Dimostrando l'approccio a grappolo al mercato... - pagina 2
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E qual è la tensione intorno all'agosto 2008 e dove sono le valute scaricate da questo indicatore?
Più precisamente, la notte tra il 7 e l'8, verso le 3...
Quello che abbiamo qui è che stiamo aggiungendo/sottraendo punti il cui "peso" può variare.
i cluster dovrebbero essere fatti di indici oscillatori, cioè senza una componente costante
Negli oscillatori, la differenza (A-B) dovrebbe essere sostituita dal rapporto (A/B-1)
i punti sono stati inventati per la comodità della mente umana di percepire i numeri
Per imparare gli indicatori di cluster, ho scritto un programma
ecco qualcosa del genere
come questo.
Tutto questo è comprensibile. Com'è l'idea stessa di una "trazione" del prezzo della valuta verso la linea dello zero?
E' possibile rilevare tale "attrazione" nella pratica?
Si dà il caso che ognuno cerchi di "migliorare" gli indicatori S.S. per se stesso, ma io non credo.
Testando questa ipotesi chiave empiricamente, per così dire.
Finora non ho trovato molta trazione. Piuttosto il contrario, finché, diciamo, un'ora / ora e mezza, la valuta è ipercomprata / ipervenduta.
Se il prezzo della valuta si muove in una condizione di ipercomprato/ipervenduto, allora molto probabilmente continua la sua direzione di movimento verso l'alto
ipercomprato/ipervenduto.
i cluster dovrebbero essere fatti di indici oscillatori, cioè senza una componente costante
Negli oscillatori, la differenza (A-B) dovrebbe essere sostituita dal rapporto (A/B-1)
i punti sono stati inventati per la comodità della mente umana di percepire i numeri
Buon punto, grazie.
Qui è dove l'ho corretto:
L'idea di Semenych è eccellente. Naturalmente, molto di ciò che ne consegue non è sviluppato fino alla sua conclusione logica e deve essere compreso indipendentemente.
равновесным и естественным состоянием для валюты является состояние вблизи нулевой линии,
Credo che l'"equilibrio dinamico" non sia la linea dello zero, ma lo stato di "massima entropia" della moneta (chiamiamolo A). La funzione di entropia ha più senso, secondo me, se stiamo parlando specificamente di equilibrio.
Grosso modo, se consideriamo un "gas" composto da "molecole", ognuna delle quali è una coppia contenente la moneta A, e codifichiamo gli stati di ogni molecola come -1, 0, +1 (il movimento verso il basso, al posto e verso l'alto della moneta A), poi, avendo composto un "microstato" dell'intero sistema, troviamo il suo equivalente e li rinumeriamo, otterremo un'espressione diversa da quella proposta da Semenych.
Possiamo parlarne a lungo, ma si possono citare alcune conseguenze di tale classificazione. Supponiamo che il nostro gas contenga 9 molecole (cioè 9 coppie contenenti la moneta A).
1. Lo stato più probabile è il "flato gassoso" nel microstato -1, -1, -1, -1, 0, 0, 0, 0, +1, +1, +1, +1 o qualsiasi altro stato equivalente. In altre parole, sono tre coppie su, tre coppie giù e tre sul posto. Tre qualsiasi. Questo è il più comune piatto largo che i pipsmers amano così tanto.
2. La calma morta, spesso vista prima di notizie forti, cioè tutti zeri, è un "piatto cristallino". Questo piano è qualitativamente diverso da un normale piano ad alta entropia - come il cielo dalla terra. In termini di probabilità di stato è equivalente a una tendenza potente (tutti -1 o tutti +1). C'è un'ipotesi che equivale a una tendenza potente non solo nell'entropia, ma finora non posso sostenerla. Tuttavia, è noto che un tale "flat" è estremamente esplosivo e può trasformarsi istantaneamente in una potente tendenza.
3. È possibile che sarebbe interessante investigare la dinamica di transizione dei microstati l'uno nell'altro, ma non l'ho fatto. Forse, appariranno altre invarianti e regolarità, non visibili dal punto di vista dell'entropia. Se non mi sbaglio, nelle opere dei teorici classici della fisica statistica ci dovrebbe essere qualcosa di simile.
4. Ho cercato di trovare il solito equivalente commerciale alla nozione di entropia di stato - e penso di averlo trovato. È la liquidità: più alta è l'entropia di stato, più alta è la liquidità.
5. Un'ultima cosa. Se c'è qualche esperto di termodinamica di stato qui, potremmo cercare altri potenziali termodinamici (come entalpia, energia libera, ecc.) del nostro gas.
E qualsiasi grado di "ipercomprato" e "ipervenduto" è uno stato "stressato" per la valuta, da
da cui tende ad uscire "scaricandosi" verso la linea di equilibrio zero.
È piuttosto una questione di tempo. Prima che un tale stato "teso" (basso-entropico) si "sgonfi" in un ampio stato piatto (alto-entropico), molta acqua può fuoriuscire. Quindi non si sa dove entrare correttamente. La ricerca è necessaria qui, ma l'argomento è estremamente benigno.
Il mercato tiene conto di tutto. Non ci sono valute ipercomprate e ipervendute.
E se si verificasse uno squilibrio, sarebbe immediatamente compensato.
Bill Williams Trading Chaos
Bill Williams, naturalmente, è un maestro delle bufale infantili.
Tuttavia, secondo me, se guardiamo il suo lavoro senza l'alone "classico" a cui tutti sono abituati,
non ha fatto nulla di utile per il commercio pratico.
"Cinque proiettili che uccidono la tendenza....", "Alligatore, mascelle, labbra...." e il resto nella stessa vena ...
E ci siamo chiesti - "Il mercato è attualmente piatto o in tendenza?" e lo siamo ancora...
Perdonate la digressione lirica. Questo B.W. non mi piace proprio.
L'idea di Semenych in sé è fantastica. Naturalmente, molte cose che ne derivano non sono sviluppate fino alla loro conclusione logica e devono essere comprese in modo indipendente.
Wow, che passaggio che hai!
Leggerò tutto attentamente e ci penserò.....
Ho fatto qualche ricerca sulla liquidità:
Ho raccolto dati di tick, con la liquidità totale di diverse sedi interbancarie. Ero interessato a come la liquidità totale per l'acquisto e la vendita cambia al variare del prezzo. I risultati non hanno ancora capito come applicare in pratica, ma la direzione della ricerca finora sembra promettente. Se qualcuno ne ha bisogno, posterò i dati sulle major in un formato facile da importare in MathCad e altri pacchetti matematici.
Sì, la liquidità è qualcosa a cui penso spesso anch'io
e più la gente pensa alla liquidità, più la gente chiederà meta-citazioni per la storia delle zecche
e più persone capiranno che un broker adeguato dovrebbe avere uno spread fluttuante e che le quotazioni a 4 cifre sono una merda sabacha