C'è bisogno di un assistente tecnico? - pagina 23
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il QI degli studenti eccellenti (negli Stati Uniti) è di circa 135-140 e oltre.
La "condizione di normalizzazione", che definisce la s.c.o. della curva, dice che a IQ=90 la funzione di distribuzione integrale è 0,25, e a IQ=110 è 0,75. È facile stimare che per una distribuzione gaussiana il valore della funzione integrale è 0,75 in un punto approssimativamente uguale a 0,6745 sigma. Quindi, il sigma della campana del QI è circa 10/0,6745 = 14,8.
Quindi, gli studenti eccellenti sarebbero sul lato destro di 2,36-2,70 sigma. Beh, una media di 2,53 sigma. Il valore di i.f. a questo punto è 0,9943. Da qui la risposta: alunni eccellenti e alunni più ripidi sono circa lo 0,57%.
Non è molto, infatti ce ne sono di più. Gli americani sopravvalutano il QI dei loro eccellenti studenti. Oppure è più semplice: non è necessario avere un alto QI per essere uno studente eccellente. In realtà, sono solo concetti correlati, ma non identici.
Il QI degli studenti (statali) eccellenti è di circa 135-140 o superiore.
La "condizione di normalizzazione", che definisce la s.c.o. della curva, dice che a IQ=90 la funzione di distribuzione integrale è 0,25, e a IQ=110 è 0,75. È facile stimare che per una distribuzione gaussiana, il valore della funzione integrale è 0,75 in un punto approssimativamente uguale a 0,6745 sigma. Quindi, il sigma della campana del QI è circa 10/0,6745 = 14,8.
Quindi, gli studenti eccellenti sarebbero a destra di 2,36-2,70 sigma. Beh, una media di 2,53 sigma. Il valore di i.f. a questo punto è 0,9943. Da qui la risposta: alunni eccellenti e alunni più ripidi sono circa lo 0,57%.
Non è molto, in realtà ce ne sono di più. Gli americani sopravvalutano il QI dei loro eccellenti studenti. Oppure è più semplice: non è necessario avere un alto QI per diventare uno studente eccellente. In realtà, sono solo concetti correlati, ma non identici.
Si trattava fondamentalmente di prove e questo approccio è una speculazione, il cervello in generale è ben adattato (ottimizzato) per la speculazione, per conclusioni semplici e veloci, per la vita quotidiana
Il QI dei commercianti eccellenti (negli Stati Uniti) è di circa 135-140 e oltre.
La "condizione di normalizzazione", che definisce la s.c.o. della curva, dice che a IQ=90 la funzione di distribuzione integrale è 0,25, e a IQ=110 è 0,75. È facile stimare che per una distribuzione gaussiana, il valore della funzione integrale è 0,75 in un punto approssimativamente uguale a 0,6745 sigma. Quindi, il sigma della campana del QI è circa 10/0,6745 = 14,8.
Quindi i commercianti di onori saranno a destra di 2,36-2,70 sigma. Beh, una media di 2,53 sigma. Il valore di i.f. a questo punto è 0,9943. Da qui la risposta: alunni eccellenti e alunni più ripidi sono circa lo 0,57%.
Non è molto, in realtà ce ne sono di più. Gli americani sopravvalutano il QI dei loro eccellenti studenti. Oppure è più semplice: non è necessario avere un alto QI per essere uno studente eccellente. In realtà sono solo concetti correlati, ma non identici.
Così è con il successo nella speculazione...
Sopravvalutato circa il 10% e anche il 5% e il 3%.
Un buon speculatore è come un buon pescatore o cacciatore.
Mi chiedo quale percentuale del tempo un pescatore tira la sua canna e pesca, e quale percentuale del tempo sta sprecando aria?
Probabilmente non più dello 0,57% del tempo in media...
;)
----------
Come alaverde, un esempio di test di una strategia di trading "a la Lovina", ma con rari segnali di trading...
Stranamente, ci sono così pochi scambi su m15.
;)
Tester di strategia: LovinaQuindi a 27480 ticks ci sono solo 167 decisioni di trading.
Il totale è 0,6%.
Il totale è 0,6%.
Beh, non è affatto lo 0,6% di cui si parlava. In linea di principio (questa idea è stata espressa qui diverse volte - e da C-4, e da me, e da qualcun altro) c'è speranza di costruire un buon sistema se si combinano alcuni medi con alti... er, non ricordo... "stroboscopicità" (alto rapporto tra tempo pieno e tempo sul mercato).
Penso che secondo il signor Taleb - ta!
Il tempo è un integratore spietato...
;)
В знаменитой книге Н. Талеб «Одураченные случайностью» приводит замечательный расчет количества «успешных» трейдеров в зависимости от срока торговли на рынке.
Суть расчета в следующем: если, с вероятностью в 50% трейдер в течение года может либо уменьшить счет, либо увеличить, то через пять лет из 10,000 человек, пришедших на рынок, будет 313 трейдеров, ежегодно показывающих положительный результат!
Т.е. 3 % в нашем рассматриваемом случае.
in che modo questo prova la correlazione tra i profitti e il QI?
Вы может забываете, что за реальными сделками ( в основном;) стоят вовсе не спекулянты. И поэтому эти потери-выиграши для них - часть себестоимости/выручки (условий их бизнеса). И в итоге именно они несут бремя разностей.
Что касается чисто спекулянтов - статистика по рознице есть. она совпадает с распределением IQ. :)
я только о спекулянтах писал.
Continuo a credere che l'economia reale alimenti gli speculatori, non il contrario.
;)
non contraddice il fatto che il profitto dello speculatore è una perdita o un mancato guadagno per gli altri commercianti.
Questo non contraddice il fatto che il profitto di uno speculatore è una perdita o un deficit di profitti di altri commercianti.
ma sempre - ogni transazione è un profitto di servizio... e un costo per il partecipante.
Ma nel distorto "spazio forex al dettaglio speculativo" per i fondatori di un DC, la perdita dello "speculatore" è il loro profitto netto. Troppo anche l'utile netto.
Gli spread possono essere ridotti e i bonus sui depositi, o i bonus possono essere aggiunti per il "trading" attivo ;)
Questo è davvero "esilarante".
Questo è tanto vicino al forex quanto il bookmaking lo è al tema delle scommesse.
Se create un TS che guadagna il 10% al mese su un deposito in dollari nel mercato reale - sarete rifiutati da qualsiasi banca commerciale! Anche se è il 5%, vi baceranno dappertutto.
Non perde in nessun deposito.
Ho il più semplice Expert Advisor a lotto fisso, leggermente più complesso di Avalanche e matematicamente solido, guadagnando il 5-10% al mese. Piazza un ordine non limitato con SL e TP=SL o TP=2*SL. Il drawdown per SL fisso può raggiungere il 25%-30%. Se si diversifica, cioè si eseguono diversi sistemi con diversi parametri SL, il drawdown può essere ridotto al 15%. Posso mostrare test per qualsiasi parametro, per esempio SL=20 pips e TP=40 pips, guadagno circa 1000 pips all'anno, questo è un buon parametro, e 800 pips per eurusd.
Ma sempre - ogni transazione è un profitto di servizio ... e un costo per il partecipante al processo.
Ma nel distorto "spazio forex al dettaglio speculativo" per i fondatori di un DC, la perdita dello "speculatore" è il loro profitto netto. Troppo anche l'utile netto.
Gli spread possono essere ridotti e i bonus sui depositi, o i bonus possono essere aggiunti per il "trading" attivo ;)
Questo è un vero e proprio "zimbello".
Ha a che fare con il forex tanto quanto il bookmaking ha a che fare con il tema delle scommesse.
Cosa c'è di così divertente? Non ti piacciono gli intermediari o il fatto che si facciano pagare? L'intermediario (il negozio) ti vende il cibo, la banca ti fa pagare gli interessi sull'affitto, il broker ti dà la possibilità di
O forse sono solo i broker che non ti piacciono.
E cosa ha a che fare questo con il rapporto speculatore/non speculatore?