Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 56

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Demi:
Come specialista in econometria, ti suggerisco di ignorare tutte queste osservazioni frivole e poco professionali e di arrivare alla cosa principale - prendere gli strumenti di MT4 e dimostrare chiaramente il potere dell'econometria su queste righe costruendo il tuo TS basato sulla cointegrazione.

È possibile un tale sistema? Ha bisogno che il movimento dello strumento sia divisibile per un multiplo dello spread. Pensavo che solo il trading di tendenza fosse possibile.
 
EconModel:
È possibile un tale sistema? Ha bisogno che il movimento di uno strumento sia un multiplo dello spread. Pensavo che solo il trading di tendenza fosse possibile.

Questo è quello che si chiama.

Lei ha detto che la cointegrazione esiste nei mercati finanziari. Quindi, l'arbitraggio è possibile - gli strumenti cointegrati "convergono" sempre. Cosa c'entra "il movimento di uno strumento è un multiplo dello spread"?

O ho capito male?

 
Demi:

Questo è quello che si chiama.

Lei ha detto che la cointegrazione esiste nei mercati finanziari. Quindi, l'arbitraggio è possibile - gli strumenti cointegrati "convergono" sempre. Cosa c'entra "il movimento di uno strumento è un multiplo dello spread"?

O ho capito male?

Purtroppo non riesco a trovare un grafico dei residui per le serie cointegrate. Per quanto mi ricordo, non ci sono più di 5 bar nel mercato. E spesso solo una barra in tutto. Quando ho visto questo, non ho continuato. Ecco perché lo chiedo. Ho usato EURUSD - GBPUSD ogni ora.
 
EconModel:
Purtroppo non riesco a trovare un grafico dei residui per le serie cointegrate. Per quanto mi ricordo, non si possono avere più di 5 barre in un mercato lì. E spesso solo una barra in tutto. Quando ho visto questo, non ho continuato. Ecco perché lo chiedo. Ho usato EURUSD - GBPUSD ogni ora.

Non ci sono serie cointegrate nel mercato. Questo è il motivo per cui QC è usato per le serie di prezzi
 
Demi:
non ci sono file cointegrate sul mercato
Ieri vi ho dato un controesempio.
 
anonymous:
Ieri vi ho dato un controesempio.


Non c'era nessun esempio. Qualcuno ha scritto il nome di due strumenti - era. Non c'era nessun esempio.

Un esempio di due strumenti, con un test di cointegrazione, che descrive il TS con il conto obbligatorio dello spread

 
Demi:


Non c'era nessun esempio. Qualcuno ha scritto il nome di due strumenti - c'era. Non c'era nessun esempio.

Esempio di due strumenti, con un test di cointegrazione, che descrivono il TS con uno spread obbligatorio

Cosa intende per "no"?

Prendiamo la regressione, guardiamo i coefficienti, se la probabilità è vicina a 0, allora controlliamo il residuo per la radice unitaria. Questo è tutto. Ho buttato via i risultati. Sono troppo pigro per rifare tutto. Ma in loro (sulla mia parola) tutto andava bene. La cointegrazione era.

PS. Ho trovato un intero thread sulla cointegrazione. Ci sono esempi lì, anche se su EViews (dove l'ha preso?).

 
Demi:


Non c'era nessun esempio. Qualcuno ha scritto il nome di due strumenti - c'era. Non c'era nessun esempio.

Esempio di due strumenti, con test di cointegrazione

library(tseries)
library(zoo)

prices.brk.a <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-A',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )
prices.brk.b <- get.hist.quote(
  instrument = 'BRK-B',
  start = '2010-01-01',
  end = '2013-04-15',
  provider = 'yahoo',
  quote = 'AdjClose'
  )

model <- lm(prices.brk.a ~ prices.brk.b)
spread <- residuals(model)
plot(spread)

summary(model)

adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')



> summary(model)

Call:
lm(formula = prices.brk.a ~ prices.brk.b)

Residuals:
     Min       1 Q   Median       3 Q      Max 
-1405.40  -143.47   -44.62    83.85  1985.01 

Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)    
(Intercept)    92.353    110.787    0.834    0.405    
prices.brk.b 1499.520      1.353 1108.055   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 290.1 on 822 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9993,     Adjusted R-squared: 0.9993 
F-statistic: 1.228 e+06 on 1 and 822 DF,  p-value: < 2.2 e-16 

> adf.test(as.numeric(spread), alternative = 'stationary')

        Augmented Dickey-Fuller Test

data:  as.numeric(spread) 
Dickey-Fuller = -6.1143, Lag order = 9, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary 

Warning message:
In adf.test(as.numeric(spread), alternative = "stationary") :
  p-value smaller than printed p-value
con una descrizione della ST

Non sarebbe troppo per te?

con la presa in considerazione obbligatoria dello spread.

Non sai come fare trading sul mercato degli ordini senza spread? Poverino.

 
anonymous:

Non diventerai grasso?

Non si può fare trading sul mercato degli ordini senza uno spread? Poverino.

Mi scusi. La vostra probabilità = 0,405. La distorsione nella regressione non è necessaria.
 
EconModel:
Mi scusi. Avete una probabilità = 0,405. La distorsione nella regressione non è necessaria.

Ha dato un errore dello 0,07% nel rapporto di copertura: dovrebbe essere 1500,6429 invece di 1499,520. Come continuare a vivere?! :(
1...495051525354555657585960
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