C'è bisogno di un blocco in MT5? - pagina 68
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Для подбора прибыльных параметров.
Non hai bisogno dei tuoi parametri.
Specificate qualsiasi e il risultato dell'esperimento con lokeless vi mostrerà che lo stesso può essere ottenuto senza ricorrere a lokas.
lo stesso, non importa cosa
Да не нужны Ваши параметры
Укажите любые и результат эксперимента перехода на безлок, покажет Вам что тоже самое можно получить не прибегая к локам
ТОЖЕ САМОЕ, не важно что
Bene. Voglio solo fare una correzione al codice. Funziona con un errore, anche se è redditizio.
Добро. Только внесу исправления в код. Он работает с ошибкой, хотя и прибыльно.
Poi, assicuratevi di conservare l'edizione attuale. :)
Come si può risolvere una situazione così semplice senza una loca?
Scegliere un DC dove minlotsize<=lotstep. Aprire, per esempio, 1,05 per lavorare con 0,05 non è una passeggiata? Sì, e ci saranno costi generali. Ed è improbabile che la situazione descritta sopra sia attribuita al caso in cui il profitto è ottenuto con la serratura.
Anche io personalmente, in alcuni casi, sono più a mio agio con i lotti che con la posizione netta, ma i lotti non aggiungono profitto per me.
A proposito, considera il tuo esempio dal lato della società di brokeraggio: la società di brokeraggio è buona, non è un cuoco (perché abbiamo bisogno di un "cattivo"?) ha un lotto min 0,1 e tu vuoi comprare 0,05. Compriamo 0,15 e vendiamo 0,1. Come affrontare il DT? Il minimo che egli può ponte dalla controparte 0,1, quindi questo è il lotto minimo che è esposto, significa che ha bisogno di ritirare entrambe le vostre posizioni, e quindi qualsiasi alleggerimento dei requisiti di margine è fuori questione, e lo spread può avere a dare in pieno volume. Cioè, avendo pagato i costi per lavorare con 0,25, lavoriamo con 0,05, e risulta che aumentiamo lo spread, il "margine" legato di 5 volte... Naturalmente, questa è una visione molto primitiva e semplificata della situazione da quel lato, non sono in grado di fare di più, ma qualcosa del genere probabilmente dovrebbe funzionare...
Выбрать ДЦ, где minlotsize<=lotstep. Открыться, например, 1,05 чтобы работать с 0,05 не через зад ли это? Да и накладные издержки будут. Ну и описаную ситуацию вряд ли можно отнести к случаю, где прибыль получается за счет лока.
Лично мне с локами тоже удобнее в некоторых случаях, чем с нетто позицией, но локи профита мне ну никак не добавляют.
Scritto sopra perché i broker hanno problemi a introdurre piccoli lotti. Conoscete gli svantaggi di lavorare con le cucine da soli.
La chiusura in sé, ovviamente, non può produrre un profitto, il che deriva dall'aritmetica delle scuole elementari.
Naturalmente, la chiusura in sé non può produrre un profitto, il che deriva dall'aritmetica delle scuole elementari.
Purtroppo, per qualche motivo non è chiaro a tutti (forse saltato scuole elementari?) Pertanto, un ramo di un rigonfiamento davanti ai nostri occhi e non affonda).
З.Ы. Кстати если рассмотреть Ваш пример со стороны ДЦ: ДЦ хороший, не кухня, (зачем нам "плохой"?) мин лот у него пусть 0.1, а вы хотите купить 0.05. Покупаем 0.15 и продаем 0.1. Как быть ДЦ? Минимум что он может перекрыть у контрагента 0.1, потому и такой минимальный лот выставлен, значит ему надо вывесть обе Ваши позиции, а значит не о каком смягчение маржинальных требований речи быть не может, да и спреды скорее придется отдать в полнолм объеме. Т.е. оплатив издержки на работу с 0.25 работаем с 0.05, и получается увеличиваем себе спред, связаную "маржу" в 5 раз... Конечно это совсем примитивное и упрощеное рассмотрение ситуации с той стороны, на большее я не способен), но где-то что-то так возможно и должно получиться...
Ci sarà sempre un ammorbidimento dei requisiti di margine quando si ritira in entrambi i modi. Ho cercato di descriverlo in dettaglio qui usando un semplice esempio.
Di solito non è necessario aprire con 0,05 lotto di 0,1 lotto, per esempio. Di solito succede così:
Il sistema di reti deve essere ben pensato, soprattutto quando viene imposto.
Написал выше, почему у брокеров возникают проблемы с введением мелких лотов. Минусы работы с кухнями вы сами знаете.
Само локирование, конечно, прибыль дать не может, что следует из арифметики начальных классов школы.
(1) vendere 0,1 - (2) comprare 0,2 - (3) vendere 0,4 - (4) comprare 0,8 - (5) vendere 0,16
Non dall'aritmetica, ma dalla teoria delle probabilità:
Supponiamo che ogni ordine abbia uno stop e un take. Apriamo un ordine (1) e un ordine pendente (2) alla distanza di una "distanza". Il Take dell'ordine successivo si sovrappone allo Stop dell'ordine precedente per raggiungere un profitto.
50%/50% di probabilità che un ordine take (1) scatti
25%/25% di probabilità che (2) l'ordine venga chiuso
probabilità di (3) ordini 12,5/12,5
probabilità di prendere (4) ordini 6.25/6.25
probabilità di prendere (5) ordini 3.12/3.12
probabilità di stop (5) ordini 3.12/3.12
Quindi, la probabilità che lo stop scatti è del 3,12%. Prendi un certo valore di distanza, per esempio 200 pip, e calcola quanto spesso lo stop (5) dell'ordine scatterà e il suo valore rispetto al profitto delle opzioni precedenti. Secondo i miei calcoli, il rapporto profitto/perdita è 4/1. Naturalmente, questo è il metodo di calcolo più semplice; dobbiamo anche prendere in considerazione le dimensioni di take profit e stop e la loro relazione con la distanza. Ma matematicamente con calcoli piuttosto complicati la redditività è 1,5-2/1.
Figar0
Ho una domanda, come potrete gestire il mio EA se ha diversi blocchi. Esempio:
30 min
aprire vendere 0,1
sulla prossima barra
aprire comprare 0,1
ecc. su ogni barra. Ogni ordine aperto è accompagnato dal suo doppio ordine pendente opposto a distanza.
Se secondo la tua teoria si può fare a meno di una chiusura, allora prima dell'apertura del 1° ordine del 2° blocco si dovrà chiudere il 1° ordine del 1° blocco?
Posso immaginare che sia possibile chiudere gli ordini all'interno di un blocco prima di aprirne uno doppio opposto, ma come fare se ci sono diversi blocchi?
(1) sell 0.1 - (2) buy 0.2 - (3) sell 0.4 - (4) buy 0.8 - (5) sell 0.16
Из арифметики нет, а вот из теории вероятности:
предположим у каждого ордера есть стоп и тейк. Открывается (1) ордер, к нему отложенник (2) на расстоянии "дистанция". Тейк следующего ордера перекрывает стоп предыдущего так, чтобы в итоге был профит.
вероятность, что сработает тейк (1) ордера 50%/50%
вероятность, что сработает тейк (2) ордера 25%/25%
вероятность, что сработает тейк (3) ордера 12,5/12,5
вероятность, что сработает тейк (4) ордера 6,25/6,25
вероятность, что сработает тейк (5) ордера 3,12/3,12
вероятность, что сработает стоп (5) ордера 3,12/3,12
Таким образом вероятность того, что сработает стоп 3,12%. Возьмите определенное значение дистанции, например 200 pip и посчитайте как часто будет срабатывать стоп (5) ордера и его величину в сравнению с прибылью предыдущих вариантов. По моим расчетам соотношение прибыльность/неприбыльность - 4/1. Естественно, это самый примитивный способ расчета, надо учитывать еще и размер тейка, стоп и соотношение их с дистанцией. Но математически при довольно непростых расчетах возможна прибыльность 1.5-2/1.
Figar0
У меня возник вопрос, как Вы сможете разрулить мой советник, если у него несколько блоков. Пример:
30-минутки
открывается sell 0.1
на следующем баре
открывается buy 0.1
и т.д. на каждом баре. К каждому открытому ордеру - его противоположный удвоенный отложенник на расстоянии дистанции.
Если по Вашей теории можно обойтись без лока, то перед открытием 1-го ордера 2-го блока Вы вынуждены будете закрыть 1-й ордер 1-го блока?!
Я могу представить, что внутри блока можно закрывать ордера перед открытием удвоенного противоположного, но как сделать, если несколько блоков?
Avete già dato una rimodellata all'EA?