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Lo spread trading attraverso i CFD è una masturbazione.
Mi scuso in anticipo per le domande probabilmente stupide...(Non ho ancora abbastanza tempo per assorbire completamente il materiale)
Domanda per leonid553
C'è qualche tecnica per determinare quale FI è in testa e quale in coda (cioè ricerca master e slave) per una corretta apertura in acquisto e vendita, per evitare la situazione descritta sopra?
Non sappiamo cosa causerà il restringimento dello spread (se 1 FI tornerà al primo, o 2 FI raggiungeranno 1 FI).
Lo spread trading attraverso i CFD è una masturbazione.
L'ho scritto così (era sotto l'influenza dell'alcol, direi, sotto shock alcolico). Non volevo offendere nessuno personalmente. Ho solo espresso un sentimento fugace.
Solo nel caso in cui - scusate.
Un'altra cosa che volevo chiederti, lavorando su M15, guardi lo stato dello spread su un TF superiore quando apri le prossime posizioni o fai più attenzione al grafico spread/cross, stagionalità a parte?
Domanda a leonid553
C'è qualche tecnica per determinare quale FI è in testa e quale in coda (cioè cercare master e slave) per una corretta apertura sia in acquisto che in vendita, per evitare la situazione descritta sopra?
Non sappiamo cosa causerà il restringimento dello spread (o 1 FI tornerà al primo, o 2 FI raggiungeranno 1 FI).
Nel caso più generale degli spread sulle materie prime, questo è determinato da tendenze stagionali pluriennali.
Esempio tipico. Per gli spread del calendario. Bovino LEZ1 - LEG2 (dicembre 2011-febbraio 2012)
Poco (3-4 settimane circa) prima della scadenza del contratto Z1 chiuso, lo spread di solito comincia a restringersi. Cioè, il contratto più economico vicino sale più velocemente (o scende più lentamente) di quello lontano:
Inoltre, sappiamo che i prezzi del bestiame vivo sono aumentati dall'inizio della seconda decade di dicembre, in linea con le tendenze stagionali pluriennali (indicate dalla freccia):
Così, qui possiamo assumere con grande certezza che entrambi i contratti aumenteranno di prezzo dalla seconda decade di dicembre, con - il vicino contratto di bestiame Z1 dicembre salirà più velocemente del lontano, febbraio G2 contratto.
Cioè, secondo la stagionalità di dicembre c'è un motivo per comprare lo spread: BUY LEZ1 - SELL LEG2 fino al 29 dicembre (30 - scadenza del contratto Z)
Dipende dagli strumenti specifici.
La differenza è nella volatilità, principalmente.
Per EURCHF - i movimenti sono di solito piccoli (se non ci sono interventi) - poche decine di pips al giorno, non di più e non c'è bisogno di valutare la situazione su timeframes più alti.
Per altre coppie di valute - c'è una significativa volatilità e può essere necessario guardare a prezzi più alti.
Non commercio molto in valute, principalmente futures. E le valute sono solo incidentali, a volte.
Nessun problema - entra e unisciti alla discussione e al commercio attuale:
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229