"Il sistema commerciale "perfetto - pagina 145

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wise:
Gli investitori (gli sponsor della sua inutile attività, non gli "investitori PAMM") sembrano comportarsi come un tipico trader. Non possono tagliare le loro perdite e stanno investendo e investendo nella speranza di un miracolo che Artyukhov dia vita a qualcosa di redditizio. Ma dopo tutto "il profitto non è niente" (nelle parole di Artyukhov). =)
Allora va tutto bene, è un normale partecipante al processo di innovazione. La forma di impresa implica i rischi di avere inventori pazzi e non tanto pazzi, sono inerenti all'idea stessa del progetto.
 
Dezil:
Vedo che niente fa piacere ai membri del forum più dello sciacquone di qualcun altro. Tristi compagni. E' come se la mia mucca fosse morta, ma le due del mio vicino sono morte...
Hai sbagliato... Potresti voler rileggere l'argomento prima.
 
granit77:
Allora tutto va bene, è un normale partecipante al processo di innovazione. La forma di impresa implica i rischi di avere inventori pazzi e non tanto pazzi; sono incorporati nell'idea stessa del progetto.
Come se, sì, ma perché abbiamo avuto bisogno di ricorrere a venture capitalist esterni per prodotti non testati? Avremmo potuto travasare tranquillamente 100 mila invece di 3 milioni. Ora questi Pinocchios diranno ad ogni turno che il trading di robot (qualsiasi) è molto male. =)
 
wise:
Perché, sì, ma perché avete dovuto chiamare i patti dall'esterno su un prodotto di serie B? Avresti potuto scaricare tranquillamente 100 mila dollari, non 3 milioni. Ora questi Pinocchios vi diranno ad ogni turno che i robot di trading (qualsiasi) sono molto cattivi. =)
Non c'erano robot.
 
eugene-last:

Questo è un paragone errato. Si viene al mercato, si è spinti dall'interesse personale, non dal desiderio di bere latte
Non capisco la logica. Alla fine della giornata, qualsiasi pazzo o truffatore può essere il proprietario di un pamm e sta ad ogni singolo investitore decidere a seconda della sua (sottolineo la sua) avidità e/o stupidità.
 
paukas:
Non c'erano robot.
Beh, "consiglieri". Qual è la differenza?
 

wise 12.10.2011 17:12

paukas:
Non c'erano robot.
Beh, "consiglieri". Qual è la differenza?
Ragazzi, non litigate, il risultato è lo stesso....)))))
 
wise:
Beh, "consiglieri". Che differenza fa?
Non c'erano consiglieri, posso citare l'autore.
 
Che cosa è successo? =)
 
Angela:

Tutti sanno che nulla al mondo è perfetto, ma nel risolvere un problema ci sforziamo di raggiungere l'ideale. Ma per avvicinarci ad esso, dovremmo descriverlo almeno verbalmente e formalizzarlo sotto forma di obiettivi e modi per raggiungerli, altrimenti finiamo per andare lì - senza sapere dove, cercando qualcosa - senza sapere cosa. Se creiamo un TS e vogliamo migliorarlo, dobbiamo definire l'ideale a cui tendiamo, fare delle regole secondo le quali funzionerà un TS "ideale" (in seguito chiamato ITS per brevità). Naturalmente, possiamo dire che gli ITS dovrebbero portare il massimo profitto e le minime perdite. Ma in questo thread ho messo la domanda un po' su un piano diverso, quali regole dovrebbe seguire l'ITS nel suo lavoro per raggiungere questo obiettivo. In questo argomento propongo di fare un insieme di regole per il funzionamento degli ITS, e formalizzare queste regole sotto forma di algoritmi per diverse classi di TS (sotto le classi in questo caso dovrebbero essere intesi diversi principi alla base del TS, per esempio, saggio - canale, frattale, ecc.) Se qualcuno è interessato a una tale formulazione del compito, si unisca alla discussione, e con sforzi congiunti saremo in grado di rilevare più sfumature e cristallizzarle sotto forma di principi concreti di funzionamento, comuni a tutte le classi di TS, così come prendere in considerazione le caratteristiche specifiche di classi separate. E sviluppando un "codice d'onore" per gli ITS, ognuno potrà tenere conto di queste regole quando progetterà il proprio TS in funzione dei suoi compiti.

Per non essere infondato, comincerò a mettere le regole formulate in grassetto in modo che siano facilmente visibili nel testo.

1). Uno deiprincipi più importanti alla base di ITS è la sua capacità di imparare e adattarsi alle fasi mutevoli del mercato. E in secondo luogo, 2). Il numero minimo di parametri regolati dall'esterno. Per determinare i principi dell'autoapprendimento degli ITS dovremmo probabilmente parlare di una particolare classe di TS. Per cominciare, propongo di considerare una classe di TS che lavora su una ripartizione di un canale. La domanda sorge spontanea: come si costruisce il canale? Possiamo usare vari indicatori per questo, ma poi apparirà un nuovo compito, per rendere gli ITS adattivi al mercato dovremmo autotune gli indicatori, decidere i criteri che definiscono il loro stato nel mercato e i parametri che dovrebbero essere regolati e, soprattutto, da quali leggi regolare i parametri. Per risolvere questo problema, dovremmo essere più specifici sul tipo di indicatori da utilizzare, e sarà il nostro compito impegnativo. È anche possibile l'opzione di autoapprendimento degli ITS senza l'uso di indicatori esterni.

Per esempio, propongo di risolvere il problema dell'auto-adattamento utilizzando l'apprendimento di ITS su operazioni virtualmente eseguite sull'intervallo storico, situato direttamente sulla barra zero. A questo scopo abbiamo bisogno di impostare due parametri esterni:

1. La profondità necessaria e sufficiente della storia per l'apprendimento (anche se questo parametro può essere impostato in seguito nella modalità di selftuning);

2. La dimensione minima dei trade che permettiamo di scambiare. Più corto è il target per il TS, più profitto è in grado di ottenere, ma c'è una limitazione, che dovremmo considerare e impostare nelle impostazioni esterne, non tutte le società di brokeraggio tollereranno un trade lungo con target sotto i 10 punti.

Per essere più specifico, userò l'immagine qui sotto come esempio:

Fig.1

L'ampiezza del canale di trading può essere calcolata come un valore medio di N trade ideali costruiti, per esempio, usando il blocco Adept dato da me in un altro topic (risultati di lavoro in Fig.1) o una qualsiasi delle varianti Zig-Zag, anche se sarà meno flessibile. Successivamente, determinare la tempistica di apertura delle posizioni virtuali, ad esempio quando il livello del 30% viene sfondato dalla linea mediana del canale, e la tempistica di chiusura, ci possono essere diverse opzioni qui:

a). se si raggiunge il confine del canale;

b). se il livello sotto la linea centrale del canale è sceso sotto la linea;

c). al superamento del confine del canale e al superamento del livello di 1/2 della larghezza del canale, trasferire il livello della media al confine del canale, e controllare la posizione relativa alla nuova media.

Ci possono essere molte altre opzioni - suggeritele.

Quando facciamo Q - virtual trades, li analizziamo per sviluppare le regole di autoformazione del TS per specifiche condizioni di mercato. Da continuare ....

E nel frattempo, offrite le vostre varianti di regole di ITS, e fate aggiunte e correzioni nel materiale dichiarato da me.


State andando nella giusta direzione! Fin dall'inizio della mia conoscenza con mql4 ho utilizzato i principi di auto-adattamento degli Expert Advisors. È vero che ho incontrato un paio di trappole)))

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