Ora cerchiamo di essere chiari, i modelli funzionano? Discutiamo) - pagina 10
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>> Le regolarità ci sono e partono dai grafici a 4h in su. Purtroppo mi ci è voluto molto tempo e denaro per arrivare a questa semplice conclusione.
Non sono d'accordo per principio. Che cosa ha a che fare il tempo con tutto ciò?! C'è un cambiamento di prezzo, che differenza fa quanto tempo ci è voluto? C'è una stima probabilistica di un certo movimento di prezzo futuro da quello precedente. Ed è su questo che è costruito il TS, in cui si usa un solo parametro: il rischio massimo.
Faccio trading utilizzando dati in tick con campionamento dal mercato. Ma questi obiettivi non sono né scalping né a lungo termine. Se il mercato permette di fare pip, allora il TS dovrebbe farlo contando sul fatto che il rischio è entro il massimo specificato. Se gli obiettivi più lunghi sono ottimali, TS corregge il rischio attraverso MM.
Faccio trading usando dati in tick con un campione della tazza.
Che tipo di mercato? Dove avete visto il mercato delle scommesse in MT4?
Quale mercato? Dove hai visto lo stack in MT4?
Non ho specificato nel mio post che i dati del mercato e dei tick sono presi dall'ECN dove faccio trading.
Non ho visto il vetro del mercato in MT4. Quando una delle società di brokeraggio annuncia un ECN simile tramite MT4, ci saranno dati sul mercato che sono collegati tramite DLL a MQL4.
Quando si fa trading su MT4 il TS usa M1 nella fase iniziale di analisi. Più avanti - secondo i dati raccolti, che non sono disponibili nel terminale come storia.
Non sono d'accordo per principio. Che cosa ha a che fare il tempo con tutto ciò?! C'è un cambiamento di prezzo, che differenza fa quanto tempo ci è voluto? C'è una stima probabilistica di un certo movimento di prezzo futuro da quello precedente. Ed è su questo che è costruito il TS, in cui si usa un solo parametro: il rischio massimo.
Faccio trading utilizzando dati in tick con campionamento dal mercato. Ma questi obiettivi non sono né scalping né a lungo termine. Se il mercato permette di fare pip, allora il TS dovrebbe farlo contando sul fatto che il rischio è entro il massimo specificato. Se gli obiettivi più lunghi sono ottimali, allora TS corregge il rischio attraverso MM.
Abbiamo molti esempi in cui il comportamento dei processi in un caso particolare è completamente incerto, anche se c'è un modello chiaro nella popolazione generale. Per esempio, la probabilità di decadimento radioattivo di un particolare atomo di uranio nel tempo t è completamente incerta, ma il tempo di dimezzamento di una popolazione di nuclei di uranio è molto definito e non casuale. O un esempio dalla natura umana: la determinazione del sesso del futuro figlio di una particolare coppia è casuale, anche se c'è una chiara tendenza ad avere più ragazzi che ragazze (ci sono 105 ragazzi per cento ragazze). Con il trading potikovo stiamo cercando di trovare il bias di un processo casuale, e non c'è, perché il processo è casuale (perché stiamo studiando il comportamento del tick e non la popolazione generale).
Penso che gli obiettivi non possano essere non-pipsing quando si scelgono i punti di entrata dei tick. L'unico modo per condurre un vero e proprio day trading a breve termine (1-2 giorni) (per non parlare del trading di posizione), è quello di impostare uno stop loss ad una grande distanza dal prezzo corrente, e non ha senso nel tick trading.
Il mio sistema sviluppato sulla base del lancio di una moneta (processo casuale, e questo non è uno scherzo), su alcune serie di numeri casuali è in grado di mostrare una tendenza al rialzo della redditività che dura 200-300 scambi (!) (Con un profitto pari alla perdita), e questo nonostante il fatto che il sistema è ovviamente casuale. Quindi posso fare l'ipotesi che il vostro sistema sia completamente casuale, ma voi non lo sapete.
Il sistema dovrebbe avere almeno due parametri: 1. rischio massimo per trade * 2. La probabilità di esecuzione del rischio. Se la probabilità di innesco di uno stop è del 90% (per esempio lo stop è molto vicino (3-4 pip) al prezzo di apertura dell'ordine), allora anche una piccolissima percentuale del rischio consentito per trade non vi salverà.
Credo che gli obiettivi non possano essere non-pipeline quando si selezionano i punti di entrata in tick. L'unico modo per fare un corretto day trade a breve termine (1-2 giorni) (per non parlare del trading di posizione), è impostare uno stop loss molto lontano dal prezzo corrente, e questo non ha senso nel tick trading.
Il mio sistema sviluppato sulla base del lancio di una moneta (processo casuale, e questo non è uno scherzo), su alcune serie di numeri casuali è in grado di mostrare una tendenza al rialzo della redditività che dura 200-300 scambi (!) (Con un profitto pari alla perdita), e questo nonostante il fatto che il sistema è ovviamente casuale. Quindi posso fare l'ipotesi che il vostro sistema sia completamente casuale, ma voi non lo sapete.
Il sistema dovrebbe avere almeno due parametri: 1. rischio massimo per trade * 2. La probabilità di esecuzione del rischio. Se la probabilità di esecuzione dello stop è pari al 90% (per esempio lo stop è molto vicino (3-4 punti) al prezzo di apertura dell'ordine), allora anche una percentuale molto piccola del rischio consentito per operazione non vi salverà.
Il motivo per cui lavoriamo con i dati in tick è che non ci interessano i pip extra per scambio. Anche in termini di denaro, 1 punto è una quantità decente. E una ragione ancora più importante per lavorare con le zecche è la lotta per la liquidità corrente. In ECN non si dovrebbero fare conclusioni di vasta portata sulla base dei gap e di altri piaceri perché c'è un concetto di volume corrente.
Una linea perfetta di crescita dell'equilibrio sul millesimo di scambi può essere una misura per la storia. Ci sono molti esempi di questi grafici prima del campionato.
È impossibile giudicare l'efficienza di un sistema solo dalla quantità di scambi. È importante conoscere l'algoritmo e le ragioni della sua redditività.
I due parametri "1. rischio massimo per trade * 2. Probabilità di esecuzione del rischio" e sono uno dei previsti. TS dovrebbe scegliere il prodotto che avete dato, che è ottimale dal punto di vista della redditività.
C'è una giustificazione teorica del perché non si può creare un sistema che produca un profitto SOSTENIBILE sostenuto. Ma questo non contraddice affatto l'affermazione che un sistema può produrre profitti per anni e decenni. E ancora, da questa affermazione non segue che un sistema che smette di essere redditizio debba fallire. Se le condizioni di trading cambiano, il TS smetterà semplicemente di fare compravendite.
Non ho specificato nel post che i dati di vetro e tick sono presi dall'ECN dove faccio trading.
...Volevo sapere da molto tempo, potete dirmi se il mercato delle scommesse è così:
http://www.onix-trade.net/informers/
È da molto tempo che voglio saperlo, ditemi, è così:
http://www.onix-trade.net/informers/
Il mql4com "Se le condizioni di trading cambiano, il TS semplicemente smetterà di fare scambi del tutto.
mql4com, "Se le condizioni di trading cambiano, il TS semplicemente smetterà di fare scambi del tutto".
è decisamente il momento di cambiare la tua droga...
è decisamente il momento di cambiare la tua droga...
Non capisco il tuo sottile senso dell'umorismo.
Non capisco il tuo sottile senso dell'umorismo.
Non è realistico solo così: "Se le condizioni di trading cambiano, il TS semplicemente smetterà di fare scambi del tutto.
Gli scambi saranno eseguiti, ma il loro risultato sarà "non in questione prima, 60% nel +" ma inferiore. Si può perdere.
Non è realistico dire semplicemente: "Se le condizioni di trading cambiano, il TS smetterà semplicemente di fare scambi.
Gli scambi saranno eseguiti, ma il loro risultato sarà "non in questione prima, 60% nel +" ma inferiore. È possibile farla franca.
È vero, non è facile. Ma se conosci le ragioni per cui il tuo algoritmo è redditizio, allora programmare l'assenza delle giuste condizioni di mercato non è un grande problema. Non stavo scrivendo sul caso generale, ma sul mio in particolare. Il mio TS funziona esattamente così.