Test di sistemi di previsione in tempo reale - pagina 46
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Sergei, perché costruisci un confine con un RMS e non 3, per esempio, per il 99,97% di probabilità (se la distribuzione è normale)? Forse un sigma non è sufficiente per una previsione affidabile?
PS. Capisco che la domanda è piuttosto retorica, ma spero che il prezzo rientri in un sigma...
Faccio ulteriori calcoli sui limiti, ma non mostro tutto. Concettualmente, il modello presuppone due approcci:
- (1) Stima della "traiettoria statisticamente possibile" (proprio quello che mostro nelle previsioni). Cioè, è una specie di "aspettativa matematica" (presa tra virgolette) del processo futuro come traiettoria. Le realizzazioni future si formeranno probabilmente da qualche parte vicino a da.
- (2) Clustering delle traiettorie e identificazione di "direzioni" alternative nell'evoluzione del sistema. Questa è un'analisi più dettagliata, ma è ancora in lavorazione.
Un'alternativa deve essere intesa come una sorta di transizione da un modello di processo a un altro, dove questi modelli sono molto diversi e porteranno a deviazioni significative dalle condizioni "di partenza".Sembra che la tabella dei prezzi reale sia dimezzata rispetto alle previsioni.
Allora la previsione coincide nel tempo, poi nel prezzo o ancora più probabilmente nella struttura.
Poiché ora sto mostrando solo il primo punto, si tratta essenzialmente di una "media" di traiettorie di processo plausibili. Approssimativamente, l'RMS è sempre inferiore, e a volte sostanzialmente inferiore, allo spread del processo (max() - min() ) E non ci si dovrebbe aspettare un risultato esatto. Questo è possibile solo in un caso (a volte incontrato), - una quasi totale assenza di alternative.
Per non essere infondati, qui sotto c'è una famiglia delle traiettorie più probabili (non tutte) per la settimana da oggi. EURUSD, guardare, previsione 120 ore avanti
questa famiglia gestisce il NS. Ad occhio, si può vedere che bisogna aspettare il downswing, anche se c'è ancora la possibilità di andare verso l'alto. Come sempre, ecco la tua scelta, ma fai attenzione. :о)
Senza alcun commento dettagliato. Il "vettore di probabilità" si sposta leggermente:
Quindi, siamo di nuovo vicini a un possibile 1,5
grasn, есть маленькое рацпредложение, если оно, конечно, не противоречит вашей личной политике публикации прогнозных материалов: сопровождать каждый рисунок csv-файлом со структурой "время, цена". Это дало бы возможность воспроизвести прогноз непосредственно на чарте в МТ и, может быть, сделать дополнительный анализ по мере развития событий.
nessun problema. Riporterò il file csv e forse avrò il tempo di fare la conversione MT. L'unica cosa che vi ricordo è che si tratta solo di test e non bisogna fidarsi completamente delle previsioni. Inoltre, la situazione sta cambiando e dal lato buono, le previsioni dovrebbero essere ricalcolate più spesso di quanto non faccia io.
- Incredibile, ho creato un universo parallelo!
Citazione al tuo avatar, niente di personale ))
- Incredibile, ho creato un universo parallelo!
Citazione per il tuo avatar, niente di personale )))
È bello vedere il collega :o) Per quanto riguarda l'avatar e la citazione - è il mio cartone animato preferito di sempre. A me, per esempio, piace anche questo:
-Professore, dove si trovava il 15 sera?
- (strofinandosi la nuca) - E dove sono ora?
PS: Beh, dal momento che sei il primo a iniziare, ... solo una curiosità, perché si rispetta secchio sulla sua testa?
Futurama, The Simpsons e Tickle and Scratch, tre delle più grandi serie animate esistenti.
(non è molto il legno che ho speso per raccogliere tutte le stagioni, specialmente i Simpson, sono in giro dall'86)
^_^
....
Mi piacciono le vostre previsioni, secondo me è giusto che la previsione sia costantemente "mutata" dalla digestione di dati freschi.
Lasci che le faccia un paio di domande:
- Siete riusciti ad automatizzare il trading su queste previsioni?
- Come si presenta l'accuratezza delle previsioni a seconda del TF (la "scala" dei dati di input), della profondità/finestra di previsione? Sei riuscito a trovare la media aurea? È un ostacolo per me...
- E se posso, in due parole generali e approssimative, qual è l'input di NS?
Ma il mio ostacolo è un computer poco performante (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2220 @ 2.40GHz).
Se fosse almeno 1000 volte più veloce, sarei in grado di analizzare-calcolare H-C-L solo a M1, per fare una previsione per un paio di giorni (2880 barre) avanti.
Così facendo, la previsione stessa dovrebbe essere circa il 5-10% dei dati storici analizzati (minimo 30000 х 3 = 90 000 valori di H-C-L)
E per ottimizzare l'algoritmo abbiamo bisogno di almeno 3 mesi di storia М1 (IMHO). Anche se ho perso il punto perché in realtà sto facendo una previsione 8 ore avanti su M15
Per calcolare la previsione per 8 ore avanti circa 10 giorni di dati (circa 600-700 prezzi Close, High o Low separatamente), per ottimizzare l'algoritmo - per 1,5 - 2 mesi di dati storici.
Il calcolo richiede circa 10 sec, l'ottimizzazione - 15-20 min. nel deduttore. Automazione - manualmente: eseguire uno script - calcolare la previsione; eseguirne un altro - visualizzare il risultato sul grafico.