una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 81

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Solo nel caso in cui non lo stiate facendo bene - "Come inserire immagini in questo forum (explainer)"
 
Ok, forse sono le mie mani, ma non ha funzionato.
 
Come ci si aspetterebbe - c'è correlazione tra le coppie di valute. Sull'Eura, la probabilità media è vicina al neozelandese.

 
Fatto l'uscita nell'indicatore delle due varianti. Allo stesso tempo, ho avuto un'idea.



Qui solo valori, e qui la differenza




Penso che, nel fine settimana (quando i mercati chiudono), sarebbe bene confrontare i calcoli StdDev, nel caso qualcuno abbia un errore nei calcoli. Posso pubblicarlo come file Excel, con il numero di barra e i valori su quella barra.
 
Penso che nel fine settimana (quando i mercati chiudono), sarebbe una buona idea confrontare i calcoli StdDev tra loro, nel caso in cui qualcuno abbia un errore nei calcoli. Posso pubblicarlo come file Excel, con i numeri delle barre e i valori su quella barra.
Allora avete anche bisogno di un modo identico di selezionare i canali. In effetti, le mie immagini di StdDev e StdDev23 sono presenti da tempo :). A proposito delle zone di stabilità: e al di fuori di esse, considerate che non ci sia un canale? Queste immagini Matlab mostrano che, nonostante la variabilità delle caratteristiche, i canali hanno traiettorie continue e quindi esistono anche al di fuori delle zone di stabilità. Mi sembra che ci siano tempi più e meno buoni per il calcolo delle caratteristiche del canale. Cioè è necessario definire in qualche modo il punto del passato in cui il calcolo dava le caratteristiche più adeguate.
 
Voglio fare una domanda infantile. Utilizzando una distribuzione condizionale o normale, troviamo il valore dell'intervallo di confidenza espresso in RMS. Per esempio, abbiamo trovato un intervallo con il 90% di probabilità, il che significa che l'SV sarà all'interno di questo intervallo con il 90% di probabilità. In altre parole, trovandosi al confine di questo range possiamo dire che il prezzo con il 90% di probabilità tornerà dentro e con il 10% di probabilità andrà oltre. Se il mio ragionamento è corretto, significa che avvicinandosi alla linea mediana, il 90% di probabilità diventerà 0 e il 10% di probabilità diventerà 1, il che ovviamente non è vero visto che alla linea mediana la probabilità è del 50%. Dove è sbagliato il mio ragionamento?
 
2 Rosh e altri

Non pensate di essere troppo attaccati alla condizione RMS23>SCO. Questo è essenzialmente solo un criterio di convergenza, e la convergenza da sola non può essere né una condizione di identificazione del canale, né una condizione di punto di ribaltamento.
Inoltre, l'algoritmo di selezione dei canali che è stato studiato qui per diverse pagine presuppone che il ricalcolo sia eseguito su ogni nuova barra. Il risultato, come avete visto tutti, è che i canali galleggiano. Così si scopre che stai applicando il criterio RMS23>RMSCO ogni volta agli altri canali. Ma allo stesso tempo li confronti tra loro. Penso che questo sia solo un esempio di ottimizzazione non molto corretta. Sappiamo tutti che qualunque pezzo di storia prendiamo, possiamo sempre trovare parametri con cui anche un cattivo EA sarà redditizio.
Credo che l'impostazione corretta del problema dovrebbe essere la seguente. 1. Formazione di canali utilizzando un algoritmo stabile separato. Ciò significa che uno spostamento relativamente piccolo sulla storia non dovrebbe causare il cambiamento dei canali. 2. Selezione di 3 o 4 canali che sono legati a servizi significativamente diversi. RMS23>SCO può anche essere un criterio di selezione. Ma questa condizione da sola non è sufficiente. 3. Monitoraggio dei canali fissi, anche con l'aiuto di RMS23>RMS. Si noti, tuttavia, che i criteri sono applicati a un canale fisso e non risultano in un riallineamento di quel canale. In questo caso, una violazione dei criteri porta alla conclusione che il canale sta collassando. Se lo modifichiamo di continuo, ci inganniamo così. 4. Una volta che la distruzione di un canale è stata confermata (perforato in modo affidabile, per esempio), una ricerca di nuovi canali ha luogo in quel luogo. Questa ricerca viene ripetuta su ogni nuova barra fino a quando TUTTI i criteri del canale sono soddisfatti.
Tutto dal primo punto in poi.
IMHO
 
Avvicinandosi alla linea mediana, la probabilità del 90% diventerà 0 e quella del 10% diventerà 1.


Esattamente! Alla linea mediana, la probabilità che il prezzo si muova ancora più vicino alla linea mediana =0 (che spero sia ovvio :)
E la probabilità che cominci ad allontanarsi dalla linea mediana =1 (che penso sia anche ovvio :))
 
Voglio fare una domanda infantile. Utilizzando una distribuzione condizionale o normale troviamo il valore dell'intervallo di confidenza espresso in RMS. Per esempio, abbiamo trovato un intervallo con il 90% di probabilità, il che significa che l'SV sarà all'interno di questo intervallo con il 90% di probabilità. In altre parole, trovandosi al confine di questo range possiamo dire che il prezzo con il 90% di probabilità tornerà dentro e con il 10% di probabilità andrà oltre. Se il mio ragionamento è corretto, significa che avvicinandosi alla linea mediana, il 90% di probabilità diventerà 0 e il 10% di probabilità diventerà 1, il che ovviamente non è vero visto che alla linea mediana la probabilità è del 50%. Dove è sbagliato il mio ragionamento?

Sei un po' confuso sui concetti. State operando con un intervallo di confidenza parlando delle probabilità di movimento dei prezzi ai suoi confini, usando i numeri in modo diretto.
In realtà stai facendo un errore. Quando il prezzo è al livello di confidenza del 90%, significa che c'è solo il 10% di probabilità che il prezzo si muova verso l'alto o verso il basso. La probabilità è calcolata in base alla larghezza dell'intervallo dalla linea di regressione centrale. Così, la probabilità che il prezzo si muova di nuovo verso l'intervallo sarà pari al 90%+10%/2=95%, e poi al tasso del 100%-95%=5% corrispondente. Cioè, l'intervallo del 10% appartiene a 2 parti uguali del 5% nella parte superiore e inferiore del livello di confidenza del 90%, quindi, dovremmo dividere il 10% per 2 per ottenere i dati su queste parti di probabilità.
Così, quando il prezzo è sulla linea centrale, la probabilità è 0%+100%/2=50%, 100%-50%=50%, cioè otteniamo un'uguale probabilità di movimenti verso l'alto e verso il basso.
 
Grazie, ora ha senso.
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