Per favore, ci dica la sua opinione. - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
No, è una semplice combinazione di due indicatori di tendenza con una ricarica costante sulla tendenza.
OK, come si definisce il sovrallenamento?
No, è una semplice combinazione di due indicatori di tendenza con una ricarica costante sulla tendenza. sono solo un seguace di questa strategia
Ok, come si definisce il sovrallenamento?
Di solito dai tassi di cambiamento di tendenza selezionati che influenzano i livelli SL/TP. Finché gioco, non riesco a trovare nessuna soluzione universale.
Ulteriore, anche 0,1 lotto è troppo aggressivo MM in questo caso. MM consigliato: lotto fisso 0,01 con deposito iniziale di $10K (poi i drawdown non saranno così orribili). O minimizzare il numero di trade aperti simultaneamente (le lunghezze delle serie indicano che i trade sono aperti a grappoli e chiusi allo stesso modo).
La gestione del numero di ordini e la qualità dell'entrata sarà il secondo passo, fino a quando ci sono troppi pozzi logici (no short)
Beh, cercherò di darvi una breve risposta. Adattivo significa che si riaddestra (cambia) su ogni nuova barra. La dimensionalità del vettore di input cosa significa? Non ho scritto la rete, ma un buon programmatore l'ha fatto per me, quindi non conosco le sfumature della rete. È chiaro dall'avatar che è riscritto in MQL. C'è solo una via d'uscita. I test differiscono in diversi parametri di rete e diversi indici che si trovano sull'ingresso e sull'uscita. Le soglie di decisione sono selezionate dal genoptimizer. L'ho provato su 15 min, e non è neanche male. Non posso usare i minuti, come fa lo scommettitore. Non riesco a capire perché. Ma d'altra parte, ho davvero bisogno di quei minuti?
Ho solo una domanda da risolvere: come valutare la funzionalità del TS in futuro?
Grazie per la risposta. Peccato che non siate a conoscenza dei dettagli della rete. Buona fortuna!
Grazie per la vostra risposta. Vorrei che foste a conoscenza dei dettagli della rete. Buona fortuna!
Non si tratta dei dettagli della rete, secondo me. È molto più importante e globale. Ora cercherò di spiegare.
Qui abbiamo fatto una ST. Non importa quale tipo - con una rete neurale o indicatori convenzionali o qualcos'altro. A proposito, quando ho mostrato la statistica di due TS non avevo detto su cosa si basa. Solo più tardi, quando mi è stato chiesto, ho detto che si trattava di una rete probabilistica adattiva. Quindi, abbiamo una buona o meno buona equità sulla formazione, abbiamo una buona equità sugli OOS. Questo dà una garanzia di funzionamento del TS in futuro? O quali parametri dovremmo usare nel rapporto per valutare la funzionalità di TS in futuro? Per il numero di scambi? Per il profitto? Per fluidità di equità sulla formazione o OOS? Per il prelievo massimo? Dal rapporto tra profitti e perdite? O altri criteri? Cosa ne pensate?
Dalla mia modestissima esperienza, metto al primo posto la redditività (fattore di profitto).
Poi guardo il drawdown relativo. E poi il profitto netto.
E il numero di scambi, penso, dovrebbe essere almeno 120/150!
Altrimenti tutta l'impresa perde il suo significato.
Vedo spesso sul forum dei test post-ottimizzazione con 30 o anche meno offerte. "I compagni non capiscono..." che questo è un montaggio tipico! Durante l'ottimizzazione il tester passa spesso attraverso trilioni di varianti, e naturalmente tra questi trilioni di varianti ce ne sono centinaia, in cui anche ovviamente perdere Eckpert con 3-4 decine di accordi sarà il "Santo Graal"!
Ma quando si ottimizza su diverse decine di affari abbiamo qualche garanzia (anche minuscola) che almeno una dozzina dei prossimi affari, al di fuori del periodo di ottimizzazione, saranno redditizi in totale...
Dalla mia modestissima esperienza metto al primo posto il parametro della redditività (fattore di profitto).
Poi guardo il drawdown relativo. Il numero di scambi, credo, non dovrebbe essere inferiore a 120/150 !
Altrimenti tutta l'impresa perde il suo significato.
Vedo spesso dei test post-ottimizzazione sul Forum con 30 o anche meno offerte. "Quello che i compagni non capiscono è che si tratta di un montaggio tipico! Durante l'ottimizzazione il tester passa spesso attraverso trilioni di varianti, e naturalmente tra questi trilioni di varianti ce ne sono centinaia, in cui anche chiaramente perdere echpert con 3-4 dozzine di accordi sarà il "Santo Graal"!
È tutto sull'OOS o sul campo di allenamento?
Questo è nell'area di formazione, cioè l'area in cui l 'ottimizzazione è in corso...
Non mi sono espresso bene sopra - "...vedo dei test sul forum dopo l'ottimizzazione con 30 o anche meno trade...".
Qui stiamo parlando specificamente del periodo di ottimizzazione.
Questo è nella sezione di formazione, cioè nella sezione di ottimizzazione...
Bene, nella mia esperienza, più grande è il profitto nella zona di ottimizzazione, più alta è la probabilità di aggiustamento. Anche se non ho analizzato il profitto con il numero di trade allo stesso tempo....