Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
No, non l'ho fatto. Penso che si possano migliorare i risultati solo migliorando la qualità delle voci, prima di tutto. Allora avrete bisogno di meno ordini e il drawdown sarà minore per ottenere un profitto.
Sarà così: se hai un trade redditizio, il prossimo aumenterà di un passo, e così via fino a un certo valore massimo; se hai un trade perdente, il volume del lotto diminuirà gradualmente fino al volume di partenza.
Hai 11 trade vincenti e 4 perdenti di fila. Quindi l'anti-martini ha senso, a prima vista... anche se non si può vedere la lunghezza media delle perdite continue.
Sarà così: se hai un trade redditizio, il prossimo aumenterà di un passo, e così via fino a un certo valore massimo, se hai un trade perdente, il volume del lotto diminuirà gradualmente fino al volume di partenza.
Hai 11 trade vincenti e 4 perdenti di fila. Quindi l'anti-martini ha senso, a prima vista... anche se non si può vedere la lunghezza media delle perdite continue.
Questo è probabilmente buono per un martin di mediazione, ma io ho un martin di inversione.
Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
In base ai prezzi di apertura (solo per Expert Advisors con controllo esplicito dell'apertura delle barre)
Bar nella storia
13642
Zecche modellate
26283
Qualità della modellazione
n/a
Errori di mancata corrispondenza dei grafici
0
Deposito iniziale
7500.00
Utile netto
4501.45
Profitto totale
54320.16
Perdita totale
-49818.71
Redditività
1.09
Payoff previsto
11.37
Dispersione assoluta
3375.48
Massimo prelievo
3881.89 (48.48%)
Prelievo relativo
48.48% (3881.89)
Totale scambi
396
Posizioni corte (% vittoria)
196 (59.69%)
Posizioni lunghe (% vittoria)
200 (68.50%)
Operazioni redditizie (% di tutte)
254 (64.14%)
Operazioni in perdita (% di tutte)
142 (35.86%)
Il più grande
commercio redditizio
4080.96
perdere l'accordo
-4341.20
Media
affare redditizio
213.86
perdere l'accordo
-350.84
Massimo
vittorie continue (profitto)
11 (313.47)
Perdite continue (perdita)
5 (-987.09)
Massimo
profitti continui (numero di vittorie)
11368.78 (5)
perdita continua (numero di perdite)
-11294.80 (4)
Media
vincite continue
3
perdita continua
:-))) Yuri, prova la sequenza di lotti secondo i numeri di Fibo. Da parte mia, mi "affretto" a informarti che ti ho "raggiunto" in termini di massimo prelievo...
Versione Netting di Avalanche - entrata per tendenza in un TF "più alto", il TF di lavoro - 15 min, strascico per frattali dalla prima iterazione, volume crescente di lotti per numeri Fibo (dettagli in fm377 p. 25), tutte le operazioni sono distribuite uniformemente nel tempo - ottimizzazione dei parametri (per molti aspetti condizionali - i valori di giro "di lavoro" sono stati presi come risultato della sua implementazione, il cambio di passo dei parametri è anche grande per valori di giro) da gennaio 2009 a gennaio 2011. L'ottimizzazione dei parametri è stata effettuata in modo uniforme da gennaio 2009 a gennaio 2011, da gennaio 2008 a gennaio 2009 - backtest, il passo dei cambiamenti dei parametri - anche un grande valore rotondo. 2009 - backtest, da gennaio. 2011 - fino ad ora - avanti, Cambiare la larghezza del canale - dinamicamente, secondo il valore APR.
Volume delle posizioni - costante 0,01 lotti. E lei ha scritto correttamente sulla possibilità del suo aumento proporzionale con l'aumento della quantità di capitale per ogni 500 unità.
Tentativamente - fino a 400 trade - backtest, poi periodo di ottimizzazione e da circa 1000 - in avanti - tutti i trade sono distribuiti uniformemente nel tempo.
Due cenni del grafico dell'equilibrio verso il basso - intorno al 200° e 900° scambio - è un ingresso nel mercato - volume 0,34 lotto (ottavo flip) con successiva uscita a profitto o (quasi :-))))) a pareggio.
Sono particolarmente contento che quest'anno il drawdown sia minimo, lo sto testando su demo.
Grazie, che all'epoca hai postato una foto della tua variante a valanga con un drawdown massimo intorno ai 500... :-))) È stato molto interessante per me avvicinarmi a queste pietre miliari... :-)))
Dal 2002 - minuti. Il massimo due corse verso il basso - il primo - agosto 2004 - andando a 3,77 lotti a 0,01 partenza - 13 ° flip con una larghezza del canale 48 punti, il secondo - luglio 2007 - andando a 5 (massimo micro) lotti - 14 ° flip con una larghezza del canale 30 punti - lì e poi trasformando in un profitto. Il lotto di partenza è costante.
Sembra che per essere in un buon profitto (a parità di altre cose - controllo della comunicazione, gestione delle requote, ecc.) bisogna iniziare non con 500 cu, ma con 5000 cu su micro... E ogni 5000 c.u. aumentare la dimensione del lotto di 0,01... :-)))
Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
No, non l'ho fatto.
Forse ha senso.
Sarà così: se hai un trade redditizio, il prossimo aumenterà di un passo, e così via fino a un certo valore massimo; se hai un trade perdente, il volume del lotto diminuirà gradualmente fino al volume di partenza.
Hai 11 trade vincenti e 4 perdenti di fila. Quindi l'anti-martini ha senso, a prima vista... anche se non si può vedere la lunghezza media delle perdite continue.
Forse ha senso.
Sarà così: se hai un trade redditizio, il prossimo aumenterà di un passo, e così via fino a un certo valore massimo, se hai un trade perdente, il volume del lotto diminuirà gradualmente fino al volume di partenza.
Hai 11 trade vincenti e 4 perdenti di fila. Quindi l'anti-martini ha senso, a prima vista... anche se non si può vedere la lunghezza media delle perdite continue.
Ho controllato la sequenza aritmetica dei lotti nel mio Expert Advisor. Ho dovuto aumentare il numero di ordini aperti a 9 per non scaricare l'Expert Advisor. Il lotto massimo è 0,45. Il lotto iniziale è 0,05. I risultati sono peggiori.
:-))) Yuri, prova la sequenza di lotti secondo i numeri di Fibo. Da parte mia, mi "affretto" a informarti che ti ho "raggiunto" in termini di massimo prelievo...
Versione Netting di Avalanche - entrata per tendenza in un TF "più alto", il TF di lavoro - 15 min, strascico per frattali dalla prima iterazione, volume crescente di lotti per numeri Fibo (dettagli in fm377 p. 25), tutte le operazioni sono distribuite uniformemente nel tempo - ottimizzazione dei parametri (per molti aspetti condizionali - i valori di giro "di lavoro" sono stati presi come risultato della sua implementazione, il cambio di passo dei parametri è anche grande per valori di giro) da gennaio 2009 a gennaio 2011. L'ottimizzazione dei parametri è stata effettuata in modo uniforme da gennaio 2009 a gennaio 2011, da gennaio 2008 a gennaio 2009 - backtest, il passo dei cambiamenti dei parametri - anche un grande valore rotondo. 2009 - backtest, da gennaio. 2011 - fino ad ora - avanti, Cambiare la larghezza del canale - dinamicamente, secondo il valore APR.
Volume delle posizioni - costante 0,01 lotti. E lei ha scritto correttamente sulla possibilità del suo aumento proporzionale con l'aumento della quantità di capitale per ogni 500 unità.
Tentativamente - fino a 400 trade - backtest, poi periodo di ottimizzazione e da circa 1000 - in avanti - tutti i trade sono distribuiti uniformemente nel tempo.
Due cenni del grafico dell'equilibrio verso il basso - intorno al 200° e 900° scambio - è un ingresso nel mercato - volume 0,34 lotto (ottavo flip) con successiva uscita a profitto o (quasi :-))))) a pareggio.
Sono particolarmente contento che quest'anno il drawdown sia minimo, lo sto testando su demo.
Grazie, che all'epoca hai postato una foto della tua variante a valanga con un drawdown massimo intorno ai 500... :-))) È stato molto interessante per me avvicinarmi a queste pietre miliari... :-)))
Non è stato prosciugato dal 2006?
Dal 2002 - minuti. Il massimo due corse verso il basso - il primo - agosto 2004 - andando a 3,77 lotti a 0,01 partenza - 13 ° flip con una larghezza del canale 48 punti, il secondo - luglio 2007 - andando a 5 (massimo micro) lotti - 14 ° flip con una larghezza del canale 30 punti - lì e poi trasformando in un profitto. Il lotto di partenza è costante.
Non perde dal 2006?
Sembra che per essere in un buon profitto (a parità di altre cose - controllo della comunicazione, gestione delle requote, ecc.) bisogna iniziare non con 500 cu, ma con 5000 cu su micro... E ogni 5000 c.u. aumentare la dimensione del lotto di 0,01... :-)))
Ecco la valanga dal 14 giugno a oggi sul demo