Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 17
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Beh, allora non ti stai esprimendo correttamente. Prevedere il prezzo significa dire che tra qualche tempo il prezzo sarà 1,3567, per esempio. La direzione è se il prezzo salirà o scenderà in questo momento. Tutte queste previsioni si basano sui dati che usate, non importa se si tratta di una rete neurale o di un TS standard.
Temo che lei non esprima correttamente il suo punto di vista.
L'uomo entra nel commercio e mette TP di 50 punti, quindi prevede il prezzo, il suo comportamento nel futuro relativo al punto di ingresso (punto di ingresso +50=1,3567). Questa è una previsione. Solo il tempo ancora è necessario aggiungere.
Ed ecco l'affermazione che prevedo la direzione? solleva un sacco di domande.
1. Direzione, 1 tick up è una direzione, ma due tick?
2. Permettetemi di complicare la domanda: 3 tick su 5 tick giù in che direzione?
3. ancora più complicato 100 tick su e 100 tick giù. Il primo movimento ha luogo entro un minuto, il secondo - entro la fine dell'anno. Il conto alla rovescia è calcolato a partire dal punto di ingresso.
Giusto, non è solo una previsione della direzione, ma il valore di questa direzione e il tempo durante il quale la previsione è valida. (100 pips ora per 15 min o 100 pips entro la fine dell'anno - senti la differenza).
Mia.... il forum è certamente una buona cosa, ma...... come diversi punti di vista e opinioni ognuno ha è un incubo. La strada che il mondo ha percorso a lungo viene presa qui per la centesima volta. Da tempo hanno calpestato lo stesso rastrello che hanno calpestato tutti e hanno imparato ad evitarlo. Beh, come dice il proverbio, questo è il forum. Andiamo! Novanta ragazzi! Novanta ragazzi!
Mia.... il forum è certamente una buona cosa, ma...... come diversi punti di vista e opinioni ognuno ha è un incubo. La strada che il mondo ha percorso a lungo viene presa qui per la centesima volta. Da tempo hanno calpestato lo stesso rastrello che hanno calpestato tutti e hanno imparato ad evitarlo. Beh, come dice il proverbio, questo è il forum. Andiamo! >> ragazzi novanta! >> ragazzi novanta!
Puoi dirci di più su quanto evidenziato nel tuo post o darci un link dove possiamo leggerlo.
Quando non puoi comprare o vendere e hai una grande posizione da chiudere, non c'è liquidità e non c'è prezzo, perché l'incertezza è alta.
Non è colpa del broker se non c'è liquidità al momento.
La situazione in cui non c'è quasi nessuna offerta e domanda si presenta di tanto in tanto ed è abbastanza critica.
Sul lato del mercato (fino al commerciante, formazione del prezzo) il prezzo non è continuo.
Che cosa ti dà la proprietà di continuità? Stai per ricavare una specie di formula?
1. Sapendo questo, posso calcolare con precisione il valore del rumore e filtrarlo. Posso mostrarvelo in foto, ma solo di sera.
2. I metodi di previsione dei valori discreti e continui sono diversi.
3. Mi dà una chiara comprensione di quello che è il miglior DC. C'è un criterio e un indicatore chiaro che può essere calcolato e confrontato (se la velocità di ritiro è la stessa).
Questo è solo un rapido sguardo ...
Quanto di nuovo, sto parlando del prezzo. Sulla sua natura fisica. (Il prezzo) è sempre lì. Non importa come o chi lo citi. La quotazione è una rappresentazione del prezzo in forma discreta. Pensate - beh, un broker o una banca non ci danno un preventivo, e allora? L'America è andata in malora o l'Europa tutta insieme? La domanda e l'offerta sono scomparse? Nessuno ha bisogno di dollari o di euro?
no, Prival, tu non capisci... non dovremmo essere interessati alla natura fisica o al prezzo reale del mercato... o meglio, dovremmo, ma solo nella misura in cui è correlato al prezzo datoci dalla BC... è questo prezzo - il prezzo al quale l'ordine viene attivato - che dobbiamo recuperare... in termini di DSP, fare una conversione digitale-analogica... in termini di statistica - trovare la componente non casuale... perché si può prevedere il futuro solo sulla base di un modello... questo è il modello che stiamo identificando... si può impostare analiticamente (formula), si può semplicemente adattare una rete neurale o un semplice esperto (anche se, come ha detto Neutron, l'ottimizzatore in MT è essenzialmente un perseptron a singolo strato)...
come ho detto prima, questo prezzo a volte coincide con una quotazione indicativa e a volte no... Di fatto, non dovremmo vedere Bid o Ask sullo schermo, ma un intervallo in cui il prezzo di attivazione dell'ordine molto probabilmente cadrà... Nelle normali società di intermediazione, gli ordini pendenti scattano precisamente secondo una quotazione indicativa, quelli di mercato spesso con requotes...
In altre parole, il prezzo è cambiato drasticamente... Se non sai che tipo di condizioni di mercato stai cercando di raggiungere, potresti iniziarne una nuova. quindi bisogna analizzarlo...
Temo che lei non esprima correttamente il suo punto di vista.
L'uomo entra nel trade e mette TP di 50 pips, quindi prevede il prezzo, il suo comportamento nel futuro relativo al punto di entrata (punto di entrata +50=1,3567). Questa è una previsione. Il tempo deve solo essere aggiunto.
La persona prevede +50, e il prezzo è passato +49 - la previsione ha avuto successo?
O il proverbiale +50 +/-3% E la statistica per xforex non è "pseudoscienza"? ;)
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Ma per prevedere il movimento, cioè quando il prezzo andrà non meno di 40 pips, sì segno - direzione - molto (IMHO :) ) più facile.
Ma l'affermazione che sto prevedendo la direzione?
Trovate il giusto "Insegnante":
"-1 è quando .... se il futuro più vicino LowestLow=-100, con HighestHigh non più di +20 durante questo tempo...e tutto questo è considerato su un orizzonte di previsione di n barre" ecc.
È qui che nasce la comprensione del Flat/Trend da parte di tutti... e nel contesto di questo thread e prevedendo ( almeno) esattamente Flat o Trend
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Lo stesso ZigZag (quanti byte sono stati uccisi :), discutendo del buon maestro o del cattivo) vi dirà (nella fase di apprendimento) se c'è stato un cambiamento di direzione!!!! o no.
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E +50 quando si apre un trade (sì, anche +128) è pips!!!! (IMHO, cioè la mia comprensione del termine straniero 'scalping' e del termine di cucina 'pipsing').
:)
ZS. Che Kagi/Renco sia più fresco non lo discuto :), ma certamente non prevedendo "esattamente +50 "!
Puoi dirmi di più su ciò che hai evidenziato nel tuo post, o darmi un link dove posso leggerlo.
Non ho visto nessun consiglio specifico e pratico su questo argomento su Internet, tanto meno gratuito. Naturalmente, la fonte originale è Shiryaev, ma dalla lettura di questo libro molto intelligente, il mio cervello inesperto si raggomitola in un tubo e si rifiuta di capire così tante lettere e numeri. Ma forse qualcuno ci riuscirà? Dopo tutto, la cosa principale non è leggere e capire - ma soprattutto fare le giuste conclusioni e applicare in pratica tutto ciò che è scritto lì. ))))
bandiera in mano, sono felice per te! :)
ZS. con cosa si approssima, se non è un segreto?
curva di tendenza derivata dalle linee di regressione =)
curva di tendenza ottenuta dalle linee di regressione =)
fresco... non parliamo di come si ottiene una curva di tendenza dalle linee di regressione... Posso approssimativamente immaginare che (anche se francamente ho i miei dubbi sull'adeguatezza di tale metodo, ma va bene)...
ma anche il grafico mostra che la varianza del termine casuale (la componente di rumore) è abbastanza grande in alcune aree... Comunque, faccio fatica a credere che sia ancora più grande su timeframe più piccoli... anche se forse è solo una caratteristica della tecnologia...
In ogni caso, non posso immaginare che una regressione lineare ordinaria abbia una varianza maggiore sui piccoli timeframe che su quelli grandi...