Il campionato: come hanno aperto i leader - pagina 7

 

Dov'è il mio post??? o_o

 
bstone писал(а) >>
Niente affatto. Solo l'inizio è molto interessante e molto rivelatore. La maggior parte dei primi dieci ha 10 scambi o meno. Verifichiamo quindi cosa ci insegna il concetto di significatività statistica.

Amico, ci sono le statistiche e c'è la realtà. E la pretesa che le statistiche riflettano la realtà è facilmente dimostrata sbagliata nel mercato. Mi piacerebbe combattere in un ambiente di mercato normale, anche se, a proposito, l'affermazione che il mercato normale è diverso da quello attuale è anche sbagliata. In breve, è solo un peccato che la tendenza senza precedenti che accade una volta ogni 10-20 anni ed esattamente 1 giorno prima dell'inizio del campionato è iniziata. Dopo tutto, se il lotto è razionato, il rischio è inversamente proporzionale alla dimensione del deposito, inoltre, l'aumento del deposito non è limitato! In generale, voglio combattere in un mercato abituale, e non in una tendenza, perché la tendenza è solo una o due volte all'anno!

 

все же сапиенс сливают более интелектуальней

No, Jura, è quello che il sapiens vuole pensare. Al centro della sequenza delle transazioni c'è ancora... ahem, scusate la bestemmia... lo stesso Bernoulli senza speranza o, più in generale, martingala - sia per un sapiens con intelligenza adulta che per un abiziano senza pretese e con l'intelligenza di un bambino di 5 anni. Non sto dicendo che non ci sono opzioni - ma la situazione qui è quasi senza speranza. Un approccio simile a questo, con una fluttuazione di successo, creerà una falsa fiducia che l'autore ha trovato qualcosa - ma più dolorosa sarà la caduta.

 
Red.Line >> :

Dopo tutto, quando il lotto è razionato, la quantità di rischio è inversamente proporzionale alla dimensione del deposito, e la crescita del deposito non è limitata!

Sono già stanco di commentare questo malinteso. In primo luogo, il limite del lotto limita anche il tasso di crescita del deposito, non solo il rischio (la quantità relativa di rischio, attenzione). In secondo luogo, il tasso di scarico potenziale è ancora uguale al tasso di crescita potenziale. Quindi non c'è un indicatore magico di equilibrio, dopo il quale né gli errori né i prelievi fanno paura. Non c'è differenza. Se non ci fossero limitazioni sul volume delle posizioni, i primi posti avrebbero numeri di 100k-200k, o anche di più.


In generale, vorrei lottare nel solito mercato e non nella tendenza, perché la tendenza accade solo una o due volte all'anno!


Sta suggerendo di fermare il campionato, annullare i risultati e aspettare che il mercato "sbagliato" finisca? :)

 
Mi chiedo se qualcuno sta facendo anche solo un decimo dei guadagni dei leader nel mondo reale in questo momento. È tutto "autoesplicativo" - entra e prendilo.
 
Mathemat писал(а) >>

No, Jura, questo è quello che il sapiens vuole pensare. Al centro della sequenza delle transazioni c'è ancora... ahem, scusate la bestemmia... lo stesso Bernoulli senza speranza o, più in generale, martingala - sia per un sapiens con intelligenza adulta che per un abiziano senza pretese e con l'intelligenza di un bambino di 5 anni. Non sto dicendo che non ci sono opzioni - ma la situazione qui è quasi senza speranza. Un approccio simile a questo, con una fluttuazione di successo, creerà una falsa fiducia che l'autore ha trovato qualcosa - ma più dolorosa è la caduta.

Alexei, intendevo le statistiche che Timbo ha confrontato

dalla casualità e dall'uso di consiglieri omo.

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è un campionato con 40k in gioco e la gente dipende solo dalla fortuna

Naturalmente ogni EA è stato testato e ottimizzato sulla storia degli ultimi 8 mesi

cioè viene condotta una ricerca di regolarità

A volte basta prendere una serie di medie e semplicemente aprire agli incroci e aspettare la fortuna!

le scimmie hanno un principio diverso e la loro vampata è anche casuale. allo stesso tempo, il numero di 600 - 700 scimmie è più produttivo

che quando si usano tutti i tipi di muwings e altri indicatori

Questo è quello che voglio dire

 

Mi è venuto in mente un commento sulla traduzione inglese del mio articolo. Ne cito una parte (in realtà non riguarda Bill, ma Larry, ma non è importante qui):

Now I am going to share an interesting story from my experience with the man who invented the Williams %R. Enjoy. It so happens that I signed up for one of Bill Williams training courses not long after he won the commondies trading championship. Bill by the way is a totally great guy.

Aveva preparato un libro e tutte le solite istruzioni, compreso il suo indicatore che, come dice lui, dovrebbe misurare il coinvolgimento istituzionale (grandi giocatori) nel mercato. Tutto ciò aveva perfettamente senso, naturalmente (anche se non ho mai visto alcuna correlazione diretta tra volume e prezzo).

Quindi, comunque, è stato uno dei primi ad avere una "trading room" dove si poteva scambiare con lui. Se non ricordo male si poteva fare tramite conference call o con Yahoo messenger (appena uscito all'epoca). In una giornata tipica iniziava dicendoci come il suo indicatore mostrasse che avremmo dovuto prendere questa o quella posizione. Ma ricordo un giorno in particolare in cui abbiamo iniziato ad andare a corto di mais. Non 15 o 20 minuti dopo c'era un messaggio urgente "Esci dallo short e vai long, riconosco questo modello".

Man mano che l'istruzione continuava, questo tipo di messaggio arrivava di volta in volta sul filo, dove lui buttava fuori tutti gli indicatori e prendeva posizioni basate sul riconoscimento dei modelli. Per finire, per quel mese la sua prestazione complessiva è stata in pareggio nel migliore dei casi.

Non so se qualcuno lo ha finalmente pressato sulla questione di come ha fatto così bene al concorso ma non ha potuto fare meglio di chiunque altro nel mondo reale né ha effettivamente fatto trading in modo diverso da chiunque altro, ma ad un certo punto ha pubblicato un articolo con la "verità".

La "verità" è che è stato solo fortunato!!! È capitato che il mercato fosse in una tendenza di lungo termine riconoscibile su praticamente tutte le materie prime durante il periodo del concorso. Nessuno ha perso nel mercato in quel momento. Ha ammesso che l'unica ragione per cui ha vinto è che ha piazzato posizioni al limite del suo margine su ogni trade. Qualcosa che non avrebbe mai fatto nella vita reale - la strategia era tutto o niente.

Ora la situazione è molto simile. Ho evidenziato il punto principale della citazione. Si tratta di una vera competizione di trading, in cui Larry ha fatto il suo famoso 11000% (se non mi sbaglio).

 
Red.Line писал(а) >>

Amico, ci sono le statistiche e c'è la realtà. E la pretesa che le statistiche riflettano la realtà è facilmente dimostrata sbagliata nel mercato. Vorrei combattere in un ambiente di mercato normale, anche se, a proposito, l'affermazione che il mercato normale è diverso da quello attuale è anche sbagliata. In breve, è solo un peccato che la tendenza senza precedenti che accade una volta ogni 10-20 anni ed esattamente 1 giorno prima dell'inizio del campionato è iniziata. Dopo tutto, se il lotto è razionato, il rischio è inversamente proporzionale alla dimensione del deposito, inoltre, l'aumento del deposito non è limitato! In generale, voglio combattere in un mercato abituale, e non in una tendenza, perché la tendenza accade solo una o due volte all'anno!

In realtà, una tendenza è buona!

Senza una tendenza è male!

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prendiamo febbraio 08 02 2008 abbiamo l'inizio di una tendenza nell'euro!

ora abbiamo molto probabilmente un mid-trend all'indietro sull'euro - almeno su W1 c'è una 2a onda nello sviluppo

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la tendenza è negativa? -

un mercato normale - cioè senza crisi?

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prima di iniziare il mio, dopo aver valutato la situazione su MN1 W1 D1 e la crisi attuale, ho scritto un'opzione di tendenza!

e penso che molti lo abbiano fatto

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non si può andare in controtendenza in un mercato come quello del 2008.

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se non c'è una tendenza e il mercato inizia a chiacchierare.

 
bstone писал(а) >>

Sono già stanco di commentare questo malinteso. In primo luogo, il limite del lotto limita anche il tasso di crescita del deposito, non solo il rischio (la quantità relativa di rischio, si badi bene). In secondo luogo, il tasso di prelievo potenziale è ancora uguale al tasso di crescita potenziale. Quindi non c'è un indicatore magico di equilibrio, dopo il quale né gli errori né i prelievi fanno paura. Non c'è differenza. Se non ci fossero limitazioni sul volume delle posizioni, si vedrebbero numeri di 100k-200k, o anche di più.


Sta suggerendo di fermare il campionato, annullare i risultati e aspettare che il mercato "sbagliato" finisca? :)

Preferisco che tu sia stanco di scrivere che di commentare. Sono fuori.

 
Red.Line >> :

Preferisco che tu sia stanco di scrivere che di commentare. >> Sto cadendo.

>> Mmm. Sta suggerendo che non scrivo più, ma commento soltanto? :)

Motivazione: