Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 9
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Beh, tre anni per i giorni vanno bene, ma un mese o poco più per le barre orarie sarebbe "non abbastanza". E il tutto è di 750 bar.
Ci metto più di tre anni... Tre anni è una misura migliore...
Ho preso più di tre anni...
Per quale TF?
Per quale TF?
M1 a H1... Non vado più in alto...
M1 a H1... Non vado più in alto...
Mi chiedo quale sia il risultato? Per quanto tempo funziona in tempo reale senza un'eccessiva ottimizzazione?
"La ricerca di modelli" è un argomento eterno e inesauribile, per il quale non si troverà mai una risposta (nel senso di perpetuum mobile). E il test e la valutazione dei TC è un problema abbastanza pratico che può essere risolto per un dato TC, anche se i presunti modelli trovati non sono logicamente compresi o completamente sconosciuti. Mi è sembrato che la domanda del topicstarter fosse posta proprio su come valutare adeguatamente il comportamento del TS in futuro...
La ricerca di modelli non ha senso se non possiamo giustificare con un certo grado di affidabilità che la ST costruita sul modello trovato si comporterà in modo accettabile in futuro.
Credo che senza conoscere la natura del modello sia prematuro parlare del grado di affidabilità. Penso che il concetto sia semplice - cerchiamo un modello, lo studiamo e giustifichiamo il grado di affidabilità. È dalla natura e dalle proprietà stesse del modello che possiamo giudicare come il modello si comporterà in futuro, e non vedo grandi problemi nel giustificare il grado di affidabilità dalla natura del modello. Sono sicuro che la domanda del topicstarter rimarrebbe senza risposta se il modello fosse tolto dalle parentesi.
Forse ho un'impressione sbagliata, ma vedo una tendenza a giustificare il grado di affidabilità della ST senza avere un'idea del modello dietro la ST. Questo, per me, è esattamente la cosa inutile da fare. La mancanza di uno schema o la comprensione di quale tipo di schema viene sfruttato indica un banale armeggiare. Che senso ha giustificare l'affidabilità dell'adattamento?
Io la vedo così, Mathemat. Se non hai un modello in mano, allora ti sei adattato, quindi non puoi giustificarlo, ma se hai un modello in mano, la giustificazione è semplice.
Allora voglio chiedere: il trading è più arte o matematica? Se è matematica, allora forse non si può giustificare matematicamente, ma se è arte, allora forse si può "sentire" il mercato e "in terzo luogo" capire cosa funzionerà in futuro?
Domanda difficile, LeoV. Probabilmente entrambi. Ma io stesso vorrei cambiare il rapporto di questi componenti verso la matematica. Naturalmente, non ci sarà mai un ragionamento matematico completo, e quindi ogni sistema sarà un disastro.
Mi chiedo quale sia il risultato? Quanto funziona nella vita reale senza un'eccessiva ottimizzazione?
:-) Il risultato è molto modesto :-) Sono persino imbarazzato.
L'ultima volta ho ottimizzato durante le vacanze di maggio (2 maggio) nell'intervallo dal 01.01.2001 al 31.12.2007. Ho controllato quattro mesi del 2008. Diversi set di parametri hanno funzionato su 4 conti reali.
:-) Il risultato è molto modesto :-) Sono persino imbarazzato...
L'ultima volta ho ottimizzato nelle vacanze di maggio (2 maggio) sull'intervallo dal 01.01.2001 al 31.12.2007. Ho controllato quattro mesi del 2008. Diversi set di parametri hanno funzionato su 4 conti reali.
Non sto chiedendo una percentuale di profitto))). Sto chiedendo per quanto tempo questo TS, ottimizzato per 7 anni con OOS in 4 mesi, può funzionare nella vostra esperienza?
Ti sto chiedendo per quanto tempo, secondo la tua esperienza, può funzionare un tale TC, ottimizzato per 7 anni con un OOS di 4 mesi?
Non lo so... basta che funzioni. Ho un criterio con il quale identifico chiaramente che il sistema ha smesso di funzionare e fermo tutti gli EAs su tutti i conti.
Beh, come posso dirvi - un trend può essere essenzialmente preso come un modello, e così anche i pullback sulla terna - ma come potete determinare la durata del trend, e se il pullback è l'inizio di un nuovo trend opposto?
Una tendenza non è un modello. Una tendenza è una condizione in cui possono manifestarsi diversi modelli. Per esempio, abbiamo anticipato un punto di inflessione e il mercato si è allontanato da questo estremo di un certo valore. Se apriamo una posizione in questa situazione, possiamo rilevare un modello, per esempio, che in una certa percentuale di casi il mercato continua a muoversi di più di N punti. O trovare altre condizioni e farle funzionare, forse lo faranno. Ma la tendenza in sé non è ciò di cui sto parlando.