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Lezione 2. Andiamo avanti.
Ottimizzazione
Uno dei mezzi per cercare di risolvere il problema è l'ottimizzazione di alcune strategie di trading utilizzando i dati storici. Non specificherò come esattamente si ottiene perché ce ne sono molti, per esempio: uso di una rete neurale per il minimo RMS dei residui, modelli econometrici con affinamento dei residui, algoritmo genetico di ricerca degli estremi, metodo del gradiente di ricerca degli estremi, metodo scientifico - prova esaustiva di varianti con applicazione di diverse classificazioni dell'ordine di queste stesse varianti, ecc.
Supponiamo di avere un sistema di trading sotto forma di algoritmo. Il sistema di trading ha solo un parametro di ingresso. Il sistema di trading è scritto in MQL4, il che significa che c'è una piccola scelta di strumenti per l'ottimizzazione - l'ottimizzatore di strategie costruito nel terminale di trading MT4.
Prendiamo la strategia, impostiamo i passi del singolo parametro di input, disabilitiamo l'algoritmo genetico, abilitiamo la ricerca degli estremi per aspettativa matematica e la facciamo girare per tutto l'intervallo. Il risultato è una certa curvatura: l'aspettativa lungo la linea verticale e i valori del parametro di ingresso del nostro TS lungo la linea orizzontale. Supponiamo che la curvatura risultante abbia molteplici estremi, alcuni dei quali sono al di sopra del payoff atteso zero e alcuni sono al di sotto di esso ed è abbastanza possibile che una certa porzione di estremi cada su 0 (il che non è necessariamente vero).
È facile vedere che l'aspettativa zero è una martingala. E il parametro di ingresso è l'argomento della funzione (curva risultante) che gestisce la martingala. Molte persone che hanno usato il tester hanno sicuramente visto che l'aspettativa può essere sia zero che non zero. Cioè, usando il parametro di ingresso TS, la strategia può essere trasferita in una martingala o può essere tolta da una martingala. Teoricamente non sembra riguardare in alcun modo la cosiddetta tautologia di Doub, perché egli afferma chiaramente l'impossibilità di controllare (non) la martingala solo in base alla frequenza delle scommesse o alla loro dimensione. Ma considereremo questi casi più avanti. Il nostro compito è l'estrazione del profitto, non la tautologia del Doub. Per ora consideriamo solo il fatto che l'aspettativa è gestibile in una certa misura, ma per ora solo su dati storici.
Ora una domanda per un puzzle: quali valori di un parametro di input possono essere presi dopo l'ottimizzazione per una strategia di trading?
Non credo che molti penseranno a lungo alla risposta. Soprattutto quando si tratta di applicare il TS al nostro denaro reale.
Cercherò di rispondere. Per ottenere un profitto anche sui dati storici, per non parlare dei forward, demo e reali, abbiamo bisogno dell'estremo con il minimo.
Molte persone stanno già ribaltando il dito e hanno argomenti abbastanza ragionevoli contro questa affermazione ancora non dimostrata.
Perciò non concludo la conferenza, ma vorrei sentire argomenti contro o a favore.
Si può anche cercare di trarre qualche tipo di inferenza che porti alla risposta corretta. Vale a dire:
Perché alcuni trader che scelgono un estremo con un massimo non ottengono tuttavia alcun profitto sulle prove a termine?
O andare oltre e cercare di dimostrare perché abbiamo bisogno dell'estremo minimo - il fondo - piuttosto che di un valore intermedio tra un alto e un basso?
Quali condizioni specifiche deve soddisfare questo estremo minimo per risolvere il problema di cui sopra?
Vedete, è importante capire l'essenza del problema. Propongo di riassumere scientificamente ciò che è stato detto sopra:
1. Dato: una fila ha
2. Non è dato, ma cosa vogliamo ottenere?
3. non ha sviluppato ....
Colleghi, come si dice, un problema formulato correttamente è il 50% della soluzione! Mi sembra che ora siamo di nuovo (per l'ennesima volta) sul punto di ... di una nuova comprensione .... del teorema di Oak!
Solo se è formulato correttamente nella sua essenza e non in inezie insignificanti che solo intralciano e distraggono dalla soluzione di questo stesso problema.
È come se un insegnante ti chiedesse quante volte due sono, e tu rispondessi (perché non sai la risposta) chiedendo, a fini "scientifici", di cosa si tratta esattamente la domanda: mele, puttane, ecc.
Con cosa stai scherzando? Metti almeno 1,00000001, è più di 1. A proposito, vorrei chiedere alle persone che mettono "+1" cosa? In parole povere, cosa e in cosa si misura?
È Madam Probability!
C'è sempre una probabilità positiva (cioè >0) che l'informazione presentata dal topicstarter possa avere un effetto positivo sull'aspettativa degli scambi correnti.
Naturalmente, la forma di esposizione del forum richiede un ulteriore filtro per separare un seme da una buccia. Non c'è bisogno di aggrapparsi alla retorica, perché sono sicuro che il senso le è abbastanza chiaro, a meno che il suo compito non sia quello di raffreddare, deliberatamente, l'impulso della ricerca creativa dell'autore. Tutto imho, senza offesa!
Questa è Madame Probability!
C'è sempre una probabilità positiva (cioè >0) che l'informazione data dal topicstarter possa avere un effetto positivo sull'aspettativa degli scambi correnti.
Naturalmente, la forma di presentazione del forum richiede un ulteriore filtro per separare il seme dalla buccia. Non c'è bisogno di aggrapparsi alla retorica, perché sono sicuro che il significato le è abbastanza chiaro, a meno che il suo compito non sia quello di raffreddare, deliberatamente, l'impulso della ricerca creativa dell'autore. Tutto imho, senza offesa!
Non più, si sarebbe dovuto fare prima, molto prima, cioè abbastanza presto. L'esempio con il problema delle mele e delle puttane nel contesto del sutra mi ha fatto incazzare. Mi arrendo, lascialo sviluppare creativamente, non ho nulla contro di lui, solo cercando di capire qual era il punto.
PS: attenzione alla probabilità, anche il valore di 1 non gioca alcun ruolo qui, l'osservatore semplicemente non ha avuto la pazienza di ottenere tutto il campione "presentabile" :o)
Reshetov писал(а) >>
Per ottenere un profitto anche sui dati storici, per non parlare dei forward, demo e reali, abbiamo bisogno di un estremo con un minimo.
Un estremo con minimo è un valore minimo di IR (negativo) ?
Quali condizioni specifiche deve soddisfare questo estremo minimo per risolvere il compito di cui sopra?
Potete tracciare la dipendenza di MO(1) su MO(2) dell'ottimizzazione in avanti e scegliere il parametro per cui MO>0 && M0(1)=MO(2)
Lezione 2. Andiamo avanti.
È facile vedere che l'aspettativa zero è una martingala.
Propongo di iniziare con una definizione. In questo caso non è difficile notare la sostituzione del concetto.
Quali condizioni specifiche deve soddisfare questo estremo minimo per risolvere il problema di cui sopra?
dovrebbe essere il più grande possibile, preferibilmente sopra lo zero? :)
Perché sei così meschino? Metti almeno 1,00000001, è più di 1. A proposito, tutti volevano chiedere a betters, "+1" cosa? In parole povere, cosa e in cosa si misura?
+1 voto per.
Questo è il significato di questa voce.
Riguardo alle cosiddette "lezioni" - è un po' un'accozzaglia.
E cosa c'entra la martingala?
Suggerisco di iniziare con le definizioni. In questo caso, non è difficile notare la sostituzione del concetto.
In questo caso, è difficile notare la sostituzione, perché non c'è niente con cui confrontarla, cioè non si sa cosa è stato sostituito a cosa. È necessario che almeno due definizioni si contraddicano a vicenda in misura maggiore o minore per individuare la sostituzione.
Do quindi la mia definizione:
La Martingala rispetto al particolare giocatore che gioca il particolare gioco è una strategia, scelta da questo giocatore in questo gioco e nel quadro delle regole di questo gioco, alla quale la media aritmetica dei risultati di tutte le partite giocate da questo giocatore in questo gioco tenderà a zero con l'aumento del numero di partite giocate.
Se sei personalmente insoddisfatto di questa definizione e credi che sia una sostituzione di termini, per favore fornisci un'altra definizione che pensi sia più accurata.