bot usa PRNG per aprire e chiudere posizioni - le sue entrate e uscite saranno casuali, ma non il suo "processo di trading".
Confuso, fratello - il processo di trading di un bot non può essere non deterministico, non stocastico.
Le entrate e le uscite del bot sul mercato possono essere. Per esempio, un bot usa PRNG per aprire e chiudere posizioni - le sue entrate e uscite saranno casuali, ma non il suo "processo di trading".
Costruito un automa che emette uno 0 o un 1 quando viene premuto un pulsante. Se un millisecondo è pari quando il pulsante è premuto, emette 0, se è dispari, emette 1. Se un osservatore non ha la possibilità di misurare il tempo con precisione al millisecondo, l'automa dato darà sequenze casuali, anche se in realtà l'algoritmo di generazione è deterministico. È lo stesso con qualsiasi PRNG. Cioè tutto si riduce all'osservatore che ha le informazioni di controllo necessarie e sa come usarle.
La casualità è una misura dell'ignoranza dell'osservatore, non una proprietà reale degli oggetti o dei processi
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