Volumi, volatilità e indice Hearst - pagina 18
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Candid:
Для ряда Бернулли мы не можем произвольно менять масштаб потому что речь идёт о числе испытаний.
Cioè, un cammino casuale a questo livello primario non ha autosimilarità, cioè non è un frattale.
Altra cosa è se cominciamo a dividerlo in "bar".
C'è qualcosa nel tuo ragionamento sull'autosimilarità, Nicholas, che crea molta confusione. :-)
Cosa intendi con "non possiamo cambiare arbitrariamente la scala" per una serie di Bernoulli? Dividere una serie in intervalli di lunghezza N non è una formazione timeframe?
E cosa sono le barre in termini di una serie casuale? Con cosa lavori quando lavori con le barre? Chiudere, aprire? Come si calcola lo spread, su High-Low? E aumentare con Close-Open? Se è così, significa che si rompe la serie iniziale in intervalli non equidistanti. Per essere precisi, questo è contrario alla procedura di definizione di Hearst del tutto.
E se si lavora con, diciamo, solo la serie Close (come, per esempio, si considera un mashka), e già la si spezza in intervalli, ecc., allora significa che si sta riducendo la serie originale a un campione. Allo stesso tempo, se ci sono delle regolarità nella serie, il principio del campionamento può distruggerle. In ogni caso è un rifiuto di alcune informazioni. A quale scopo?
Per quanto riguarda l'autosimilarità, una serie di tick non la possiede in misura minore (o forse maggiore) di una serie di barre. A meno che, naturalmente, non riduciamo l'autosimilarità (proprietà strutturale) a quanto bene si adatta al letto procusteo di Hearst.
Una parola o due in più su Hirst.
Si può avere l'impressione da questo thread che io pensi che questo indicatore sia senza senso, stupido, la misura sbagliata, o qualcosa del genere. Infatti non lo è. Hurst è un indicatore abbastanza oggettivo, legato ad altre misure strettamente matematiche. Questo da solo suggerisce già che è accettato dalla matematica ed è una caratteristica oggettiva.
Tuttavia, dovremmo comunque fare attenzione al suo contenuto.
L'indice Hurst è una misura marginale. È definito come un limite, asintoto a cui h tende nella formula nota per l'intervallo normalizzato quando il numero di conteggi nell'intervallo aumenta all'infinito.
Un'analogia completa con la legge dei grandi numeri. Nel limite di LNT si dimostrano molti teoremi della teoria della probabilità e della statistica. In questo limite anche tutte le distribuzioni tendono alla normalità. Allora, perché la distribuzione normale non è più adatta a noi nel mercato. E in qualsiasi campo, la gente vuole conoscere la distribuzione a cui il processo obbedisce ora, non nel limite del lontano futuro.
È per questo che la convergenza del processo viene in primo piano. Se converge rapidamente, allora i teoremi del limite e la distribuzione normale possono essere usati con buona approssimazione nella fase iniziale della raccolta delle statistiche. Se no, allora, imho, tutti i risultati dell'applicazione FFT possono essere incorniciati, appesi a un muro e ammirati davanti a una tazza di tè. E per la pratica è necessario cercare qualcosa di più adeguato.
La serie storica di citazioni è breve. Il mercato è in costante evoluzione, sia come risultato dei cambiamenti della situazione finanziaria ed economica e dei processi che la modellano, sia come risultato dei cambiamenti nella tecnologia del mercato, il suo supporto tecnico (per esempio, il passaggio da 4 a 5 cifre). E il TS deve essere sempre adeguato al mercato, non a lungo termine. Alla lunga moriremo tutti - è quello che ha detto un famoso trader quando gli è stato chiesto della situazione del mercato. È difficile non essere d'accordo e pericoloso non tenerne conto.
Ecco perché penso che Hearst, nella sua forma classica, sia poco adatto all'uso nel trading. Ha bisogno di essere localizzato in qualche modo, o di trovare altre misure più pratiche per stimare il comportamento del mercato.
Yurixx:
1. Cosa intendi per "non puoi cambiare arbitrariamente la scala" per una serie di Bernoulli? Dividere una serie in intervalli di lunghezza N non è una formazione temporale?
2. cosa sono le barre in termini di una serie casuale? Con cosa lavori quando lavori con le barre? Chiudere, aprire? Come si calcola lo spread, su High-Low? E aumentare con Close-Open? Se è così, significa che si rompe la serie iniziale in intervalli non equidistanti. Per essere precisi, questo è contrario alla procedura di definizione di Hearst a tutti.
E se si lavora con, diciamo, solo la serie Close (come, per esempio, si considera un mashka), e già la si scompone in intervalli, ecc. allora significa che si sta riducendo la serie originale a un campione. Allo stesso tempo, se ci sono delle regolarità nella serie, il principio del campionamento può distruggerle. In ogni caso è un rifiuto di alcune informazioni. A quale scopo?
3. Per quanto riguarda l'autosimilarità, la serie di tick la possiede in misura non minore (e forse maggiore) della serie di barre. A meno che, naturalmente, non riduciamo l'autosimilarità (proprietà strutturale) a quanto bene si adatta al letto procrustiano di Hearst.
1. Hmmm, ho scritto subito l'argomento: cambiare la scala porterà a un cambiamento nelle proprietà della serie. Cambiando la scala, trasformiamo una serie di tick in una serie di barre. Ma qui non hai fatto una serie di barre, hai studiato 1 barra di N tick. Prima che vi indigniate per questa mia affermazione, ricordate che le caratteristiche di questa unica barra sono variabili casuali, quindi avete giustamente fatto molti test... per 1 bar.
2. Questo non contraddice nulla, non c'è nulla nella definizione dell'esponente di Hearst su come la serie iniziale debba essere formata. Come già scritto, tecnicamente possiamo calcolare l'esponente di Hearst per qualsiasi serie. Ma se vogliamo giudicare la persistenza/antipersistenza della nostra serie attraverso il rapporto Hearst, dobbiamo assicurarci che la nostra serie abbia certe proprietà, una delle quali è l'autosimilarità. Quindi, se il test mostra che la serie di barre è autosimile, allora Hearst è nelle nostre mani.
3. Dove sono gli argomenti? A proposito, notate che non ho mai affermato che le serie di barre sono a priori autosimili.
P.P.S. Grazie a Vita per le domande, che mi hanno dato l'opportunità di riflettere su questo argomento :)
Non c'è di che, Candid.
Stavo per scrivere - è un peccato che nessuno qui capisca cosa conta la formula Jurix, ma ora hai dissipato i miei dubbi. Infatti, la seconda formula di Jurix sopravvive alla sostituzione Q=10R. Quindi grazie anche a voi.
Purtroppo, la formula migliorata di Jurix non conta ancora Hirst. Quindi per, per citare Jurix, "valutare la correttezza dell'ipotesi di Hurst", bisogna confermare che la formula di Jurix conta esattamente per Hurst. Non c'è una tale conferma.
Come risultato, abbiamo solo la formula Huricks: H = (Log(R2) - Log(R1))/ (Log(N2) - Log(N1)), dove
N - numero di tick sull'intervallo. Il primo punto dell'intervallo (valore iniziale del prezzo) è l'ultimo tick dell'intervallo precedente e non è incluso in quello attuale. Pertanto, il numero di variazioni di prezzo all'interno dell'intervallo è uguale al suo numero di tick.
R è la differenza media di prezzo per intervalli di K.
0. Si noti che Jurix cerca di calcolare Hurst sulla base di due medie e due quantità di passi, su cui queste medie sono formate. Questo è già un'assurdità per chiunque abbia mai approfondito Hearst. Ma, Dio non voglia. Supponiamo che il genio di Jurix abbia semplificato il complesso algoritmo di Hearst al rapporto tra la differenza delle due medie e la differenza dei due intervalli. Guardiamo cosa ci ha dato Jurix come prova del fatto che la sua formula conta Hearst:
1. la derivazione analitica della sua formula semplificata da qualsiasi calcolo di Hearst conosciuto o accettato prima di Jurix non è fornita;
2. La conferma che la sua formula conta Hearst su esempi controllati non è fornita ;
3. Codice per Yurix per calcolare il suo H in modo che tutti possano controllare se conta Hearst - NON PRESENTATO ;
4. Qualsiasi conferma che 1/2 nella formula di Jurix per la serie di Jurix non è adatta - NON PRESENTATA;
5. L'esempio di controllo che il mio codice di calcolo di Hearst non riesce ad affrontare - NON PRESENTATO;
Io, a mia volta, ho postato per un giudizio generale:
1. calcolo analitico di come la formula Jurix converge a 1/2 per SB e senza Hurst - PRESENTATO;
2. Conferma del mio calcolo analitico con i risultati del calcolo di Jurix e previsione di convergenza a 1/2 dall'alto - PRESENTATO;
2. La mia ipotesi che per SB nel limite la media |Open - Close| = k * (High - Low) - PRESCRIZIONE;
3. la mia ipotesi è addirittura supportata dalla fascia di prezzo reale, grazie ai forumer per la ridondanza - PRESCRITTO;
4. Un codice che conta gli Hurst secondo l'analisi R/S e chiunque può controllarlo - PRESENTATO;
5. Calcolo analitico secondo la formula di Hurst per la serie di controllo N al cubo:
H = (Log(N2* N2* N2) - Log(N1*N1*N1))/ (Log(N2) - Log(N1)) = 3 - che contraddice Hurst per definizione. La formula di Jurix è sbagliata. - FORNITO;
Si noti anche che la scorrettezza dei miei calcoli e dei miei argomenti non aggiunge nulla alla formula di Jurix. Rimane non supportato perché Jurix non può supportarlo con niente. Al momento la cosa più importante NON FORNITO di Jurix è il coraggio, il coraggio di ammettere che la sua formula Hearst non tiene che il suo lavoro non ha nulla a che fare con Hearst.
Ma la domanda rimane senza risposta:
Curioso di conoscere la tua versione di ciò che è la cifra di Hearst per il tuo esempio.
Un'altra domanda è venuta fuori:
Quale definizione della figura di Hearst usa?
Non linkarlo, o scrivilo con parole tue, o dai un frammento della fonte qui.
Ma la domanda rimane senza risposta:
Curioso di conoscere la tua versione di ciò che è la cifra di Hearst per il tuo esempio. - Dopo Q=10R? Lo stesso che per R. L'ho indicato dicendo che la seconda formula di Hurst sopravvive alla sostituzione Q=10R; Per N in un cubo? H=3. Cita la domanda se non l'ho indovinata.
Un'altra domanda è maturata:
Quale definizione dell'indice Hurst usa? - Una misura di persistenza, una stima di quanto tempo una serie conserva la memoria dei suoi membri precedenti.
Basta non mettere il link, o scriverlo con parole tue, o dare un frammento della fonte qui.
Vita, o sei una persona molto pigra o molto stupida. Voglio pensare bene di te, quindi scelgo la prima opzione. Ma anche la pigrizia deve avere i suoi limiti. Non l'asintotica, ma un limite oltre il quale una persona si rialza ancora e affronta ciò che gli sembra incomprensibile.
A pg. 16 di questo thread ho risposto a Prival, e ha dato una descrizione dettagliata di tutte le variabili, la procedura e la derivazione della formula a cui avete tali reclami. Se sei incapace di risolvere un semplice sistema di 2 equazioni con 2 incognite, allora il tuo posto non è qui, ma su un banco di scuola.
Vita, vai a pagina 16 e leggi il mio post Privalu tante volte quante ne servono per capire l'infondatezza delle tue affermazioni.
1. hmm, ho scritto subito l'argomento: cambiando la scala si cambiano le proprietà della serie. Cambiando la scala, trasformiamo una serie di tick in una serie di barre. Ma qui non hai fatto una serie di barre, hai studiato 1 barra di N tick. Prima che vi indigniate per questa mia affermazione, ricordate che le caratteristiche di questa unica barra sono variabili casuali, quindi avete giustamente fatto molti test... per 1 bar.
Spiega, plz, cos'è la scala e qual è il cambiamento di scala. E dimmi plz come lavori con una barra - come un intervallo o solo una riga di uno solo dei 4 prezzi.
Se tutte le vostre barre sono diverse, allora anche le vostre statistiche sono banali - per ogni istanza dell'oggetto in studio (cioè per ogni barra) avete solo una dimensione. Non è così? E questo può fornire almeno una minima validità al risultato?
2. Non contraddice nulla, nella definizione dell'indice di Hurst non c'è una parola su come si deve formare la serie iniziale. Come già scritto, possiamo calcolare formalmente l'esponente di Hearst per qualsiasi serie. Ma se vogliamo giudicare la persistenza/antipersistenza della nostra serie attraverso il rapporto Hearst, dobbiamo assicurarci che la nostra serie abbia certe proprietà, una delle quali è l'autosimilarità. Quindi se il controllo mostra che la serie di barre è autosimile - Hearst è nelle nostre mani.
Tecnicamente non ci sono rivendicazioni. :-) Tuttavia, ancora, per farmi capire, spiegate la vostra metodologia di utilizzo delle barre.
Ed è molto peggio con l'autosimilarità. Quindi stai dicendo che prima di poter contare Hearst e trarre delle conclusioni dobbiamo stabilire la presenza di autosimilarità? È nella definizione di Hirst? O in alcune delle sue altre posizioni teoriche? Allora sorgono domande legittime - in che modo si intende stabilire l'esistenza dell'autosimilarità? C'è una giustificazione per questo metodo? SB non ha la proprietà dell'autosimilarità? ecc.
In realtà ho supposto che per qualsiasi serie si possa calcolare la dimensione frattale e quindi l'esponente di Hurst. Si tratta quindi di ingenuità?
3. Dove sono gli argomenti? A proposito, notate che non ho mai affermato che le serie di barre sono a priori autosimili.
Non ho chiesto argomenti. Le domande che ho fatto erano solo per chiarire la sua posizione. Si trattava anche di cercare di spiegare le ragioni dei miei dubbi. Non sto contestando il tuo punto di vista, voglio solo capire.
Vantarsi è brutto, ma non potevo sopportarlo. C'è un ramo qui che ricorda che di livello in livello... con piccoli stop. 16 figure ... piramidale ...
https://www.mql5.com/ru/forum/126769/page429
Questa pagina è il post di Prival con immagini. Si tratta di zecche, per quelli che pensano che le barre siano migliori.
Che senso ha la Hearst? :) È una caratteristica in ritardo "in direzione frontale" su una sezione continua. La cosa principale è determinare il processo richiesto in tempo e farlo corrispondere. Hurst è buono solo per la ricerca teorica, ma non per il trading pratico.