Spread trading in Meta Trader

Rid 2010.01.06 14:56 #191

EURJPY - linea verde

USDJPY - linea blu

EURUSD - linea rossa

Rid 2010.01.06 14:58 #192

getch >>:
Попробую сместить немного тему в сторону формализации корреляции. Как определить коррелируемость двух торговых инструментов? В данном контексте имеется ввиду не академические рассуждения с таблицами коэффициентов коррелируемости, а практическая сторона - определение той корреляции, которую полезно использовать для торговли спредом.

Apparentemente - solo per esperienza. Trading dimostrativo.

Prendendo un tandem di 2 strumenti e raccogliendo minuziosamente le statistiche delle transazioni online.

Per esempio, nelle coppie yen dal 29 dicembre fino al giorno di Seg. si osserva che se c'è una divergenza di 35/40 pip dallo spread medio (m1 - 100 barre) (4 segni) - si può facilmente comprare uno e vendere l'altro.

Se MetaTrader 6 esce Quanti pips guadagna un Esiste un sistema universale?

[Eliminato] 2010.01.06 14:59 #193

Sui dati storici.

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:03 #194

rid >>:

С индексами - это в Б. надо. Там подача котировок и внутренний спред индексов и фьючей позволяют строить такую торговлю. А в др. дц - на фьючах спред - чуть ли не на порядок больше, чем в Б. и затея теряет смысл.

Работа идет на тф=м1, т.е. средне-стат. спред по ф-и Fduch-а вычисляется на тф=м1, при заданном числе баров NBars от 65 до 200 . В среднем, вход я задаю при расхождении текущего спреда от спреда среднестатистич. примерно на 150 - 300 пипсов (для 5-ти знач.котировок)

//---------------------------------------------------------------------------------------

Нужно отметить, что иногда "хедж" уходил в просадку, - кот. по абс. в-не была больше в неск. раз, чем в итоге закрытый профит. Но такая просадка "хеджа" на реале психологически пересиживается гораздо легче, чем при одиночной обычной сделке. Особенно, при "портфельной" работе "хеджей"...

È con gli indici che si può fare un caso positivo. Come futsi e dax stanno costantemente girando l'uno intorno all'altro. Ma non è così facile con DC B.

Sì, sembra che lo spread sia più piccolo lì (oltre alla commissione che è assente in DC Al per esempio). Ma... i ragazzi lì sono molto astuti. Hanno 2 ticker. Su uno si vede l'ULTIMO prezzo,

l'altro ha uno spread fluttuante. Sembra piccolo...Quindi...probabilmente solo ogni tre trade che apro senza uno slippage...e mangia tutto

Il vantaggio di avere uno spread più piccolo visivamente... e la posizione deve essere chiusa... e con una copertura devi aprire e chiudere 2 posizioni... Ma non è tutto...

Se il tuo trading diventa redditizio e provi a fare trading con loro con 1-2 lotti... non so quanto aumenterà il tempo di apertura

le transazioni e lo slittamento aumenteranno. Oppure, per esempio, apriranno una posizione in una volta sola... e la seconda in mezzo minuto e tu sei subito in buona perdita.

[Scrivere un consulente gratis Opinione - EA di Ichimoku5

Rid 2010.01.06 15:07 #195

Sì, esiste una cosa del genere. Ma a pagina 10 - è possibile ottenere un antidoto al ticker - vedere l'ultimo post lì.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

La differenza tra demo e reale è che non si può tornare alla modalità demo. E noto a malapena la differenza tra reale e demo. ("Con una pecora - anche se è ....")

Assiomi del trading. Il Previsione di mercato basata Differenze tra DEMO e

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 15:13 #196

rid >>:

Да. это есть такое. Но на 9 страничке - вы можете взять противоядие от тикера - см. там посл. пост.

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page10

н

Ho letto tutte le pagine prima di scrivervi. Non è quello che intendevo. Che la differenza nel trading di futures

sugli indici in B...o in altre case di intermediazione (sugli spread) sarà praticamente lo stesso. Dovete solo regolare

lo spread è grande. E se volete fare soldi invece di indulgere, dovete aumentare

dimensione del lotto, e allora lo spread reale diventerà ancora più grande. Quindi la sfida è quella di costruire

per costruire un EA per lo spread trading considerando spread e slippage ancora più grandi di quelli

che abbiamo ora quando testiamo su demo (sto parlando di futures).

ECN, esecuzione di ordini, BrainSystem: Sviluppo di sistemi Valanga

Rid 2010.01.06 16:10 #197

L'Expert Advisor non calcola un profitto di chiusura della copertura in base ai prezzi LUST (che vediamo sul grafico in B.) - calcola il profitto attuale in base ai prezzi ticker - cioè il profitto effettivo. Imposta il profitto totale di chiusura in pip. Gli strumenti chiusi sono impostati in PROPERTIES.

Se la tua copertura è stata aperta manualmente, dovresti impostare Magic=0 (di default), ma in questo caso ti è permesso di avere solo una copertura per questa coppia di simboli.

Altrimenti, impostare Magic2 = (Magic+1); - Ho descritto sopra questo punto.

Funziona solo in B.

Vedere il download.

#property copyright "rid"
#property link      "mql"

extern int     Magic = 0;int Magic2;
extern string  Symbol_1 = "FTSEH0";
extern string  Symbol_2 = "FDAXH0";
extern string  Symbol_1t = "FTSEH0#I";
extern string  Symbol_2t = "FDAXH0#I";
extern string  __ = "=== Ф-я закрытия по заданному профиту ==="; 
extern bool    Close_Profit = true;
extern int     CloseProfit = 150;//в пунктах
extern string ___ = "=== Прочие Параметры советника  ===";

extern bool   UseSound      = True; // Использовать звуковой сигнал
extern string NameFileSound = "expert.wav";// Наименование звукового файла
extern color  clCloseBuy    = Yellow;    // Цвет закрытия покупки
extern color  clCloseSell   = Green;    // Цвет закрытия продажи
extern int    NumberOfTry   = 10;      // Количество попыток
string SoundSuccess  = "ok.wav";      // Звук успеха
string SoundError    = "timeout.wav";// Звук ошибки
int        Slippage        = 50;   // Проскальзывание цены при закр
//-- Подключаемые модули --
#include <stderror.mqh>
#include <stdlib.mqh>
//--------------------------------------------------
int start()
{

double Ask_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1t,MODE_BID); 
double Ask_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_ASK);
double Bid_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2t,MODE_BID);
double POINT_Tiker1 = MarketInfo( Symbol_1,MODE_POINT); 
double POINT_Tiker2 = MarketInfo( Symbol_2,MODE_POINT); 
if ( Magic !=0) Magic2 = ( Magic+1); else  Magic2 = 0;

//жжжжж Закрытие позиций жжжжжжжжж

if ( Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//если первый символ продан, а второй куплен 
if (    ( ( PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_SELL, Magic)- Ask_Tiker1)/ POINT_Tiker1 +
   ( Bid_Tiker2- PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_BUY, Magic))/ POINT_Tiker2 )
>= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 1-го символа и OP_BUY второго симвлоа
if ( Magic !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic);
                }
if ( Magic ==0)                
                {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }
//если первый символ куплен, а второй продан
if ( (( PriceOpenLastPos( Symbol_2,OP_SELL, Magic2)- Ask_Tiker2)/ POINT_Tiker2 +
      ( Bid_Tiker1- PriceOpenLastPos( Symbol_1,OP_BUY, Magic2))/ POINT_Tiker1 ) 
   >= CloseProfit){//если суммарный профит сделок 
// по факту больше заданного значения,
// -закрываем OP_SELL 2-го символа и OP_BUY первого симвлоа
if ( Magic2 !=0) {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL, Magic2);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY, Magic2);
                }
if ( Magic ==0)  {
ClosePosFirstProfit( Symbol_1,OP_SELL,0);
ClosePosFirstProfit( Symbol_2, OP_BUY,0);
                }
                         }                     
       }//if (Close_Profit == true){//если выкл-ль включен
//-----------------------------------------------------------------
return (0);
 //-------Конец функции int start()------
     }

//жжжжжжж Пользовательские функцииИ.КИМА жжжжжж

File:

exp_closetiker_1.mq4 10 kb

Tutte le domande dei [ARCHIVIO] Qualsiasi domanda da Arbitrato complesso

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:26 #198

rid >>:

Советник считает профит закрытия "хеджа" не по ценам ЛАСТ (которые мы видим на графике в Б.) - а расчитывает текущий профит по ценам тикеров - т.е. фактический профит. Задается суммарный профит закрытия в пунктах. Закрываемые инструменты задаются в СВОЙСТВАХ.

Если позиции "хеджа" были открыты вручную - то следует задать Magic=0 (т.е. по умолч.) - но в этом случае в работе допускается иметь только один "хедж" по данной паре символов.

В противном случ. задавать Magic2 = (Magic+1); - я выше описывал этот момент.

Работает только в Б.

См. закачку.

Avete mai pensato di analizzare diversi indici e la loro forza relativa l'uno contro l'altro... come in una multi-valuta

Indicatore CC?

Rid 2010.01.06 16:45 #199

Sì - questa era l'idea.

Ma sarebbero solo linee di prezzo di indici diversi nella stessa finestra dell'indicatore.

E non la forza relativa dell'altro.

E si influenzano a vicenda? Se lo fanno, la loro influenza non è significativa.

Vediamo ora.

L'apprendimento automatico nel trading: Strana osservazione! Lega dei sistemi di

CHUKSIN DZMITRY 2010.01.06 16:57 #200

rid >>:

Да - была такая идея.

Но вот только - это будут просто линии цен разных индексов в одном окне индикатора.

А вовсе не относительная сила др. на друга.

А да и влияют ли они друг на друга? Если и влияют - то оч. незначительно.

Сейчас глянем.

Su M1, sì. Ma su TF più grandi... potrebbero essere movimenti... c'è un indicatore RS.

Non RSI. Non c'è RSI in MT4.

Spread trading in Meta Trader - pagina 20