Come si calcola il payoff atteso? - pagina 6
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In breve, se si ottiene un MO di 5 pips su 300 trade, questo è un ottimo risultato.
Se si ottengono anche solo 2 pips, è un bene.
La maggior parte di loro ha un valore inferiore a 0.
Vi state concentrando sul numero di scambi. Non solo il numero di punti, ma il numero di scambi. Perché 300? E non 200? Non sono esigente, voglio solo capire. Potresti aver scritto 500. Naturalmente, più scambi ci sono, meglio è. Se scrivi 300 trade, penso che questo sia il numero di trade che pensi sia ottimale per i test. Se è così, allora tutti i MO devono essere considerati se ci sono 300 trade.
Date la priorità al numero di scambi. Non solo la dimensione del MO, ma ad un certo numero di scambi. Perché 300? E non 200? Non sono esigente, voglio solo capire. Potresti aver scritto 500. Naturalmente, più scambi ci sono, meglio è. Se scrivi 300 trade, penso che questo sia il numero ottimale di operazioni per i test. Se è così, puoi considerare che hai 300 operazioni.
Più sono, meglio è. E nessuno vi dirà esattamente di quanti grammi avete bisogno. Stabilite voi stessi la soglia.
Più sono, meglio è. Nessuno vi dirà esattamente di quanti grammi avete bisogno. Stabilite voi stessi la soglia.
Perché nessuno te lo dice, qualcuno ha detto che l'optimum è MO =2. Perché nessuno può dire su quanti scambi testare? Questa è probabilmente una domanda per i matematici. Credo che siano loro ad aver impostato "MO=2". Qual è il problema di specificare il numero ottimale di scambi?
Perché nessuno può dire: qualcuno ha detto che il numero ottimale di scambi è MO =2. Perché nessuno può dire su quanti scambi testare. Molto probabilmente questa è una domanda per i matematici. Credo che siano loro ad aver impostato "MO=2". Qual è il problema di specificare il numero ottimale di scambi?
Nessuno, nessun "matematico" ha stabilito niente del genere.
Più MO c'è, meglio è.
Nessuno, nessun "matematico" ha organizzato qualcosa del genere.
Più grande è il MO, meglio è.
Con tutto il rispetto. Più relativo a cosa? Perché non più di 100 o non più di 50? Per qualche ragione pensate che 5 punti siano buoni. Perché non hai scritto che 20 punti sono buoni. Naturalmente, più sono meglio è, ma c'è una soglia minima accettabile. Una volta raggiunta questa soglia, ci rendiamo conto che TC è un casino totale. Lei dice che è MO=2. Perché non MO = 1. Solo perché 2>1? Non si può valutare un risultato se non c'è un criterio di valutazione.
Con tutto il rispetto. Più relativo a cosa? Perché non più di 100 o non più di 50? Per qualche ragione pensi che 5 pips siano buoni. Perché non hai scritto che 20 punti sono buoni. Naturalmente, più sono meglio è, ma c'è una soglia minima accettabile. Una volta raggiunta questa soglia, ci rendiamo conto che TC è un casino totale. Lei dice che è MO=2. Perché non MO = 1. Solo perché 2>1? Non si può valutare un risultato se non c'è un criterio di valutazione.
Spiegazione. La soglia minima è zero.
Ma con MO inferiore a due spreads il sistema diventa troppo vulnerabile alla qualità dell'esecuzione degli ordini, che in pratica può essere peggiore che nei test.
E 20p per scambio in media è la favola di H.H. Andersen.
Non c'è nessun problema. Stai facendo le domande giuste. Se volete capirlo, ricordate la statistica matematica e fate qualche calcolo approssimativo.
Più o meno, simulate una serie di, diciamo, 1000 affari con parametri più o meno realistici. E provate a immaginare cosa succederà se il rapporto tra operazioni redditizie e non redditizie cambia leggermente. Come questo influenzerebbe il MO del commercio, il fattore di profitto, il fattore di recupero, ecc.
Si può, naturalmente, non contare tutto questo, ma solo simulare su un gran numero di serie di scambi. Questo richiederà un po' di lavoro, ma almeno sentirai perché un numeromaggiore di trade ti permette di contare su una stima più affidabile di tutti i parametri del sistema.
Non c'è nessun problema. Stai facendo le domande giuste. Se volete capirlo, ricordate la statistica matematica e fate qualche calcolo approssimativo.
Più o meno, simulate una serie di, diciamo, 1000 affari con parametri più o meno realistici. E provate a immaginare cosa succederà se il rapporto tra operazioni redditizie e non redditizie cambia leggermente. Come questo influenzerebbe il MO del commercio, il fattore di profitto, il fattore di recupero, ecc.
Si può, naturalmente, non contare tutto questo, ma solo simulare su un gran numero di serie di scambi. Questo richiederà un po' di lavoro, ma almeno sentirai perché un numeromaggiore di trade ti permette di contare su una stima più affidabile di tutti i parametri del sistema.
E 20p per scambio in media sono le favole di H.H. Andersen.
Con tutto il rispetto. Più relativo a cosa? Perché non più di 100 o non più di 50? Per qualche motivo pensate che 5 punti siano una buona cosa. Perché non hai scritto che 20 punti sono buoni. Naturalmente, più sono meglio è, ma c'è una soglia minima accettabile. Una volta raggiunta questa soglia, ci rendiamo conto che TC è un casino totale. Lei dice che è MO=2. Perché non MO = 1. Solo perché 2>1? Non si può valutare un risultato se non c'è un criterio di valutazione.
Sì, non è lui che parla. Sono le condizioni del mercato a parlare.
È solo che il numero 2 qui significa lo spread medio dichiarato dal contraente. In precedenza, quando lo spread cp era di 5 vecchi pts, vi sarebbe stato detto: MO=5