Sensazione! Una strategia redditizia per giocare a beagle è stata trovata!

 

Quindi, le condizioni del problema:

Курс инструмента задается следующим образом.
В начальный момент цена равна 1.0000
В каждый новый тик кидается монетка, если орел p = p*1.0001, если решка p = p/1.0001
Спред равен 2 пипсам. Трейдер обладает суммой в 100000 долларов. Максимальное плечо 1:100
Доказать, что в данной ситуации для трейдера не существует прибыльной стратегии.

Le condizioni del problema sono state prese da Elita nel suo thread sui problemi del trader sul forum http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082

Ho supposto che il valore cumulativo del bene indipendentemente da un numero di lanci non riuscirà a superare il corridoio intorno al prezzo base 1.0000. Su questa base, si potrebbe costruire un sistema di rimbalzo. Dopo questa assunzione, sono stato pubblicamente ridicolizzato da adepti di SC: http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=75 (io uso il nickname Bazil lì) I miei argomenti che si può comprare al punto basso e vendere al punto basso della gamma.

Ho deciso di generare 1 000 000 ticks, e se li aumentiamo almeno 8-10 volte, vedremo un fenomeno sacro di sua maestà Random Walking.

Il grafico è stato generato da un semplice sistema basato sull'aggiunta di 0,0001 al valore totale se è uscito un numero pari e la sottrazione di 0,0001 se è uscito un numero dispari.


Bene, ho deciso di essere più ragionevole e ho generato 1 000 000 ticks creando un grafico a candele in Excel. Ogni candela contiene 10 000 tick. E voilà, ho visto qualcosa che ha confermato le mie ipotesi sull'impossibilità di rompere la barriera stocastica. Era davvero un'immagine straordinaria:


Il grafico mostra cento candele con 10 000 tick ciascuna, o 1 000 000 tick. I limiti sono così chiaramente segnati che sembra che questi candelabri siano "speculari". Forse questa è una delle proprietà dei processi stocastici - incredibile stabilità del sistema su grandi volumi di valori.

Tutte le controargomentazioni degli adepti della SF (soprattutto dell'Elite) si riducevano a una sola: "il generatore è corrotto perché è un mediatore e tutto ciò che viene dal mediatore è il male universale". I miei commenti sul fatto che il generatore non è un generatore di intermediazione, ma un generatore di metadati sono rimasti inascoltati. Dopo che l'adepto dubbioso di CC ha risolto la stessa cosa, ma con il generatore C++, è stato spiacevolmente sorpreso dal risultato (il risultato è in qualche modo lo stesso:). In generale, la comunicazione con loro dà l'impressione che i broker facciano solo oscillatori vuoti per condurre il pubblico per il naso.(http://club.investo.ru/viewtopic.php?f=29&t=126082&start=90)

Ovviamente, avendo un corridoio così ampio e chiaro non sarà difficile creare una strategia redditizia, anche tenendo conto della commissione applicata.

 
Il tuo oscillatore MF ha raggiunto il limite
 
C'è un senso di deja vu... L'ho già sentito da qualche parte... Il generatore non è affatto mio, ma di MetaQuotes.
 
C-4 >> :
Mi sento come un deja vu... L'ho già sentito da qualche parte. Il generatore non è mio, è di MetaQuotes.

Non lo so, ma so, per esempio, che l'oscillatore MF di PHP è un casino. Per esempio generando zeri e uno non otterrete mai una sequenza di 14 zeri o 14 uno in fila. Una volta ho giocato anch'io con questo e ho visto esattamente la stessa immagine. Perl ha un bel MF.


Per interesse provate a generare una sequenza di zeri e uno e trovate la serie più lunga, mi chiedo qual è il limite nel vostro caso

 

Imho, quello che c'è nella foto in basso sembra il risultato della degenerazione di un generatore di numeri pseudocasuali.

In questi esperimenti si dovrebbe usare un generatore fisico di rumore bianco (idealmente, ma non chiedetemi come implementarlo in pratica :) ),

o almeno un algoritmo più o meno decente come MT19937 - vedi wiki https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0

c'è un link a un'implementazione C.

 

Nessun algoritmo deterministico può generare numeri completamente casuali, può solo approssimare alcune proprietà dei numeri casuali. Come disse John von Neumann,"chiunque abbia un debole per i metodi aritmetici di generazione di numeri casuali sta peccando oltre ogni dubbio".

Qualsiasi PRNG con risorse limitate, prima o poi si blocca - inizia a ripetere la stessa sequenza di numeri. La lunghezza del ciclo PRNG dipende dall'oscillatore stesso ed è circa 2n/2 in media, dove n è la dimensione dello stato interno in bit, anche se i generatori lineari congruenti e LFSR hanno cicli massimi di circa 2n. Se una PRNG può convergere a cicli troppo brevi, tale PRNG diventa prevedibile e inadatta.

.............

Fonte di entropia PRNG Vantaggi Svantaggi

Microsoft CryptoAPI Ora corrente, dimensione del disco rigido, dimensione della memoria libera, numero del processo e nome del computer NETBIOS MD5 hash di stato interno di 128 bit (l'hash è presente solo nelle versioni di Windows a 128 bit) Incorporato in Windows, non "bloccato" Piccolo stato interno, facile da prevedere

https://ru.wikipedia.org/wiki/PRNG

processo totalmente casuale e FOREX.

:)

 
C-4 stai ottenendo questo risultato perché il generatore è pieno di merda .... L'unica differenza è che non usano un generatore casuale quando ti registri con web-money.
 
Nel frattempo... hai generato un sacco di tick, è per questo che sono apparsi tutti gli "incanti" del PRNG, ti assicuro che con 1000 tick non ci sarebbe stato un tale casino...
 
C-4 >> :

Quindi, le condizioni del problema:


È un pasticcio, poco più di un completo. Buttate via le vostre definizioni di pari/dispari e definite la reversibilità in un modo diverso: tutto andrà a posto. Lo garantisco.


Il fatto che il generatore incorporato con MT4 sia una schifezza totale - è noto da molto tempo. È un oscillatore C standard. Ha un piccolo periodo (su alcuni sid molto meno di 2^32) e una probabilità tutt'altro che casuale di comparsa di certi bit nel numero. Per le cose semplici funziona certamente, ma per le grandi serie tutta la sua "sporcizia" viene fuori. Questo può essere controllato con i test DIEHARD, che sono progettati per valutare la qualità delle PRNG. Usa il generatore di questo archivio.


Ma il vostro problema non è nella qualità del PRNG, ma nelle discutibili procedure di determinazione di pari/dispari.


E tenete a mente che tutto il vostro scoop sarà buttato nel cesso.

 
Quindi non usare affatto i generatori. Scarica una sequenza casuale da http://random.org/ e usala. C'è una lunghezza massima di 10000...
 
Assolutamente no. Puoi usare il PRNG, non hai bisogno di essere estremista.