Domanda sulla teoria della probabilità... - pagina 5
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Nessuna previsione basata su un indicatore è fuori questione.
...
Per esempio, ci sono manovali che calcolano e confrontano le aree di forme geometriche formate da indicatori.
E ci sono fantasie ancora più bizzarre, per esempio, la gente scompone la funzione Price(time) in una serie di Fourier nella speranza di trovare un'armonica,
Tipico di un uomo che sembra essere molto lontano dalla scienza.
Mentre le "astronavi navigano attraverso la distesa... del Gran Teatro", la maggior parte della gente vive ancora nel Medioevo.
PS
2 Matematica, Neutrone
Ciao, colleghi! Il club è chiuso, quindi ora dobbiamo vagare ovunque? :-(
Fuori. Fuori dalla porta. Tu non ci sei.
Se vuoi andare in privato, dammi il tuo ICQ. Se non lo volete in privato, datelo qui.
La mia casella di posta è ancora sul mio profilo.
Scusa - mi sono confuso))))
Yura, ciao!
Cosa è successo al club. Gli hacker l'hanno violato?
Yurixx писал (а) >>
Уже нашел...
Fuori. Fuori dalla porta. Tu non ci sei.
...confuso.
Sì, Leo mi ha confuso con qualcun altro. Probabilmente Reshetov.
C'era già una storia con il club. Credo che sia durato tre giorni. L'host deve essere stata una vera spina nel fianco. :-)
Sei stato sepolto nella tua stessa rete. Ho un'interessante continuazione del tema del pastore.
О!
Mettetelo in giro. Nessuno indovinerà e non ci sarà nessun allagamento :-)
E non c'è niente che non abbia fatto online. Non ci penso nemmeno. È che sono tutti intorno a noi... Ovunque!
Sì... Questo mi ricorda...
:-)))
Qui non sembra che sia così. Prima di tutto, anche se non c'è molto di interessante, non c'è neanche poco. E insieme alla discussione successiva ancora di più. Dato che questo argomento è già stato toccato lì, non vorrei disperdere il materiale e spargerlo in posti diversi. In secondo luogo, non tutto è ancora pronto. E quello che volevo condividere con voi riguarda il comportamento della H-volatilità a destra e a sinistra di 2. Se ti ricordi, il lato destro è un mercato di tendenza, il lato sinistro è un mercato di ritorno. Quindi, la H-volatilità si comporta in modo molto diverso in queste aree. Questa differenza lo rende completamente inadatto a determinare lo stato di tendenza del mercato. Ma come misura di reversibilità è abbastanza adatta.
A proposito, sarebbe interessante sentire la tua opinione sulla discussione sulle proprietà statistiche del tick-flow che ha già avuto luogo lì. Ma, di nuovo, non qui, ma lì.
Quindi, quando l'hosting diventa migliore, mostratevi.
Puoi darmi una rapida introduzione?
L'ACF di cui parli è una correlazione di valori vicini? Come si calcola? Ricordo che ACF e correlogramma sono "due grandi differenze", ma non ricordo quale sia. :-(
Ricordo anche che in un grande thread si parlava di tutto questo, ma non ricordo dove. Forse è già sclerosi? :-)
Se l'ACF è una funzione di un punto della serie e, di conseguenza, dipende dal numero di riferimento, non è possibile riprodurlo, non vale nemmeno la pena provare.
Ma se è una funzione statistica non locale della serie CB, cioè dipende da altri parametri, allora forse è proprio il contrario e mi serve solo per liberarmi di quell'arbitrarietà, che è ancora presente, se ci occupiamo della generazione di sintetici.
Speriamo che l'ACF per i tic sia non locale, cioè dipenda solo dalla differenza degli argomenti. La speranza muore per ultima.
P.S. A proposito, ho quasi finito il renko, rimangono solo piccole cose. Non bello come quello di Shepelev e soprattutto di Scriptor. Ma è abbastanza realistico. Ho raccolto le candele non per tick, ma per M1 o M5. Naturalmente, in realtà H non è una costante, ma un valore con una propria legge di distribuzione, simile a quella esponenziale.
Cioè l'ACF è il prodotto scalare di una serie per se stessa, preso a qualche offset, normalizzato al modulo della serie? E dipende da una sola variabile: l'offset. Giusto?
Cos'è allora un correlogramma?