Probabilità, come si fa a trasformarla in un modello...? - pagina 90
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non sembra un Neuveteran che confonde i centesimi con i dollari.
Sì, a maggior ragione, Nevteran è come Karabas il Barabba - sfruttando i bambini piccoli (scherzo :))Dimitri, che senso ha dimostrare qualcosa che è molto discutibile?
"Le procedure decisionali tengono conto della loro utilità attesa, che è espressa come il prodotto del reddito atteso per la probabilità di riceverlo".
вот прочел http://www.liveinternet.ru/users/rusotechestvo/post118457050/ и меня поразила фраза:
"В процедурах принятия решений учитывается их ожидаемая полезность, которая выражается как произведение ожидаемого дохода на вероятность его получения."
Scoperto l'aspettativa del compagno? Bene! Meglio tardi che mai.
из Википедии: Математическое ожидание — мера среднего значения случайной величины в теории вероятностей.
Giusto. Ottenere un profitto in qualsiasi impresa di poco o nessun rischio è un processo casuale (proprio come l'ora in cui l'autobus arriva alla fermata, quanti anni vivrai, vincere la lotteria, e anche ricevere la tua busta paga), e l'"utilità attesa" è il valore medio del reddito, che è calcolato dalla formula di cui sopra. La stessa formula è in wikipedia
In questo caso x(i) il reddito atteso, p(i) la probabilità di ottenere quel reddito.
In materia di matematica e teoria della probabilità, wikipedia è abbastanza autorevole. Soprattutto la versione inglese, che è molto più completa di quella russa.
...............
В вопросах математики и теории вероятности википедия вполне авторитетна. Особенно англоязычный вариант, который намного полнее русской версии.
A proposito, sì - intendo gli articoli inglesi. Il materiale è più pieno e, di regola, meglio presentato in modo diverso. Nella versione russa, a volte c'è così tanta roba senza contesto che non si capisce di cosa stiano parlando.
===
E a volte non ci sono argomenti nella versione russa, solo in inglese.
Ieri ho avuto un'affascinante conversazione in un DC piuttosto rispettabile. (live)
C'è stata una discussione sui metodi TA per il diritto all'esistenza. C'erano circa 10 persone per parte, eliotizzatori, frattalisti e networker. Dopo lunghi discorsi sulla freddezza dell'approccio, si è giunti alla conclusione che ZUP e alcune ZZ con canali, in H4 danno il 70% delle voci corrette, sembra essere d'accordo con i netizen. Poi abbiamo iniziato a discutere di stop, trall e chiusura dei profitti corti. E tutti hanno inequivocabilmente respinto il lavoro senza fermate e naturalmente martin con un margine. Poi arriva la messa a fuoco e la gente torna alle peculiarità tecniche di stop e profit range per entrare sul segnale dell'indicatore. E così abbiamo deciso facendo riferimento al miglior caso di studio di uno dei partecipanti di questo forum (SL_to_Bar), che un profitto 4 volte maggiore al livello primitivo è un buon esempio per l'elaborazione corretta e di qualità del 70% delle entrate a mercato correttamente previste con l'indicatore tecnico. Poi è arrivata l'euforia collettiva dell'autocoscienza superiore e me ne sono andato.
In seguito ho immaginato, in una versione molto semplificata, ulteriori sviluppi:
se condizionatamente profitto = 10 punti e stop 40 ka, allora 7/3 dà +70/-120, che grande idea!!!
variante con un sacco di false entrate (chiusura stop lossless) alla ricerca di trall, non darà i migliori risultati...
Io userei segnali di indici (portafoglio) senza stop e profitti, ma chiuderei profitto o perdita su equilibrio equi entro limiti specificati (per esempio, la quantità di pegno in + o -) anche se non è così cool.
Allora, che senso hanno gli input non probabili????