Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 14
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È strano, è casuale ((
Perché è casuale?
Ecco una citazione della tesi di Pastukhov:
Come potete vedere, questo valore può essere considerato una costante.
)) Citerò un'autorità più forte per me.
FR H-volatilità' perché non hai mai trovato H. Salta. È un valore casuale se lo fai nel modo in cui l'hai ricercato. Anche se forse non ho capito tutto (non ho visto tutti gli studi).
Pastukhov avrebbe dovuto difendere la sua tesi, questo in primo luogo. Stavi cercando un modello = un'opportunità di guadagnare Ho più fiducia nella tua ricerca. Ma h è, è uguale al doppio del valore dello spread, almeno per la coppia GBPUSD, più precisamente in termini di radiolocalizzazione è il valore del movimento che può essere rilevato. Questo valore è legato al rapporto segnale/rumore della soglia (l'ho ottenuto intorno a 1,6-1,8 dello spread).
Mi interessa sapere come gli organizzatori del campionato sono arrivati a questo valore.
FR H-volatilità' perché non hai mai trovato H. Salta. È casuale.
Hai ragione.
Avevo già dimenticato i dettagli - la neuronica nella traccia H dell'MTS, lascia che la sua controparte biologica si rilassi:-)
Hai fatto una buona osservazione, ma non hai idea di quanto sia facile quando viene implementato in MT. Non c'è bisogno di creare un indicatore per questo, tutto può essere messo direttamente nell'Expert Advisor. Ecco, guarda il mio ultimo post. È quasi un progetto per il partizionamento Kagi (i vertici sono mostrati, ma non c'è problema ad andare al partizionamento stesso).
Grazie per l'indie. Ora ho bisogno di migliorare la mia conoscenza di mql4 per andare avanti.
Sì - ho la stessa cosa.
Devo chiedere a Prival come ottenere la distribuzione desiderata (rettangolare) da una distribuzione arbitraria in forma analitica.
Qui l'ho trovato. L'ho cancellato a casa e l'ho lasciato al forum.
>> Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo.
Beh, tu, Prival, sei veloce!
Grazie. Diamo una lettura.
Beh, tu, Prival, sei veloce!
Grazie. Lo leggeremo.
)))) super-operativo...
ma il mio punto è diverso... In diverse parti del forum incontro affermazioni, diciamo, sull'asse x abbiamo una variabile casuale (tempo)... Qui, per esempio, Prival scrive:
Ci sono tanti modi per analizzare una variabile casuale sull'asse Y (MA, RSI, ecc.) ma ci siamo dimenticati dell'asse X mentre è una variabile casuale e dovremmo gestirla con attenzione e correttamente.
un tick non è un valore casuale! un tick - l'incremento di prezzo è in realtà un valore casuale nel tempo, se si prende il tempo come il numero di secondi trascorsi dalle 00:00 del 1 gennaio 1970... il grafico degli incrementi di tick nel tempo sarebbe una catena di Markov a tempo continuo, cioè i momenti del tempo sono casuali - a proposito, ecco perché è una perdita di tempo... Le catene di Markov a tempo continuo sono molto più difficili da analizzare del tempo discreto)
e il prezzo della transazione non è una variabile casuale, esiste in qualsiasi momento (teoricamente)... In pratica, naturalmente, possiamo incontrare cose spiacevoli come timeout o semplici requote... Ma non cambia l'essenza della questione - il prezzo di una transazione esiste in qualsiasi momento, cioè la funzione del prezzo rispetto al tempo è un valore continuo (indipendentemente dagli interstizi)!
L'unica difficoltà qui è il fine settimana. Se i semplici buchi nei dati possono essere rattoppati, allora i fine settimana non possono essere "rattoppati"... Ma in linea di principio, non è nemmeno un problema... Basta numerare le barre al contrario - l'ultima sarà zero e zero sarà l'ultima... ...e otterrete un valore non casuale lungo l'asse X! Ecco, qualsiasi vostro indice progettato per studiare una funzione non continua funzionerà correttamente!
...
Ecco una ricerca speciale per voi: http: //offline.computerra.ru/2003/512/29647/
Due prerequisiti
prezzo - continuo
Il tempo è continuo.
DC digitalizza un valore continuo. in qualsiasi digitalizzazione ci sono errori. rumore di quantizzazione (errore di livello) +- pips e rumore di discretizzazione (errore di tempo). Quindi, prendendo i verbali del loro cloze, siamo in un certo senso d'accordo a priori che c'è stato un tick in questo preciso momento. Ma in realtà non è così. Direi che è molto chiaro sulle zecche minute (chi lavora con loro). Per chi lavora con l'orologio non si vede tanto.
Ecco perché per gli spettri GMT può essere visto come un rumore "minuto", e può essere spiegato dal rumore di campionamento.
prezzo - continuo
tempo - continuo
entrambe le affermazioni non sono corrette!
siamo più o meno d'accordo a priori sul fatto che c'era una zecca in quel preciso momento...
no, non siamo d'accordo che ci fosse una zecca... siamo d'accordo che c'era un prezzo... sono cose diverse...
E il rumore di campionamento è troppo... >> tenendo conto del fatto che il nostro "dispositivo" (cioè il terminale) ha errori di temporizzazione - Sergei, questo è eccessivo...