Criterio per la selezione automatica dei risultati dell'ottimizzazione. - pagina 5
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Критерий = Сумма длин отрезков на которых ТС находилась в прибыли деленная на сумму длин отрезков на которых ТС находилась в просадке. Отрезки с прибылью и с просадкой могут пересекаться. Отрезки можно измерять в минутах или в количестве сделок.
Perdonatemi, dimenticavo - questo criterio deve essere considerato insieme al fattore di recupero.
E qualsiasi altro va bene :)
Azzx,
Интересно, сколько ордеров на самом деле будут закрыты с профитом на реале?
Non ne ho idea - l'EA è stato, ovviamente, creato solo per il tester.
E cosa c'è di sbagliato - controlla chiaramente l'inizio della barra - cioè i controlli non avvengono da qualche parte nel mezzo della barra?
StatBars писал(а) >>
A proposito, vedo che la gente non capisce bene che la difficoltà principale non è quella di trovare dei parametri di valutazione (ce ne sono molti), ma di trovare un modo per metterli insieme, cioè ci sono 1000 passaggi, abbiamo diversi indicatori per ogni passaggio, come scegliere la migliore strategia usando questi diversi indicatori? O 5 migliori strategie?
Uso il mio criterio ("qualità dell'equità") esattamente nel senso di giustificare la scelta dell'opzione in qualche approssimazione. Cioè il profitto c'è, il numero di scambi è normale, il fattore di profitto è anche reale - è necessario scegliere tra diverse varianti. In realtà, imho, si dovrebbe guardare attraverso tutte le varianti, se non sono "vicini l'uno all'altro" da parametri. Il criterio principale qui, imho, sarà la scorrevolezza dell'equità. Imho, naturalmente - è così che la vedo.
Можно эти несколько показателей нормировать, и подать на вход НС или комитету НС. На выход –прибыль на OOS.
Come opzione, si potrebbe provare a imbullonare delle griglie e insegnare loro a scegliere i TC che hanno più probabilità di essere redditizi sul CB.
1 - ("meno") classi skewed, perché ci sono pochissimi TC normali.
2 - il campione sarà piccolo per esperimenti più o meno adeguati, penso che questo punto non darà l'opportunità di lavorare con la NS in questa direzione (non dimenticare che è anche necessario fornire un campione di prova, e poi il problema del montaggio delle griglie non sarà risolto).
3 - i parametri di input dovranno essere normalizzati :)
Я свой критерий ("качество эквити") использую именно в том смысле, чтобы обосновать выбор варианта в некотором приближении. Т.е. профит есть, число сделок нормальное, профит-фактор тоже реальный - нужно выбрать из нескольких вариантов. А вообще-то, имхо, стоит просматривать все варианты, если они не "рядом сидящие" по параметрам. Тут главным критерием, имхо, и будет гладкость эквити. Имхо, конечно - я это так вижу.
Beh, in linea di principio io seleziono manualmente le strategie nello stesso modo che hai descritto, ma determino la qualità dell'attività a occhio :), quindi siamo a posto con gli indicatori...
Ecco alcune informazioni interessanti sull'argomento: http://www.marketprofit.ru/doc/wealth-lab-otsenka-rezultatov-testirovaniya-sistemy.htm
Può essere utile.
Più parametri in un EA che cambiano significativamente il comportamento, più possibilità ci sono di ottenere un adattamento invece di un'ottimizzazione. Anche con un piccolo drawdown, una grande redditività e altre buone metriche, si può avere una perdita su OOS... Perché? Perché si adattano. Vi dico la cura per questa terribile malattia del TS. Gli indicatori più importanti non sono quelli che vediamo, ma quelli che non vediamo. Mi spiego: immaginate che un passaggio sia una pista, l'utile è il tempo di passaggio della pista, il deposito è un'automobile. Ogni volta che non entriamo in un turno, è un trade perdente. Possiamo vedere la macchina solo alla partenza e all'arrivo. Se abbiamo un buon tempo (grande deposito), non c'è un graffio sulla macchina (piccolo drawdown), ma come facciamo a sapere come ha passato le curve, può essere che ha volato in millimetro dal post, e non uno ma 200 di 300 disponibili. La conclusione è questa: non vediamo quegli affari molto pericolosi che il TS ha passato in millimetri, e quindi su una pista sconosciuta prendiamo tutti questi pali! Pertanto, la strategia dovrebbe essere costruita in modo che tutti gli affari possibili siano aperti. Se non tutti, quelli che non sono necessari dovrebbero essere il più lontano possibile dal loro innesco. Ma è più facile aprire il primo naturalmente, perché è più facile aprire tutto il possibile e cercare di tenerlo piuttosto che allontanare quello che non ci serve. Se la vostra strategia apre la maggior parte dei trade cattivi, non è affatto certo che il filtro vi aiuti. È meglio cambiare idea sul segnale stesso. Dovrebbe avanzare dolcemente e decadere dolcemente, questo darà un'obsolescenza regolare dei parametri. Di conseguenza, anche la qualità degli scambi diminuirà gradualmente. E migliore è il tuo TS, più a lungo i parametri saranno sufficienti.
Se costruisci il tuo TS su questo principio, non dovrai scervellarti sulla formula per calcolare il criterio.
Anche se ho derivato una tale formula per me stesso. Ma è solo per non correre una mezz'ora con occhi e calcolatrice, alla ricerca di buoni indicatori...
Построив ТС на таком принципе, не придется ломать голову над формулой высчитывания критерия.
Хотя такую формулу я для себя вывел... Но она только для того, чтоб не бегать полчаса глазами и калькулятором, выискивая хорошие показатели...
Puoi condividere la formula?
Dopo questo thread ho deciso di modificarlo un po', ma ecco quello che ho ora:
PF - Fattore di profitto.
SdDay - numero di offerte al giorno
ProcDay - percentuale di profitto al giorno (formula complessa con logaritmi)
MD - Massimo prelievo
SrD - Drawdown medio (drawdown di ogni ordine diviso per il numero di ordini)
if(PF>3) Vigoda=2*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
else Vigoda=(PF-1)*SdDay+(10*(ProcDay/((MD+SrD)/10));
Sarò felice di modificarlo insieme o di riscriverlo in generale...
La conclusione è che non vediamo gli scambi pericolosi molto mancati che il TS ha passato a pochi millimetri, e di conseguenza su una pista sconosciuta prendiamo tutti quei pali!
Cioè, se ho capito bene, come valutare non il risultato, ma la qualità degli scambi, quanto bene gli scambi soddisfano ciò che è costruito nel sistema?
Dovrò pensarci su nella mia testa.