Galateo del mercato o buone maniere in un campo minato - pagina 17
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Mentre scrivevo il post ricordando i dettagli dell'implementazione, c'erano alcune imprecisioni.
Ho guardato il codice e si è scoperto che stavo influenzando FA sui pesi una volta quando si passava a una nuova previsione, cioè non ogni epoca, ma quando era necessario riaddestrare la rete quando arrivavano nuovi dati.
Un'altra cosa. La correzione del peso è il prodotto dell'errore dall'uscita del neurone dalla derivata FA e dall'uscita del neurone (ampiezza, tenendo conto del segno) da cui il segnale è entrato.
Ecco come appare per un perseptron con un'uscita non lineare (per esempio):
Qui le epoche sono numerate dall'indice L. Lo mostro volutamente in MathCad, è più chiaro. In - numero di ingressi, x - vettore di ingressi. Il resto è apparentemente chiaro.
Penso, come usare BUY/SELL come vettore di input?
Per esempio, prendiamo tre o quattro indicatori, preferibilmente correlati, li mettiamo in ingresso e segniamo il grafico dei prezzi con qualcosa - come "compra qui", "vendi qui"... ma come dovremmo fare? Un'altra domanda: cosa succede se segniamo le differenze (su ogni barra) tra 200 valori con il passo 2 sugli input della griglia, ci troverà qualcosa?
Mi sto chiedendo come si fa a fare BUY/SELL come input?
Per esempio, prendiamo tre o quattro indici, preferibilmente poco correlati, li impostiamo sull'input e segniamo il grafico dei prezzi in qualche modo - tipo "compra qui", "vendi qui"... ma come fare? Un'altra domanda: se vogliamo inserire la griglia con le differenze (su ogni barra) tra 200 valori con il passo 2, troverà qualcosa?
Oh, questa cosa chiamata metodo del gradiente di ottimizzazione è complicata. Voglio dire, l'implementazione dell'algoritmo non è molto complicata, ma ci possono essere alcuni grossi problemi di apprendimento.
So che sono le vacanze, ma non prenderla così duramente sul petto:)
Non vi capisco, signori.
Quindi, è meglio reindirizzare i pensieri dei cervelli SUBOMEGAMOUS all'analisi quantistica. Esempio - basta decomporre un grafico ordinario in un grafico quantistico (cioè non in tempo reale, ma in tempo quantistico), possiamo già vedere la regressione e la dipendenza. È possibile evitare gli angoli acuti utilizzando la teoria del caos, secondo la quale anche il moto più caotico delle particelle può essere combinato in un sistema, ma in tempi diversi (cioè il sistema è definito in diversi intervalli di tempo sulla base della fisica quantistica, cioè non in tempo reale, ma in tempo quantico). Ed è sufficiente per convertire il tempo quantico in tempo reale e ottenere il tanto atteso SELL BUY.
>> Ci sto!
Ricordo che in uno dei thread, qualcuno chiamato Prival chiedeva ai concittadini di indovinare il numero... che controlla il mercato. Sapevo che era l'asse costante. Proprio quello di cui un povero trader ha bisogno nell'ora in cui la barra del Forex scende... e arriva l'incertezza di Heisenberg sul server DC e solo per l'effetto Doppler si può indovinare la traiettoria di un deposito... stavo solo scherzando -:)
Ci sto!
...ho capito subito che si trattava di Constant Plank. Proprio quello che il povero trader si perde nell'ora in cui il Forex Plank cade... e l'incertezza di Heisenberg si stabilisce sul server DC e solo l'effetto Doppler può suggerire la traiettoria di un deposito... scherzo -:)
+5
Esatto, paralocus, al diavolo loro, oscurantisti. Ho anche dimenticato di menzionare i campi di torsione. Una cosa forte per un mal di testa - fa girare il mercato in tondo.
A proposito!
In quell' articolo il perceptron cerca esattamente le situazioni di acquisto/vendita. È solo che ho alcune incongruenze semantiche con il passaggio a ORO.
Cioè l'input della griglia è un tacchino a grappolo... perché è lì? Ed è lì per definire il momento di entrare nel mercato: OUT dell'indicatore è superiore a zero - comprare, inferiore a zero - vendere.
Il fatto è che prima l'insegnante era un genetista che correggeva i pesi secondo i risultati del perceptron che lavorava sul campione di allenamento (nel tester). Il genetista ha utilizzato la redditività dell'Expert Advisor che ha funzionato, in cui i segnali di acquisto/vendita sono stati generati utilizzando OUT del perceptron. Quindi, tutto funzionava correttamente per ottenere il massimo profitto nella sezione di formazione della storia. Cioè, abbandonando il genetista, ho abbandonato l'insegnante per la griglia. In effetti, solo ora ne sto dando un senso concreto. Ricordate, vi ho chiesto all'inizio se possiamo usare il valore delle perdite ottenute in una transazione come correttore? Questo è quello che dobbiamo fare.
Neutron, volevo anche chiedere della formazione di Hebb(letta da Wasserman). Sembra che la formula per la correzione dei pesi sia molto semplice:
Wij(t+1) = Wij(t) + [OUTi(t) - OUTi(t-1)]*[OUTj(t) - OUTj(t-1)] e nessuna caduta di gradiente. Funzionerà?
Non ho pasticciato con Hebb-m. Ho avuto abbastanza di quello che ho. Io, in generale, sono un sostenitore della semplificazione di un problema il più possibile, praticamente al livello, fino a quando io stesso comincio a capire cosa a cosa:-) Da questo punto di vista, il solito NS a due strati è un approssimatore universale, capace di risolvere quasi tutti i problemi di estrapolazione dei dati di input, è dimostrato rigorosamente. Allora perché tutti i fronzoli, se ho abbastanza mezzi e potere per riqualificare questa magica e semplice Griglia su ciascuna delle mie transazioni? Esatto, nessuna ragione! Per quanto riguarda Wasserman, se lui dice che è giusto, allora è giusto! Certo che funzionerà.
Ora stai risolvendo il problema dell'ingresso ottimale di NS. Naturalmente, si può semplicemente alimentarlo con vari indumenti nella speranza che la rete decida cosa è meglio per lui... Ma è meglio pensare "qual è il TS ottimale sul mercato? Forse dovresti prevedere i suoi momenti?
Leggete questo lavoro. Certo, ci sono dei difetti, ma non sono fondamentali:
Non ho pasticciato con Hebb-m. Ho avuto abbastanza di quello che ho. Io, in generale, sono un sostenitore della semplificazione di un problema il più possibile, praticamente al livello, fino a quando io stesso comincio a capire cosa a cosa:-) Da questo punto di vista, il solito NS a due strati è un approssimatore universale, capace di risolvere quasi tutti i problemi di estrapolazione dei dati di input, è dimostrato rigorosamente. Allora perché tutti i fronzoli, se ho abbastanza mezzi e potere per riqualificare questa magica e semplice Griglia su ciascuna delle mie transazioni? Esatto, nessuna ragione! Per quanto riguarda Wasserman, se lui dice che è giusto, allora è giusto! Certo che funzionerà.
Ora stai risolvendo il problema dell'ingresso ottimale di NS. Naturalmente, si può semplicemente alimentarlo con vari indumenti nella speranza che la rete decida cosa è meglio per lui... Ma è meglio pensare "qual è il TS ottimale sul mercato? Forse dovresti prevedere i suoi momenti?
Leggete questo lavoro. Naturalmente ci sono alcuni difetti, ma non sono principali:
Sì, grazie, lo sto leggendo ora, sono davvero bloccato.