Valanga - pagina 252
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Там ВСЕГДА при любой серии нада будет иметь как минимум 33% прибыльных сделок.
То есть что вы пытаетесь сравнить?? ММ который сможет вытянуть при 1% профит сделок, и ММ которому нада всегда как минимум 33%???Vedete, la questione non è quanta % di trade redditizi avete bisogno per fare un profitto, ma qual è la peggiore distribuzione di una serie di trade perdenti nella vita. Prendiamo quindi due varianti:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
In entrambe le varianti 1/3 del numero totale di operazioni redditizie, ma è abbastanza ovvio che nella variante №1 Martin classico starà in piedi facile, nella variante №2 è garantito per piegare, ma francese al contrario.
Mathemat ha identificato correttamente il problema qui - è necessario trovare il lotto massimo nelle distribuzioni reali delle serie perdenti.
Кто возьмется провести тест? :)
Due persone hanno già iniziato: io e Lasso . Stiamo scrivendo programmi per simulare le offerte.
Очень даже интересует. Правда не в практическом, а теоретическом аспекте т.к. локи в торговле не использую.
Думал - не додумал, просветите плиз.
Aprire due conti, dividere il deposito tra loro a metà. Si apre un Buy su un conto e un Sell sull'altro. Hai due ordini opposti aperti allo stesso tempo sulla piattaforma MT5. Si possono aprire fino a una dozzina di conti - ci vogliono solo pochi minuti.
Открываете два счета, делите депозит между ними пополам. На одном счете открываете Buy, на другом Sell.
Una soluzione elegante. :)))
Ma cosa ha a che fare con la MT5?
Hai due ordini opposti aperti allo stesso tempo sulla piattaforma MT5
.E nota con il pagamento completo di due spread e la trattenuta di due depositi completi.
Изящное решение. :)))
Только какое отношение оно имеет к МТ5?
Только не на платформе, а на двух платформах или двух счетах.Причём заметьте с полной уплатой двух спредов и удержания двух полных залогов.
No. Questo è solo nel nostro universo. Nell'universo da cui proviene l'autore (non sembra nemmeno essere umanoide), non è così. È stato detto prima. Leggete attentamente.
Предполагайте и выдумывайте что хотите. Приведите цитату. Иначе вы лжете.
Spegni l'idiota.Понимаешь, тут вопрос не в том сколько надо %% прибыльных сделок чтобы выйти в профит, а в том какое есть наихудшее распределение серий убыточных сделок в жизни. Так вот возьмём 2 варианта:
1. - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + + - - - - - + +
2. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + + +
В обоих вариантах прибыльных сделок 1/3 от общего кол-ва, но совершенно очевидно что в варианте №1 классический Мартин выстоит легко, на варианте №2 он гарантированно загнётся, а вот француз наоборот.
Mathemat тут правильно задачу обозначил - нужно найти максимальный лот в реальных распределениях убыточных серий.
Se i tuoi minus e i tuoi + non provengono dallo sfondo. Ci sono 28 scambi di 8 nel +. Questo è il 28%. Qui il LaBoucher perderà per definizione.E la cosa divertente è che Laboucher è più resistente alla distribuzione negativa di un martin classico. Laboucher è una MM morbida che può superare le serie negative. Il Martin classico è molto sensibile alla distribuzione negativa.
Lasciatemi spiegare con un esempio. Con Classic Martin tutto è chiaro. Una serie di perdite ed è finita.
Laboucher richiede l'uso di TS che darà il 40% dei trade di profitto in una serie. Altrimenti non ha senso usarlo, a meno che ovviamente il tuo stop non sia 2 volte inferiore al profitto. Ma considerate che stop = perdita. Quindi TS dovrebbe dare il 40% dei segnali di profitto per poter applicare Laboucher.
Il 40% significa che, diciamo, su 30 trade TS dovrebbe dare 12 trade in profitto. Su 40 scambi 16, su 100 scambi - 40. Quindi, per Labycher in questa distribuzione non importa come sarà la distribuzione degli affari. La cosa principale che era il 40% redditizio. Non capisco perché vi aggrappate a questa distribuzione. Non è affatto necessario, se avete il 40%. Non si capisce quale sia la distribuzione, ma avendo un 40% di trade redditizi, finiremo sempre in profitto. Non importa come la giri, non importa come la distribuisci. Su 30 operazioni ci saranno 12 operazioni redditizie. Non importa come li disponi. Non ha importanza. Ci sono in una serie di mestieri 40% di profitto sarà redditizio in qualsiasi della loro distribuzione.
Scrivetemi una serie di distribuzione di diciamo 30 affari dove 12 saranno in profitto. E 18 sono in perdita, cioè il 40% di profitti. Disponeteli come volete. Non esiterò a darvi un esempio di quello che sarà il profitto.
E vi ricordo che le serie in Laboucher contano dal primo affare al profitto. Non la serie precedente con una parte rotta con una perdita penzolante. La serie è il primo commercio da 1 e fino a quando non abbiamo disegnato tutti i lotti. Ma se vuoi eliminarli quando fai trading in un conto reale, hai bisogno del 40% dei trade che sono redditizi. NON CONTIAMO LE SERIE CHE SONO ROTTE. Spero che tutti capiscano questo... Quindi scrivetemi una serie da 1 a 30 che sarà distribuita come volete 40% (12) trade di profitto mescolati con 18 trade di perdita... Faccio i conti.
Non hai ancora capito che non è importante solo la percentuale di trade redditizi, ma la distribuzione della serie.
E_mc2, non facciamo come il topicstarter e discutiamo su come sarebbe in teoria. Scriviamo i nostri codici, li pubblichiamo e li controlliamo nella pratica. Una sola lunga serie di scambi mostrerà e ci dirà tutto.
Ovviamente, non avete ancora capito che ciò che è importante qui non è solo la percentuale di trade profittevoli ma anche la distribuzione della serie.