Raddoppiare il tuo deposito con la martingala in tre giorni - una realtà? - pagina 5
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In generale, raddoppiare un deposito in tre giorni è una cosa semplice, ma raddoppiarlo in tre mesi sarà più difficile :)
Domande a Yury V:
- Qual è il rapporto perdite/profitti indicato nella storia?
- Qual è il numero massimo di trade perdenti di fila ottenuto sulla storia (durante il periodo di test)? (ad esempio, 2 o 4 trade consecutivi perdenti).
- Hai provato a spostare l'ordine Limit, per esempio 10-20 pip lontano dal tuo optimum e guardare l'aumento degli stop successivi? È chiaro che aumenta, ma di quanti in una riga?
Le risposte a queste domande aiuteranno a prevedere il futuro della strategia che si sta testando. E poi sarà interessante confrontare le previsioni con i risultati pratici.
Altrimenti tutto questo ramo consisterà in domande sulla sua necessità :)
Tutte queste domande devono trovare risposta nel monitoraggio - tutte le caratteristiche del conto + i grafici sono dati lì. Ma è stato spento di notte per ragioni a me sconosciute. È possibile che durante la scansione dell'account non sia riuscito a raggiungere il server? Ora l'ho acceso manualmente.
La scansione degli account nel monitoraggio non avviene immediatamente, ma a intervalli di qualche ora. Perciò è meglio aspettare. Inoltre, una certa quantità di accordi sarà accumulata durante questo periodo per poter trarre alcune conclusioni.
Ora sul sito ho aggiunto una visualizzazione della crescita del depo in % del capitale attuale. L'informazione è aggiornata all'apertura di ogni scambio.
-86p e Aumento percentuale del deposito al capitale attuale: 13.07000000%
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Prima che inizi il monitoraggio, sto pubblicando le statistiche dettagliate nel file allegato.
Tutte queste domande avrebbero dovuto trovare risposta nel monitoraggio - dà tutte le caratteristiche dell'account + i grafici. Ma, per ragioni a me sconosciute, è stato spento durante la notte. È possibile che durante la scansione dell'account non sia riuscito a raggiungere il server? L'ho acceso ora manualmente.
Ma voi avete ottimizzato, quindi c'è una storia di transazioni virtuali e molto probabilmente per diversi anni. Questa è la storia a cui mi riferivo. Le domande che fai non possono danneggiare i segreti commerciali, quindi non nasconderli. O non ha fatto queste ricerche?
Ma voi avete ottimizzato, quindi c'è una storia di transazioni virtuali e molto probabilmente per diversi anni. Questa è la storia a cui mi riferivo. Le domande che fai non possono danneggiare i segreti commerciali, quindi non nasconderli. O non ha fatto questa ricerca?
>> L'ottimizzazione e il test in avanti, la messa a punto dell'Expert Advisor e la scrittura nel modello di terminale sono fatti dal mio ARM. Tutti i test sono eseguiti con lotto costante. I forward sono selezionati come il candidato più adatto la cui curva di equilibrio è la più lineare, cioè la distribuzione Z-score delle operazioni in profitto e in perdita è la più uniforme possibile in tutta l'area di test su OOS.
.... Quindi il sistema di entrata non tiene conto della "formula" del mercato.
Conosci la formula?
L'ottimizzazione e i test in avanti, la configurazione dell'EA e l'aggiunta a un modello di terminale sono fatti dal mio EA. Tutto questo viene fatto con un lotto costante. I forward sono selezionati come il candidato più adatto la cui curva di equilibrio è la più lineare, cioè la distribuzione Z-score dei trade profittevoli e perdenti è la più uniforme in tutta l'area di test su OOS.
Non sono il suo consigliere, ma penso che sia un approccio molto superficiale. Quando si usa la martingala, è molto importante conoscere almeno il numero massimo storico di perdite consecutive, altrimenti come si fa a calcolare l'importo del deposito necessario per mantenere il commercio? Per esempio, il numero massimo storico di perdite consecutive è 5. Per esempio, ogni perdita di 30 pips e profitto +30 pips (per semplicità). Cosa otteniamo. Sulla prima operazione in perdita perdiamo 30 punti, raddoppiamo (cioè sulla prossima operazione non vogliamo fare profitto, ma solo recuperare una perdita). Sulla seconda operazione perdiamo altri 60 punti, quindi abbiamo già perso 90 punti, li perdiamo. Perdiamo altri 90, totale 180, perdiamo altri 180 (totale -360), perdiamo 12, perdiamo altri 360, totale 720. E alla sesta mano facciamo una puntata da 24 e... ...vinciamo! Vinciamo di nuovo a zero!
Così, risulta che dobbiamo essere in grado di perdere 720 pip ed essere ancora in grado di fermarci a -29 pip sul 6° trade con 24 contratti - questo è un altro cuscino di 6960 dollari (usando mini-lotti: un pip = un dollaro). Il totale dei fondi richiesti nel mini conto dovrebbe essere 6960+720 = 7680 USD.
Ma questo non è sufficiente. Controllerei anche la sensibilità del numero di transazioni consecutive perdenti al parametro Take Profit. Cioè è chiaro che più lontano impostiamo il take profit, meno probabile (frequenza) si innescherà, il che significa più situazioni di aumento del numero di minus consecutivi. Supponiamo di avere un optimum - take profit di 30 pips. Impostiamo TakeProfit a 40 pips - cioè allontaniamolo. A volte succede che si ottengono "grappoli" con 8 barre perdenti consecutive invece di 5. Nella situazione reale è chiaro che non si muoverà nulla dall'optimum, ma un tale controllo di sensibilità indica il potenziale di ciò che può accadere in futuro e ciò che non è accaduto in passato. Si scopre che ? Dobbiamo essere pronti che anche se nella storia la dimensione del fascio non è più di 5, può aumentare in futuro nel mondo reale, anche se non a 8, ma a 6-7 di sicuro. Questo dovrebbe essere preso in considerazione - abbiamo bisogno di un margine di sicurezza. Significa che dobbiamo calcolare il deposito tenendo conto del fascio di prelievi consecutivi = 7. Quindi calcolate l'entità del deposito.
Ecco perché risulta che se nella nostra storia, per esempio, non abbiamo più di due perdite consecutive, e il profitto medio è più grande della perdita media - allora saremo ricchi, e presto vivremo su un'isola con un gruppo di donne nude. E d'altra parte, se lo stop medio è due volte più grande del profitto medio (o anche solo più grande del 20%), e ci sono più posizioni con 5-7 perdite consecutive sulla storia, e il controllo della sensibilità mostra un forte aumento della dimensione della quantità massima di perdite consecutive. Riuscite a immaginare la dimensione stimata del deposito di cui avremmo bisogno per coprire le nostre perdite?
C'è un'altra stima. Supponiamo di essere pronti per tutto questo. Abbiamo fatto un deposito considerevole. Calcola il rendimento percentuale relativo a questo grande deposito. L'ho preso al livello di un fondo comune di medie dimensioni. Ma avevo depositato i soldi e pregavo che non ci fossero crisi :) Se volessi fare trading con le mie mani - quali sono i rischi (dopo tutto, sappiamo tutti che qualsiasi statistica del passato - questa è una forchetta nelle garanzie dell'acqua) e sappiamo tutti che il rischio di perdere il conto è sempre lì, la questione è se prima che accadesse abbiamo avuto il tempo di rivincita sui profitti precedenti.
Quindi, non pensate che io sia a favore o contro. Penso solo che se si inizia a mordere il tema della martingala bisogna approfondire i dettagli.
Nessuno lo prende in considerazione?
>> con questo in mente, sta funzionando finora...
Non è un graal, ma funziona per me.
Nessuno ne tiene conto?
Con tutto questo in mente, sta lavorando stabilmente finora...
Non è un graal, ma funziona per me...
Ho avuto l'impressione dal post di Yuri che non lo sia. Gli ho fatto queste domande, guarda. Non gli ha risposto direttamente, quindi non ci ha fatto caso.
E il tuo grafico è bellissimo, mi piace. Anche se non si vede che sta usando la martingala in tutto.... I grafici Martingale sono molto specifici, si capisce subito. Qual è la vostra massima molteplicità di costruzioni?