Sistemi di yogurt e sistemi in scatola o La relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Vorrei proporre una discussione sulla relazione tra le tattiche di trading e l'affidabilità dei risultati dei test storici.
Quando creiamo un sistema di trading, ci basiamo su alcune regolarità che dipendono dalle variabili di input. Spesso ottimizziamo il sistema secondo questi parametri in fase di test e ci rallegriamo quando otteniamo buoni risultati. E poi si scopre che il sistema inizia a fallire dopo una settimana. Alcuni sistemi iniziano a guastarsi solo dopo alcuni mesi. Suggerisco anche di discutere i fattori che influenzano la "durata di conservazione" dei sistemi. Perché alcuni sistemi sono yogurt, altri tonno in scatola, ed è possibile creare un perpetuum mobile o almeno avvicinarsi ad esso?
Prima dobbiamo decidere di quali sistemi stiamo parlando. Presumo che stiamo parlando di sistemi che operano sugli stessi timeframes e che hanno approssimativamente la stessa frequenza di trade. In questo caso "la durata" dipenderà da quanto il modello usato nella strategia corrisponde al modello reale di cambiamento del prezzo.
Dal fatto che se prendi le statistiche per un numero infinito di anni fa, o almeno per 10 anni, penso che il tuo TS è improbabile che funzioni bene perché le regole del mercato (corpo delle candele, portata, volatilità) sono cambiate diverse volte e i dati per un tale periodo è improbabile che siano rilevanti oggi. Ma se prendiamo queste statistiche per gli ultimi 2-3 mesi o un anno (tutto dipende dal TF in cui lavora il TS), allora penso che il TS funzionerà bene, perché questi dati sono rilevanti per il mercato di oggi. D'altra parte, se si riduce questo periodo a poche barre, allora anche il TS funzionerà male, perché i dati non saranno sufficienti per un quadro completo. Ecco perché il tuo TS ha un parametro: il periodo per il quale queste statistiche sono raccolte. Questo parametro è molto importante per il TS. Ed è impossibile dire che il vostro TS funzionerà ugualmente bene con valori di questo parametro da - bezcon a + bezcon. È proprio di questo che stavamo parlando.
In primo luogo non ci sono dati rilevanti e non rilevanti (mia opinione), se i tuoi dati di 3 anni fa non sono rilevanti è probabile che si adattino alla situazione attuale.
Il sistema funziona su D1.
Il periodo per il quale si raccolgono le statistiche, questa è l'ottimizzazione. Il periodo del cosiddetto aggiustamento (per esempio) 1990 - 1995, la corsa ai modelli trovati nel 1995 - 2000, ecc. Non c'è un solo attaccante che chiarisca il valore di un tale sistema. E funziona allo stesso modo sia nel 1990 che nel 2008.
LeoV Hai a che fare con NS, per quanto riguarda il montaggio lì è molto più complicato che nel TS convenzionale... ... Se sei un trader di BS e sai cosa farci, funziona allo stesso modo nel 1990 e nel 2008... LeoV Hai a che fare con NS... Per quanto riguarda l'overfit, è molto più complicato che nel TS convenzionale...
Prima di tutto non ci sono dati che siano attuali e non attuali (mia opinione), se secondo voi i dati di 3 anni fa non sono attuali, molto probabilmente saranno adatti alla situazione attuale.
Il sistema funziona su D1.
Il periodo per il quale si raccolgono le statistiche, questa è l'ottimizzazione. Il periodo del cosiddetto aggiustamento (per esempio) 1990 - 1995, la corsa ai modelli trovati nel 1995 - 2000, ecc. Non c'è un solo attaccante che chiarisca il valore di un tale sistema. E funziona allo stesso modo sia nel 1990 che nel 2008.
LeoV Hai a che fare con NS, per quanto riguarda il montaggio lì è molto più complicato che nel TS convenzionale... ... E non puoi cavartela con i forward ordinari, guarda il libro di D. Katz, D. McCormick Encyclopedia of Trading Strategies - c'è qualcosa di interessante su questo problema ...
Beh, ho scritto - tutto dipende da TF su cui stai lavorando. Per esempio. 3 anni per un minuto - è molto, e 3 anni per D1 - è un lasso di tempo molto normale.
Intendevo dire che un buon TS dovrebbe funzionare con qualsiasi parametro - bezcon a + bezcon (nel tuo caso - un periodo di statistiche), che l'ottimizzazione di questo parametro è inutile. Ho scritto che TC non può funzionare ugualmente bene con valori di questo parametro da - bezcon a + bezcon.
Non ho visto TC, e ancora di più su una rete neurale, che funziona ugualmente bene nel 1990 e nel 2008. Nemmeno nelle gite di un giorno.
Sì, facendo il NS.
I test sulla cronologia delle citazioni non sono l'unico metodo per testare l'affidabilità del sistema. Ecco uno schema di una metodologia di test alternativa: un articolo sul lancio di un panino. Ma se siete allergici alla matematica, è meglio non leggerlo.
Beh, ho scritto - tutto dipende dal TF su cui stai lavorando. Per esempio. 3 anni per 1 minuto è un tempo lungo, e 3 anni per D1 è un lasso di tempo molto normale.
Intendevo dire che un buon TS dovrebbe funzionare con qualsiasi parametro (nel tuo caso - il periodo delle statistiche), che l'ottimizzazione di questo parametro non è necessaria.
Non ho visto un TS, tanto meno su una rete neurale, che funzioni ugualmente bene nel 1990 e nel 2008. Nemmeno nelle gite di un giorno.
Sì, faccio il NS.
Sai nel mio caso non è tanto una scelta del parametro di ottimizzazione (intervallo di campionamento), ma attraverso molti intervalli per scegliere un modello stabile. E più campione è meglio per le statistiche...
Non posso essere d'accordo. No way )))
Non posso essere d'accordo. No way )))
1. Pichimyu? )))
2. Che tipo di campione sarebbe sufficiente per voi? In termini di numero di scambi, in termini di tempo di prova.
I test sulla cronologia delle citazioni non sono l'unico metodo per testare l'affidabilità del sistema. Ecco uno schema di una metodologia di test alternativa: un articolo sul lancio di un panino. Ma se siete allergici alla matematica, meglio non leggerlo.
Ancora una volta, una leggera sostituzione di concetti. Statistiche di un sistema con un numero limitato di parametri e ricerca di modelli di movimento dei prezzi quando sembra che non ci siano molti parametri.
E personalmente non sono allergico alla matematica (primo paragrafo dell'articolo). :)
Sembrerebbe - per eseguire lo script su minuti dai tempi di "re Gorokha", scaricare "tutto quello che posso", ottenere un file terrrrabyt e ... trovare un modello. E si troveranno - "dipende dalla teoria, ma i fatti si adattano" (c).
E con la "finestra" quindi anche con OOS - subito dopo la fine della "finestra"/OOS ... dovremo iniziare a raccogliere nuove statistiche.
`
Sono solo gli apologeti dei "sistemi senza indicatori" che pensano che non usano "indicatori". In effetti, ci sono tanti "parametri ottimizzabili" quanti in qualsiasi altro sistema, e, di conseguenza, il grafico del "Profitto in funzione di MA_Periodo" si trasforma in ... Una macchia multidimensionale, a cui le "nostre statistiche" non possono avvicinarsi. E a giudicare dal fatto che non ho sentito "statistici" :) conquistatori del Forex, e nemmeno "non con le nostre statistiche". :(
Ma non mi dispiace essere chiamato anche "allergico" :)
`
SZY. Anche se in questo thread, saltando da "ricerca di modelli" a "valutazione del Trading System".
SZY. voto che TS con una probabilità del 95% vendere so, so che il prezzo almeno "andare" (naturalmente in un periodo di tempo limitato) con una probabilità xx% non credo. ;)
Non posso essere d'accordo. No way )))
Sono d'accordo. Più sono, meglio è per i processi con pochi o nessun input che influiscono sul processo, ma non per i mercati con input macroeconomici.
Più input ci sono, meglio è.
"La ricerca di modelli" è un argomento eterno e inesauribile, per il quale non si troverà mai una risposta (nel senso di perpetuum mobile). E il test e la valutazione dei TC è un problema abbastanza pratico che può essere risolto per un dato TC, anche se i presunti modelli trovati non sono logicamente compresi o completamente sconosciuti. Mi è sembrato che la domanda del topicstarter fosse posta proprio su come valutare adeguatamente il comportamento del TS in futuro...
La ricerca di modelli è inutile se non possiamo giustificare con un certo grado di affidabilità che il TS costruito sul modello trovato si comporterà in modo accettabile in futuro.