Se sapessimo esattamente come si sta muovendo il prezzo... - pagina 3
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Stai parlando della distribuzione delle differenze di primo prezzo o di qualcos'altro?
Anche la tua affermazione che sl e tp permettono una tale distribuzione di fendenti sembra infondata. Per usare un eufemismo. :-)
Non vedo la difficoltà. alsu ha praticamente descritto anche il punto 1.
Strano ragionamento per una persona che probabilmente ha sentito qualcosa sulle martingale e il famoso teorema di Dub che è impossibile costruire un sistema redditizio su una martingala.
Alexey, cosa puoi dire se il "noto VPW stazionario" è un normale rumore bianco (l'integrale di esso è un processo di Wiener, una martingala)?
Mathemat, se la distribuzione del rumore è HP con mo=0, ovviamente non si può. Se mo<>0, allora c'è una componente di tendenza nella serie della somma cumulativa e il modo per fare soldi è semplice - entrare nel lato della demolizione. Per la martingala la migliore previsione è l'ultimo valore della serie. Se c'è una deriva, allora la migliore previsione è l'ultimo valore + mo PRV.
Se la distribuzione è asimmetrica, è possibile selezionare una zona utilizzando le regole di trading dove il mo sarà diverso da 0. Esempio ipotetico: abbiamo imparato a riconoscere il gap all'apertura della giornata. Sarà su di 10 pip con probabilità 0,9 o giù di 90 pip con probabilità 0,1. MO=10*0,9-90*0,1=0. Ma c'è un broker di buon cuore che esegue stop e profitti ai prezzi indicati. Abbiamo impostato un long con stop=profitto=10 punti. Così, abbiamo mo=10*0,9-10*0,1=8. Naturalmente, questo esempio è inverosimile e ha una distribuzione discreta per semplicità. Anche se uno schema simile è stato utilizzato quando c'erano lacune significative dopo il fine settimana e uno stop-loss intra-gaap garantito era una chiamata di margine.
Strano ragionamento per un uomo che probabilmente ha sentito qualcosa sulle martingale e sul famoso teorema di Doub che è impossibile costruire un sistema redditizio su una martingala.
Alexei, cosa puoi dire se il "noto PRW stazionario" è solo semplice rumore bianco (l'integrale di esso è un processo di Wiener, una martingala)?
Come il signor Avals ha già menzionato, se un processo casuale è un rumore bianco, la sua PDF deve essere simmetrica, per esempio può essere gaussiana con aspettativa zero (altrimenti il rumore andrà alla deriva da una parte o dall'altra e non sarà più bianco). In tal caso la condizione di redditività necessaria indicata nel mio post precedente non è soddisfatta, poiché l'area sotto il grafico a destra e a sinistra è la stessa e uguale a 0,5
Non vedo la difficoltà. alsu l'ha praticamente descritto anche nel punto 1.
Come pensavo, si tratta del PRV del cambiamento di prezzo sulla barra. Qualcosa come Close(i)-Open(i) o Open(i+1)-Open(i). Tuttavia, sl non è attivato da Close o Open, ma dal prezzo all'interno della barra determinato da High e Low. Quindi, imho, il suddetto PRV non è adatto a determinare sl.
C'è un altro punto. L'asimmetria fornita dalla deriva (cioè la tendenza) ha |MO|>0, quindi non è un problema usarla. Infatti, non è l'asimmetria, ma il valore non nullo del MO che viene sfruttato: aprite al MO e sarete fortunati.
Un'altra cosa è quando MO=0. In questo caso l'asimmetria è di tutt'altra natura - le aree sotto la curva PRV a destra e a sinistra dell'asse delle ordinate sono uguali. Provate a prendere una distribuzione modello asimmetrica che soddisfi questa condizione (MO=0), generate una sequenza di tick di densità nota su di essa ed eseguite questa strategia su di essa. Penso che rimarrete delusi.
A proposito, per quanto riguarda il punto 1 del post di alsu.
1. Selezioniamo un'area sul grafico VPP, situata su un lato dell'asse Y+-spread, l'area sotto la quale è maggiore del 50%+eps (eps-trading_expenses+vincita pianificata) - quest'area sarà uguale alla probabilità di vincita P. Di conseguenza, la probabilità di perdere Q= 50%-eps.
Una distribuzione asimmetrica quasi-normale è troppo pigra da generare.
Ma per esempio, lasciamo che la distribuzione sia
probabilità incrementale
-5
0,02
-0,1
Istogramma:
put sl=tp=2p Se non innescato uscire dal mercato.
мо(лонга)=0*0,4+1*0,1-1*0,02+2*0,2-2*0,28=0,1 -0,02+0,4-0,56=-0,08
se ho contato correttamente, naturalmente :)
Z.U. E naturalmente questa distribuzione non è come una zecca. È diverso da HP, per quanto mi ricordi. Almeno in zero, non ci sarà questa probabilità. Ma sarà anche simmetrico. Naturalmente possiamo analizzarlo in una serie reale e "falciare" per mantenere mo uguale a zero, ma sono pigro.
... Si potrebbe naturalmente analizzarlo dalla serie reale e "falciarlo" fino a zero, ma sono pigro...
...Sarebbe interessante vedere cosa verrebbe fuori esattamente dalla serie reale, ma dato che non ha alcun potere probatorio...
Inoltre, è importante definire lo scopo della simulazione. Se si tratta di sl=tp=2p, allora non ne vale la pena.
E "la pratica è un criterio di verità" :)))
...Sarebbe interessante vedere esattamente cosa verrebbe fuori dalla serie effettiva, ma dato che non ha alcun valore probatorio...
Inoltre, è importante definire lo scopo della modellazione. Se si tratta di sl=tp=2p, allora non ne vale la pena.
E "la pratica è un criterio di verità" :)))
Naturalmente, questo è un esempio astratto.
E la distribuzione dei tick di Mathemat è stata postata su https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4. Naturalmente l'asimmetria lì non permetterà allo spread di essere sovrastimato. Ma non si tratta necessariamente di incrementi di tick.
naturalmente questo è un esempio astratto
E la distribuzione delle zecche di Mathemat è stata pubblicata su https://www.mql5.com/ru/forum/103289/page4 Lì, ovviamente, l'asimmetria non permetterà di superare lo spread.
A proposito, qualcuno ha calcolato quale percentuale di indovinare dovrebbe essere per battere questo spread? Ma ho scoperto empiricamente che un 54% stabile di perdite su EURUSD è incredibile). Allora, a cosa mirare? 60%? 85%?
A proposito, qualcuno ha calcolato quale dovrebbe essere la percentuale di indovinelli per battere questo spread? Ma empiricamente ho trovato, che un 54% stabile su EURUSD è perdere molto a niente :))) Allora, a cosa mirare? 60%? 85%?
Forse stiamo parlando di casi in cui sl=tp? Altrimenti la % di profitto è poco informativa senza il loro rapporto.
Se sl=tp, dipenderebbe dal loro valore. Un calcolo approssimativo senza tener conto di alcune cose:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, dove p è la probabilità di vincere
p>spread/2tp+0,5
se per esempio sl=tp=10p e lo spread è 2p allora p>0.6
e se per esempio sl=tp=100p, è sufficiente p>0.51
Naturalmente questo è senza slittamento - solo per un moe positivo. Ma anche con questo si può andare al verde, per questo è meglio avere qualche riserva e dipende da MM.
Immagino che stiamo parlando di casi in cui sl=tp? Altrimenti la % di guadagno non è molto informativa senza il loro rapporto.
Se sl=tp, dipenderebbe dal loro valore. Un calcolo approssimativo senza tener conto di alcune cose:
mo=p*tp-(1-p)*sl-spread=(2p-1)*tp-spread>0, dove p è la probabilità di vincere
p>spread/2tp+0,5
se per esempio sl=tp=10p e lo spread è 2p allora p>0.6
questo è sbagliato per principio!
0<p<1 è la probabilità
tp, sl sono "chili"
non possiamo metterli nella stessa chiave