Il consigliere è adatto alla vita reale? - pagina 19
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non so se il sistema ha bisogno di ottimizzazione, dall'inizio per essere onesti, personalmente non ho molta fiducia in esso. È stato testato.
Quindi, se la volatilità della coppia è raddoppiata, non aumenterete la dimensione degli stop? E viceversa.
Quindi se la volatilità della coppia è raddoppiata, allora non aumenterete la dimensione degli stop? E viceversa.
Esattamente, il trucco è trovare un tale TS )
Altrimenti, c'è il 50% di possibilità che il primo giorno di esecuzione dell'EA sul reale, possa dare al maestro di roccia un grasso perdente.
Quindi ti dici "tornerò a ottimizzare" )))
Ahimè, "il mercato è cambiato" è una scusa per i soldi degli altri. Per il suo denaro, difficilmente sarà un argomento sufficiente.
Mi è venuto in mente di usare le statistiche per migliorare il sistema Calcolare dopo quanti lotti di fila è probabile un ordine redditizio e aprire un lotto più grande Funziona
ha riscritto la funzione di Kim, grazie mille
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Descrizione: restituisce il numero di ultime posizioni non redditizie in una fila.
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
//| Parametri: |
//| |
//| sy - nome dello strumento (" - qualsiasi simbolo, |
//| NULL - simbolo corrente) |
//| op - operazione (-1 - qualsiasi posizione) |
//| mn - MagicNumber (-1 - qualsiasi magia) |
//+----------------------------------------------------------------------------------------------------+
int isLossLast2Pos(string sy="", int op=-1, int mn=-1) {
datetime t;
int i, j=-1, k=OrdersHistoryTotal(),flag=0,cnt,limit;
limite=k;
if (sy=="0") sy=Symbol();
for(cnt=0; cnt<limit; cnt++) {
per (i=0; i<k; i++) {
se (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) {
se (OrderSymbol()==sy || sy==") {
if (OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL) {
se (op<0 || OrderType()==op) {
if (mn<0 || OrderMagicNumber()==mn) {
se (t<OrderCloseTime()) {
t=OrderCloseTime();j=i;
}
}
}
}
}
}
}
se (OrderSelect(j, SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY))
{
if (OrderProfit()<0){ flag++; t=0;k=j;} //nuovo passaggio di matrice
else{ cnt=limite;} //l'ordine non è improduttivo; la chiusura passa
}
}
Messaggio("ordini non redditizi in una fila "+op+""+flag);
return(flag);
}
Esattamente, il trucco è trovare un tale TS )
Altrimenti, c'è il 50% di possibilità che il primo giorno di esecuzione dell'EA sul reale, possa dare al maestro di roccia un grasso perdente.
Quindi ti dici "tornerò a ottimizzare" )))
Ahimè, "il mercato è cambiato" è una scusa per i soldi degli altri. Non è certo un argomento sufficiente per il proprio denaro.
No, dirò il contrario. Non vuoi ottimizzare il sistema perché non vuoi sentire che ha bisogno di essere ottimizzato.
Ci credi così tanto che praticamente lo divinizzi. E penso che la penultima parola sia molto vera, perché solo Dio può commerciare ovunque e sempre solo in profitto.
Il tuo errore e lo vedo in te. Ho capito il tuo errore.
Esattamente, il trucco è trovare un tale TS )
Altrimenti, c'è il 50% di possibilità che il primo giorno di esecuzione dell'EA sul reale, possa dare al maestro di roccia un grasso perdente.
Quindi ti dici "tornerò a ottimizzare" )))
Ahimè, "il mercato è cambiato" è una scusa per i soldi degli altri. Per il suo denaro, difficilmente sarà un argomento sufficiente.
Ero solito commerciare il mio sistema Wave5, che è un sistema in controtendenza. Ha funzionato con l'euro negli anni 2000. Io ci credevo. Ha davvero fatto un profitto.
Ma ecco il problema. Negli ultimi anni il mercato è diventato volatile e il sistema ha smesso di funzionare. Faccio test da 10 anni, c'è un profitto. Raddoppiato in un anno. Ridicolo. Da settembre a dicembre 2010 ha avuto un profitto di 2000 pip. Anche il periodo gennaio-maggio 2001 è stato buono. E poi non c'è più.
E perché? Guardate cosa è successo oggi. L'euro si è mosso di 150 pip e la sterlina solo di 70.
L'euro è probabilmente la coppia più volatile al momento. Non ho fatto alcuna ricerca in merito, ma credo che sia così. Anche se. Anche se un paio di anni fa era possibile fare trading sull'euro usando sistemi controtendenza come il mio Wave5.
No, al contrario. Non vuoi ottimizzare il sistema perché non vuoi sentire che ha bisogno di essere ottimizzato.
Ci credi così tanto che praticamente lo divinizzi. E penso che la penultima parola sia molto vera, perché solo Dio può commerciare ovunque e sempre solo per profitto.
Come mi è stato insegnato all'istituto, la prima cosa da fare con una serie digitale o un'altra funzione è quella di de-gradarla. E questo significa che tutti i parametri dell'EA devono essere numeri da 0 a 1. Nessun punto. Queste sono le basi, semmai.
Non "non misurato", ma razionato ;)
Ho abbandonato da tempo i valori assoluti dei parametri negli EA e negli indicatori, sostituendoli con quelli normalizzati.
Come mi hanno insegnato all'istituto, la prima cosa da fare con una serie di numeri o un'altra funzione è smisurarla. E questo significa che tutti i parametri dell'EA devono essere numeri da 0 a 1. Nessun punto. Queste sono le basi, semmai.