Utilizzo delle reti neurali nel trading. - pagina 8
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e gli argomenti? perché lo pensi?
Perché si misura in zecche e differisce da sito a sito.
Che ne dite di questo argomento a favore della continuità: infatti, siamo in grado di fare un trade anche quando non ci sono nuovi tick... cioè anche se non ci sono zecche, il prezzo è lì...
e, a proposito, questo è il motivo per cui molti trader insistono nell'eliminare i gap temporali tra le barre... (cioè le lacune della barra)
Che ne dite di questo argomento a favore della continuità: in effetti, siamo in grado di fare un trade anche quando non ci sono nuovi tick... cioè anche se non ci sono zecche, c'è un prezzo...
e, per inciso, questo è il motivo per cui molti trader insistono nell'eliminare i gap temporali tra le barre... (cioè le lacune delle barre).
In effetti, le zecche ci sono, riflettono solo lo stesso prezzo.
Yaroslav, vedi, l'intera discussione riguarda in realtà se dobbiamo assumere che la funzione prezzo sia continua su Ox e quindi abbia una derivata in qualsiasi punto... o se non puoi farlo...
Neutron, apparentemente, è a questo che arriva - che non si può...
Se ci sono sempre dei tick, si deve supporre che la derivata possa essere calcolata...
Questa è l'essenza del nostro problema:
Плотность распределения случайной величины ŋ = g (ξ) существует далеко не при любых функциях g. Так, если функция g кусочно-постоянна, то имеет дискретное распределение, и плотность её распределения не существует.
ZS. No, sembra che ci siamo confusi (o sono l'unico :))... colleghi, aiutatemi... Quando si parla di densità di probabilità, si intende la derivata di una funzione di distribuzione... ma il prezzo in funzione del tempo non è una funzione di distribuzione... mi sembra di essere partito con il piede sbagliato... :)
Un tick è l'unità di cambiamento dell'informazione. Pertanto, i tick in MetaTrader4 sono assolutamente corretti.
Su altre piattaforme, dove c'è profondità di mercato, ogni tick porta un nuovo cambiamento nella profondità di mercato per lo strumento di trading corrispondente. Lì, infatti, il prezzo può stare in piedi e le zecche vengono come cambiamenti di volume sono presi in considerazione oltre al prezzo.
Questo è il nocciolo del nostro problema:
La densità di distribuzione di una variabile casuale ŋ = g (ξ) non esiste per tutte le funzioni g. Così, se una funzione g è parzialmente costante, ha una distribuzione discreta, e la sua densità di distribuzione non esiste.E di nuovo al punto!
Non l'ho ancora testato in combattimento, ma sembra che dovremo usare l'interpolazione tra campioni discreti della funzione di distribuzione F(n). È qui che sorge il problema della costruzione di una distribuzione rettangolare su dati reali quando si cerca di agire sui dati di input con questo operatore.
Qual è l'input, Neutron? Barre di ritorno o qualcos'altro? Bulashev sembra avere qualcosa sulla loro distribuzione esponenziale (per UES?).
Non ho formulato accuratamente il problema.
Quindi, se io, dopo aver tracciato la prima serie differenziale (barre di ritorno), posso trovare un'approssimazione più o meno esatta con una funzione analitica, allora non c'è problema - integro e ottengo una distribuzione uniforme. Ma non è sempre possibile e quasi sempre non è conveniente. Voglio risolvere il problema senza trovare una curva liscia. Non sembra esserci alcun problema, costruiamo un istogramma per la funzione di densità di probabilità, lo integriamo numericamente e otteniamo una funzione di distribuzione discretamente specificata (DP)... È qui che iniziano i problemi, perché il PDF non è continuo.
Nemmeno io riesco a capire esattamente quale sia il problema di Neutron... Non ho ancora capito come funziona...
In linea di principio, per quanto ne so, il prezzo può essere considerato sia un processo discreto che continuo... la domanda è: qual è quello giusto?
ad essere onesti, non sono ancora arrivato a Shiryaev... l'ha lasciato per dopo come "la parte migliore"...
Victor (rinnegare), potresti per favore indicare brevemente a quali conclusioni arriva Shiryaev (voglio dire a cosa arriva - dobbiamo considerare il prezzo come un valore discreto o continuo)?
Shiryaev in questi libri ha esposto prima i fatti e poi i modelli (sono strategie di opzioni) e già lì usa il tempo continuo. Non riesco a capire il contenuto finora (anche se non credo che ci sia qualcosa di complicato, solo tutto in formule), e non sono interessato alle strategie di opzione. Mi sono interessato di più a Renko e Kagi dopo la conferenza di Shiryaev "Formalizzazione matematica dei candelieri giapponesi". Tuttavia, per me personalmente, non è così facile passare a queste costruzioni, perché MT4 supporta la rappresentazione temporale del prezzo, non la quantizzazione per livelli.
Shiryaev, in questi libri, ha esposto prima i fatti e poi i modelli (che sono strategie di opzioni) e usa il tempo continuo. Non riesco ancora a capire il contenuto (anche se non credo che ci sia nulla di complicato, solo tutto in formule), e non sono interessato alle strategie di opzione. Mi sono interessato a Renko e Kagi dopo la conferenza di Shiryaev "Formalizzazione matematica dei candelieri giapponesi". Tuttavia, per me personalmente non è così facile passare a queste costruzioni perché MT4 supporta la rappresentazione temporale del prezzo invece della quantizzazione per livelli.
A proposito di StatBars, questo è solo il punto sul modo verticale (non temporale) di suddividere la serie dei prezzi.