[ATTENZIONE CHIUSA] UmnickTrader EA adattivo - pagina 17
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VictorArt: Тоже самое с реинвестированием.
Qualità della simulazione 25,00%
Drawdown relativo 88,70%.
In termini di erudizione banale, in termini di paradossalità prismatica, il cinismo dei vostri dati da parte del tester in questo schema è associato a un'immersione profonda nelle illusioni paradossali, attraverso le quali avviene la mistificazione catastrofica delle astrazioni.
paukas: Злыя вы стали, уйдёть от от нас.
Ti rendi conto di una cosa - 186 affari in 10 anni in un tester è ridicolo... :-)))
Non si può trarre alcuna conclusione.
Dovrebbe essere interpretato come: "Credetemi, 186 scambi in 10 anni sono troppo pochi"?
Un link, per favore, alla prova matematicamente rigorosa che questo è troppo poco - un gioco di "crederci o no" o un riferimento all'opinione di certe "autorità" non è serio.
Vedi anche il test di cui sopra con un numero maggiore di scambi - ho già risposto a una domanda simile.
Puoi fare tutti gli accordi che vuoi. Se vuoi.
Dovrebbe essere interpretato come: "credetemi, 186 accordi in 10 anni sono troppo pochi"?
Si prega di fornire un link alla prova matematicamente rigorosa che questo non è sufficiente - un gioco di "crederci o no" o un riferimento al parere di alcune "autorità" non è serio.
Vedi anche il test di cui sopra con un numero maggiore di scambi - ho già risposto a una domanda simile.
Puoi fare tutti gli accordi che vuoi. Se vuoi.
Sì prova matematicamente rigorosa - irrilevante, rappresentatività elementare del campione... meno di 300-500 non è niente...
Sì, ho visto quel post, l'ho visto. Mi familiarizzerò con il gufo, lanciami un link al codebase.
Sì, prova matematicamente rigorosa - non rilevante, rappresentatività elementare del campione... meno di 300-500 non è niente...
Sì, ho visto quel post. Farò conoscenza con il gufo, lanciami un link al codebase.
Fonte
In questo thread stiamo discutendo la modifica di "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - vedi codice sorgente nei commenti.
La differenza con la prima versione è insignificante - mi limito a mostrare gradualmente (con calma) le varie possibilità di applicazione OTT disponibili.
Sì, la prova matematicamente rigorosa è irrilevante, la rappresentatività elementare del campione... meno di 300-500 non è niente...
Sì, ho visto quel post. Controllerò il gufo, lanciami un link al codebase.
Simbolo EURUSD (Euro contro Dollaro USA)
Periodo 1 Minuto (M1) 2006.01.02 00:51 - 2010.12.31 18:59 (2006.01.01 - 2011.01.01)
Modello All ticks (il metodo più accurato basato sui più piccoli intervalli di tempo disponibili)
Parametri StopBase=0,005; marketOrderOn=false; spred=0,0005; slippage=200; absAmount=1; amountStep=0; timeframe=240; currentIdOrder="1";
Barre della storia 1693031 Tick modellati 31397305 Qualità della modellazione 25,00%
Errori di corrispondenza dei grafici 0
Deposito iniziale 20000.00
Utile netto 30252.20 Utile totale 319158.00 Perdita totale -288905.80
Redditività 1,10 Payoff atteso 24,52
Drawdown assoluto 2503.20 Drawdown massimo 10801.00 (20.70%) Drawdown relativo 37.07% (10305.00)
Totale operazioni 1234 Posizioni corte (% di vittoria) 613 (51,55%) Posizioni lunghe (% di vittoria) 621 (52,17%)
Operazioni redditizie (% di tutte) 640 (51,86%) Operazioni in perdita (% di tutte) 594 (48,14%)
Il più grande trade redditizio 526.60 trade perdente -514.80
Media delle operazioni redditizie 498.68 delle operazioni perdenti -486.37
Numero massimo di vittorie continue (profitto) 9 (4594.40) perdite continue (perdita) 10 (-4695.80)
Massimo profitti continui (numero di vittorie) 4594.40 (9) perdite continue (numero di perdite) -4695.80 (10)
Media guadagno continuo 2 perdita continua 2
Fonte
In questo thread discutiamo la modifica "UmnickTrader V3 Adaptive EA" - vedi il codice sorgente nei commenti.
La differenza con la prima versione è insignificante - mi limito a mostrare gradualmente (con calma) le varie possibilità di applicazione OTT disponibili.
Capisco. Ho guardato prima l'anno - il 2009 era la versione base, quindi ho pensato che forse ce n'era una più recente.
Un link, per favore, alla prova matematicamente rigorosa che questo è poco - un gioco di "crederci o no" o un riferimento al parere di alcune "autorità" non è serio.
Il tuo giudizio sul concetto è una mistificazione completa del processo. Più precisamente, una prova matematicamente rigorosa del problema sarebbe totalmente illogica o addirittura assurda. Forse c'è una prova logica o apparentemente logica del problema. Vale anche la pena di ipotizzare che ci possa essere un'altra prova o soluzione che porta a una prova del problema in questione, assumendo che la vostra proposizione e affermazione sia logica, o almeno sembra esserlo. Ma questa condizione è chiaramente assurda, poiché dal punto di vista dell'erudizione banale, non ogni individuo localmente selettivo è capace di ignorare le tendenze delle emozioni potenziali e di parificare i quanti ambivalenti della logica, estrapolati dalla genesi antropomorfica dell'euristica.
Un link, per favore, alla prova matematicamente rigorosa che questo non è sufficiente - un gioco di "crederci o no" o un riferimento al parere di alcune "autorità" non è serio.
Non si tratta nemmeno di 10 anni, ma esattamente del rapporto tra il fattore di profitto (1,50) e il numero di affari (186).
Lei ha 112 operazioni redditizie e 74 perdenti.
A 186 scambi è facile stimare la gamma del fattore di profitto reale per una data probabilità di confidenza. Qui il sigma, cioè lo s.c.o., è uguale alla radice di 186, cioè circa 14.
Anche con una deviazione di solo un sigma e mezzo (circa 20) avrete 112-20=92 redditizi, e 74+20=94 non redditizi. Il fattore di profitto è già inferiore a 1 (le vostre dimensioni medie di profitti e perdite sono quasi uguali).
Andate in qualsiasi libro di testo su matstat per i dettagli.