Rete neurale - pagina 6
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Se conosciamo la sinusoide e possiamo quindi prevederla usando le reti, allora create una formula più complicata, la notazione analitica vi sarà nota, quindi possiamo prevederla anche noi. Il mercato è la stessa formula, solo più complicata e non è nota a WE...
Non è che il mercato abbia una formula molto complicata, e non è che non la conosciamo. Le reti neurali possono approssimare funzioni di qualsiasi complessità. Il punto è che il mercato sta cambiando!
Da qui l'impossibilità in linea di principio di imparare con un insegnante.
Nessuno ha criticato le reti e nessuno lo farà. Si trattava di qualcos'altro.
Non è che il mercato abbia una formula molto complicata, e non è che non la conosciamo. Le reti neurali possono approssimare funzioni di qualsiasi complessità. Il punto è che il mercato sta cambiando!
Da qui l'impossibilità in linea di principio di imparare con un insegnante.
Il mercato non sta cambiando, è solo la vostra scusa per non essere in grado di affrontare...
Soprattutto se i cambiamenti del mercato seguono questi cambiamenti e ne tengono conto.
Il mercato non sta cambiando, questa è solo la vostra scusa per non essere in grado di affrontare...
Soprattutto se il mercato sta cambiando, seguite questi cambiamenti e tenetene conto.
Dove ha letto che non sono all'altezza del compito? Solo che non uso l'allenamento con un insegnante. Ma questo non significa che non uso NN! Non ho bisogno di tenere traccia dei cambiamenti del mercato, NN lo fa.
LeoV, per favore spiegami, non ho più pazienza.
Dove hai letto che non sono in grado di farcela? Non uso l'insegnamento con un insegnante. Ma questo non significa che non uso NN! Non ho bisogno di tenere traccia dei cambiamenti del mercato, NN lo fa.
LeoV, per favore spiegami, non ho più pazienza.
Sto già chiacchierando...
L'impressione è che si faccia qualcosa con NS solo perché si vuole, non perché ci sia una vera ragione, confermata da qualche esperimento o altro.
Per esempio, un Expert Advisor è ottimizzato su 2 mesi di storia con solo 3 parametri, l'80% dei risultati positivi sono redditizi su tutte le storie.
La stessa cosa con le reti...
È un risultato stabile sei mesi senza sovraottimizzazione (sovrallenamento)? Non hai bisogno dell'80% dei trade positivi per fare profitto. Si può fare con un numero molto più piccolo.....
In generale stai parlando di stabilità dei risultati, non di errore. Se la rete è stabile nel rilevare qualcosa o nel fare una previsione, e questa previsione è abbastanza buona per il profitto, farai profitto sia sul conto forward che su quello reale.
Se l'errore è soddisfacentemente piccolo, allora conduce. Cosa significa "in modo soddisfacente"? Per ogni problema questa condizione è impostata separatamente, conosco solo il modo empirico.
Non ci sono studi, documenti scientifici o qualsiasi altra conferma che il massimo profitto sia garantito quando si ottiene il minimo errore. Queste sono tutte asserzioni inventate da voi stessi e prese come assioma. Ma questa affermazione può essere sbagliata.....
Purtroppo non è una formula. Il mercato è qualcosa di più complesso di una formula - direi che è un "meccanismo vivente" che cambia costantemente in qualche modo nel tempo. E se fosse una formula, sarebbe stata trovata molto tempo fa......
Non direi impossibile, ma semplicemente impossibile capire o calcolare cosa sarebbe un insegnante ideale per una rete. La nozione stessa di insegnante ideale per una rete neurale non è chiara. Non è assolutamente certo che sia una funzione che descrive perfettamente il mercato. Forse è vero il contrario che la rete è peggio addestrata usando un insegnante ideale poiché è impossibile imparare perfettamente il mercato e una rete neurale non può farlo (anche se non lo so, ha le sue sfumature). A proposito, nei programmi di rete neurale per il trading l'insegnante è anche ottimizzato quando si addestra il NS perché è impossibile capire che tipo di insegnante ha bisogno il NS per portare profitto. Meglio farne a meno del tutto - una variabile sarà in meno, soprattutto non è chiaro bene o male....))))
Beh, questa affermazione è difficile da rispondere. Se il mercato non cambia - allora scrivi una formula di mercato e falla finita.....))))
Il mercato non sta cambiando secondo schemi noti. Trovarli e contabilizzarli tutti non è possibile.....
Beh, in realtà mi sto stancando anch'io. Se qualcuno ha dei pensieri e desidera portare tutto al "singolo denominatore", alla singola formula - beh, che scriva, insegni, sperimenti - saremo tutti felici di ascoltare.....))))
Qui bisogna dire che mi sono un po' sbagliato o frainteso. Un NS con pochi neuroni può imparare perfettamente quasi tutte le curve. Ma il trucco è che più avanti, nel mondo reale, tutto ciò che apprende perfettamente non si ripeterà perfettamente. Quindi, meglio o più perfettamente un neurone impara la storia - peggio funzionerà in futuro. È una variante del montaggio. E neuronet, a causa della sua non linearità, si adatta molto facilmente alla storia. C'è un grande svantaggio di una rete neurale in questo......
Sei mesi senza sovra-ottimizzazione (sovrallenamento) è un risultato stabile? E non hai bisogno dell'80% dei trade positivi per ottenere un profitto. Si può andare avanti con un numero molto più piccolo.....
/*I*/: 9 anni, non mezzo anno! Non l'80% degli scambi positivi, ma l'80% dei risultati di ottimizzazione!
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Non ci sono studi, documenti scientifici o qualsiasi tipo di prova che dice che i massimi profitti sono garantiti quando si ottiene il minimo errore. Queste sono tutte affermazioni fatte da te e prese come assioma. Ma questa affermazione potrebbe essere sbagliata.....
/*I*/: No, allora fateli (ricerca...). Io dico che c'è una relazione molto precisa tra errore di generalizzazione e profitto, questa relazione deve essere stabilita per ogni compito per sapere almeno a cosa puntare nell'addestramento della rete!!!
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Purtroppo non è una formula. Il mercato è qualcosa di più complesso di una formula - direi che è una specie di "meccanismo vivente" che cambia costantemente in qualche modo nel tempo. E se fosse una formula, sarebbe stata trovata molto tempo fa......
/*I*/: Sarebbe stato trovato molto tempo fa, sarebbe stato fatto molto tempo fa... Strano allora perché il computer non è stato inventato 1500 anni fa, perché qualsiasi cosa viene ancora inventata, perfezionata... Non importa in linea di principio. Anche tu come essere umano intelligente vivente ("meccanismo vivente") puoi essere previsto, con un certo margine di errore, e pensare che tutte le scoperte o simili siano già state fatte penso sia sciocco.
Abbiamo nozioni diverse di ciò che il mercato cambia o non cambia... Presumo che per voi, se l'Expert Advisor, la griglia... ... Non credo che il mercato sia cambiato, ma per me significa che il modello, l'Expert Advisor e la griglia non sono stati costruiti correttamente.
In breve, volevo solo aiutare a non disperdersi su compiti inutili e proprietà inventate del mercato... Ma probabilmente, cazzo...
Alla domanda sull'errore: perché avete bisogno di un mediatore sotto forma di previsione di direzione?
Può essere solo la situazione in cui la direzione netta è indovinata ma è locale, ma per esempio quella globale era sbagliata.
Quindi qui c'è il meno nel profitto. Se si vuole trarre profitto dalla rete, non si può fare, o è profitto o non è.
E così la rete come se indovinasse e come se non ci fosse profitto (odio il giro di parole "come se", lui dà con una mano l'altra toglie).