Periodi dinamici per gli indicatori - pagina 6
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Ну тогда я еще предложу обсудить еще один вид свечей "эквипунктовые". каждая свеча - имеет фиксированный размер по "высоте", а у ж за сколько времени она окончательно сформируется - дело десятое. Такие графики по идее должны отражать скорость изменения цен. В конце концов это тоже адаптация под заданную скорость набора ценой конечного значения (на том же тейке или стопе, например).
Bene... Potete leggere su Adaptive Renko qui. C'è del codice MQL4 in giro da qualche parte - l'ho fatto una volta.
я не предлагал красть ;) я предлагал оценить можно ли такой индикатор использовать в качестве "управляющего" при выборе тогоже периода графика РСИ. и если да - то как именно это можно сделать.
Beh, visto che è un'idea costruttiva, non mi sono preso la briga di trovare il link. Come indicatore di controllo, si potrebbe provare la MA da un grafico offline che si aggiorna automaticamente a distanza.
In generale, c'è molto da migliorare. Ma difficilmente me ne occuperò. Quindi è quello che è.
Immagine: linee tratteggiate - bordi di mattoni dipendenti dall'atr, linee solide - tendenze.
le domande sono state formulate in "termini generali" proprio perché non ho una risposta. È chiaro che l'argomento è molto più ampio di questo particolare problema, ma si deve iniziare da qualche parte. Se ci sono alcuni meccanismi generali per "l'adattamento dinamico" di qualsiasi cosa alle realtà del mercato, allora dovrebbero funzionare anche su questo sasso primitivo.
Ci sono meccanismi di adattamento comuni, naturalmente, e non pochi. Per esempio, per tutte le automobili, il meccanismo comune di adattamento alla strada si chiama volante. Spero che tu capisca che questo meccanismo è improbabile che ti aiuti ad adattarti ai cambiamenti della temperatura ambiente? Ma vuoi ancora discutere il meccanismo di adattamento senza riferimento al sistema che viene adattato?
Qui mi permetto di dissentire. Se hai descritto adeguatamente la storia del movimento dei prezzi, non significa che sulla base di questa descrizione puoi costruire un TS redditizio garantito al 100% (anche se la redditività di un tale sistema dovrebbe essere certamente superiore a quella dell'aquila).
Evidentemente non hai capito quello che ho scritto. Se il vostro TS può solo descrivere la storia dei prezzi, cioè la storia passata, allora non può essere chiamato adeguato. Adeguato significa tale, che è basato su regolarità reali del sistema ed è in grado di descrivere correttamente le sue proprietà. Compreso fare previsioni con più del 50% di fiducia.
Se dimostriamo che il mercato è "rumore bianco" - allora quasi sicuramente per costruire un TS redditizio non applicheremo metodi di "separazione delle componenti armoniche" e la ricerca di periodi sinusoidali per prevedere i futuri movimenti dei prezzi sulla loro base. Bisogna semplicemente applicare la teoria della probabilità, non le armoniche di Fourier.
Esattamente quello che non hai capito. Dimostrare che il mercato è "rumore bianco" significa precisamente identificare il modello (in questo caso statistico) a cui il mercato obbedisce. Si può davvero ricavarne qualcosa. E provate a darmi un esempio di quando si può ottenere qualcosa dal mercato quando non si può nemmeno dire nulla a riguardo. Quando lo farai, allora ne parleremo. Fino ad allora, considerate la mia affermazione inconfutabile.
Aspetta - forse qualcuno leggendo questa notizia se ne uscirà con idee sensate che ti aiuteranno ad orientarti, quindi rendiamo più facile la lettura e non sprechiamo il nostro tempo con il lavoro nero ;)
Sono d'accordo con il tuo suggerimento. In particolare, implica che si dovrebbe pensare due o tre volte prima di scoreggiare qualcosa. A volte aiuta capire quello che si è appena letto, ma non è ancora arrivato. Se ancora non lo capite, è meglio tacere. Aspettate, forse qualcuno si farà avanti che capisce e ve lo spiegherà per caso.
E il punto del mio post, che lei ha ripetutamente chiamato un diluvio, è molto semplice. Ho cercato di spiegare in forma corretta, in particolare a lei che la sua domanda non permette di discutere nulla. Se lo dite nel modo in cui siete abituati, la formulazione stessa della domanda è alluvionale. Ecco perché nessuno esprime pensieri sensati.
Ogni candela ha una dimensione fissa per quanto riguarda la sua "altezza" e il momento in cui finalmente si forma è una questione diversa. Tali grafici dovrebbero riflettere la velocità dei cambiamenti di prezzo. Dopo tutto, questo è anche un adattamento alla velocità impostata del valore finale stabilito dal prezzo (allo stesso take o stop, per esempio).
Tali grafici (chiamati renko e anche delta-modulazione) non hanno nulla a che fare con la velocità. Proprio perché ogni candela si forma nel suo tempo. Prendete un libro di testo di fisica dell'8° grado, dice cos'è la velocità. Cercate anche di spiegare come il passaggio da un tipo di candela a un altro possa aiutare l'adattamento dinamico. Perché, chiedete, dovrebbe essere più facile adattare il periodo di tempo secondo voi che quello puntuale. In generale, senza riferimento a una specifica ST.
Общие механизмы адаптации есть, конечно, и их немало. Например, для всех автомобилей общий механизм адаптации к дороге называется руль. Надеюсь вы понимаете, что этот механизм вряд ли вам поможет адаптироваться к изменению температуры в комнате ? Но вы по прежнему хотите обсуждать механизм адаптации безотносительно к адаптируемой системе ?
Sì. Per cominciare, voglio solo capire in quali intervalli e con quale forza il volante gira (in un'auto che non sta andando da nessuna parte - cioè senza discutere il TC)
Esattamente non capisci. Dimostrare che il mercato è "rumore bianco" significa solo determinare la regolarità (in questo caso statistica) a cui il mercato obbedisce.
Per "rumore bianco" si intende di solito una sequenza assolutamente casuale in cui, per definizione, non possono esserci regolarità, comprese quelle statistiche ;)
Fino ad allora, considerate la mia affermazione indiscutibile.
Perché così severo? Non mi è permesso avere la mia opinione, anche sulla contestabilità delle sue affermazioni? :)
E il senso del mio post, che lei ha ripetutamente definito un diluvio, è molto semplice. Ho cercato di spiegare in modo corretto, a lei in particolare, che la sua formulazione della domanda non permette di discutere nulla.
Non ho menzionato il tuo post da nessuna parte come floodood, mentre il fatto che il mio commento sia risultato essere in risposta al tuo (e tu possa averlo preso come una risposta personale) - scusa, questo è un puro caso. Intendevo post abbastanza diversi e come te non voglio che questo thread "faccia puff".
Per dirla nel modo in cui siete abituati, la formulazione stessa della domanda è una sciocchezza. Ecco perché nessuno esprime pensieri sensati.
Non hai proprio ragione, ho solo una sorta di "sensazione" della solidità dell'idea, ma non posso esprimerla chiaramente (se sapessi le risposte, non farei domande). quello che percepisci come il mio ingolfamento è semplicemente un tentativo di esprimere pensieri che non hanno ancora trovato una formulazione chiara.
Per cominciare, voglio solo capire in quali gamme e con quale forza gira il volante (in un'auto che non va da nessuna parte - cioè senza discutere il TC)
Una macchina che non guida è una TC che non funziona ancora nel mondo reale. Ma lo è già. Quindi discutere di un volante senza sapere nulla del design dell'auto (anche se è in piedi) non ha senso. Prima di farlo, dovete sapere se l'auto ha il servosterzo, quali ruote sono guidate, quale gioco è accettabile, ecc.
Per "rumore bianco" si intende di solito una sequenza assolutamente casuale in cui, per definizione, non possono esserci regolarità, comprese quelle statistiche ;)
Il rumore bianco si riferisce sempre a un processo casuale che ha una distribuzione normale. La certezza di una distribuzione normale è la regolarità statistica del rumore bianco. E dove non ci sono o non ci sono regolarità, non ha senso parlare di adattamento (di nessun tipo). Nessun adattamento può dare almeno una certa prevedibilità a un processo completamente imprevedibile (anche teoricamente). Ed è proprio questo il punto dell'adattamento.
Non mi è permesso avere la mia opinione, anche sulla falsità delle sue affermazioni? :)
Non ho menzionato il tuo post da nessuna parte come floodood, e il fatto che il mio commento sia apparso in risposta al tuo (e tu possa averlo preso come una risposta personale) - scusa, questo è puramente casuale. Intendevo post abbastanza diversi e non volevo che questo thread "andasse a farsi benedire" come te.
non hai del tutto ragione, ho solo una sorta di "sensazione" della solidità dell'idea. ma non posso esprimerla chiaramente (se sapessi le risposte, non farei domande). quello che tu percepisci come il mio ingolfamento è semplicemente un tentativo di esprimere pensieri che non hanno ancora trovato una formulazione chiara.
Nessuno sta invadendo la tua opinione. Per argomentare qualcosa, bisogna dare degli argomenti o almeno un esempio concreto da cui derivi la fallacia dell'opinione del tuo avversario.
E per quanto riguarda la validità dell'idea di adattamento dinamico, non la discuto. L'argomento è molto interessante per me. Ma vorrei discuterne in modo sostanziale, e per questo ho bisogno di una formulazione leggermente diversa della domanda. È proprio per cambiare insieme questa formulazione che ho scritto il mio post.
Sono contento che ci capiamo. :-)
Per determinare l'adattamento, è necessario specificare la funzione di destinazione che lo valuterà. Allora sarà possibile dire che un metodo è migliore dell'altro, e che c'è un vero adattamento e non solo un vistoso algoritmo per calcolare il parametro.
I criteri di valutazione del sistema - profitto, rischio e le loro combinazioni non hanno senso, perché allora non stiamo cercando un metodo di adattamento dell'indicatore, ma il TS in generale. La questione è cosa viene predetto e non è un problema confrontare gli errori di predizione.
Bene, questa è la risposta: la funzione obiettivo di un indicatore dovrebbe essere quella di valutare la credibilità della previsione che può fornire.
Ну так в этом и есть ответ: целевой функцией для индикатора должна быть оценка достоверности прогноза, который он может дать.
Dimmi, che previsione dà il termometro?
L'indicatore indica. Lo stocastico, per esempio, indica che tale è il caso, il prezzo su una data barra è così posizionato tra il massimo e il minimo delle ultime barre %K. Questo è tutto.
Da questo punto in poi è la vostra interpretazione. Quale conclusione trarrete e quale decisione prenderete sulla base di queste informazioni è una questione vostra, del vostro TS.
Dimmi, che previsione dà il termometro?
L'indicatore indica. Lo stocastico, per esempio, indica che tale è il caso, il prezzo su una data barra è così posizionato tra il massimo e il minimo delle ultime barre %K. Questo è tutto.
Da questo punto in poi è la vostra interpretazione. Quale conclusione trarrete e quale decisione prenderete sulla base di queste informazioni è una questione vostra, del vostro TS.
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