Perché vendere EA redditizi! - pagina 8

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Caro Mathemat,

puoi dire qualche parola sul sistema del backtest di cui sopra?
 
In qualche modo non capisco come questo sia possibile.... È dovuto a un gran numero di errori di corrispondenza?
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Periodo 1 ora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
Modello Tutte le zecche (metodo più accurato basato su tutti i più piccoli timeframe disponibili)
Bar nella storia 56154 Zecche modellate 11503347 Qualità della modellazione n/a
 
timbo:
In qualche modo non capisco come questo sia possibile.... È dovuto a un gran numero di errori di corrispondenza?
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Corretto. C'è un numero che lo divora.
 
timbo:
In qualche modo non capisco come questo sia possibile.... È dovuto a un gran numero di errori di corrispondenza?
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Periodo 1 ora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
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Sì, quando il numero di errori di mismatch è troppo alto, non c'è semplicemente una valutazione della qualità della modellazione.
 
Rosh:
Sì, quando il numero di errori di mismatch è troppo alto, non c'è semplicemente una valutazione della qualità della modellazione.
Cioè questo rapporto sotto la linea n/a non è nemmeno leggibile, perché non ha senso. Grazie.
 
Igonter: Nel caso di pips/scalping è una questione di qualità delle quotazioni (influenza del filtraggio, esecuzione su quotazioni di un'altra fonte).
Questo è un po' più complicato. I commercianti non sanno veramente che tipo di filtraggio viene utilizzato nelle società di brokeraggio. Beh, il livellamento dello stop dovrebbe essere cambiato come nel caso di vinvin, frizzlevel - che altro? I filtri che limitano il pipsing possono essere cambiati dalla società di brokeraggio in qualsiasi momento - anche senza un cambiamento formale dei parametri della funzione MarketInfo(). E testare le strategie di pipsewing su fonti diverse da quella che useremo, secondo me, non ha molto senso. Le garanzie sono molto cattive qui...
 
Rosh:
timbo:
In qualche modo non capisco come questo sia possibile... È dovuto a un gran numero di errori di corrispondenza?
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Periodo 1 ora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12)
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Sì, quando il numero di errori di mismatch è troppo alto, non c'è semplicemente una valutazione della qualità della modellazione.

Come puoi aiutare o che consiglio puoi dare?
 
azfaraon:

Caro Mathemat,

puoi dire qualche parola sul sistema del backtest di cui sopra?
Non sono un matamat, ma dirò del sistema che è un sax totale. 300% in 10 anni?
Comprati delle obbligazioni: per 10 anni praticamente gli stessi soldi, ma quasi nessun rischio e certamente nessun fastidio con i DC
 
Mathemat:
Igonter: nel caso di pips/scalping, il problema è la qualità delle quotazioni (effetto del filtraggio, funzionamento su quotazioni di un'altra fonte).
Qui sarà più complicato. I commercianti non sanno veramente che tipo di filtraggio viene utilizzato nelle società di brokeraggio. Beh, il livellamento dello stop dovrebbe essere cambiato come nel caso di vinvin, frizzlevel - che altro? I filtri che limitano il pipsing possono essere cambiati dalla società di brokeraggio in qualsiasi momento - anche senza un cambiamento formale dei parametri della funzione MarketInfo(). E testare le strategie di pipsewing su fonti diverse da quella che useremo, secondo me, non ha molto senso. Le garanzie sono molto cattive qui...

Non c'è bisogno di sapere come è impostato il filtro o se c'è. Abbiamo solo bisogno di sapere se la strategia funziona con alcune quotazioni "benchmark" di una società di intermediazione media o no. Per lo scalping, è importante, perché molte piccole società di brokeraggio disabilitano intenzionalmente il filtro per attirare le persone. Ma non prenderemo un grande deposito lì e anche se lo prendiamo, non lo recupereremo. :)
 

azfaraon, se non ci fossero così tanti errori di corrispondenza dei grafici e la qualità di modellazione fosse circa il 90%, e se il rapporto corrispondesse a giocare con 0,1 lotti, allora la prima impressione - non è affatto male (circa 2000 pips all'anno, cioè circa 170 al mese).

Se il gioco reale sarà con un'altra MM (molto probabilmente sarà così), allora assicuratevi di fare un rapporto anche per questa MM, in modo che non diventi brutto dopo.

Ho notato un chip: 1 Ora (H1) 1998.11.06 11:00 - 2008.03.19 08:00 (1989.01.01 - 2009.03.12). Curioso...

Il consiglio per correggere gli errori di mismatch è standard: cancella tutti i cavi della cronologia in formato hst su tutti i TF nella tua cartella della società di brokeraggio e scarica la cronologia da MQ dallo History Center (se non vuoi sovrascrivere le tue quotazioni della società di brokeraggio, è meglio fare tutto su una copia di prova del terminale). La seconda opzione: usate direttamente lo script period_converter, se pensate che il vostro timeframe sia abbastanza buono. Ma sarebbe comunque bene cancellare la storia sui TF più grandi.

P.S. Queste parole non devono essere considerate come una guida per azioni immediate nel trading sul sistema. Un test normale e completo non è stato annullato. E un'altra cosa: è meglio che il capitale iniziale sia lo stesso di quello che punterete in seguito.

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