Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 10
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Mentre il mo dipende ciclicamente dall'ora del giorno e la dispersione dipende ciclicamente dall'ora del giorno. E questo non depone a favore della stazionarietà. Se tutto fosse stazionario, vedremmo linee rette invece di questi grafici gobbi.
P.S. Chiarimenti. Questo sarà meno ambiguo, se non più chiaro). "prendere una serie cronologica di valori istantanei, per esempio per un anno, che sia, diciamo, un punto di sette ore, e controllare questa particolare serie per la stazionarietà".
PPPS. bene anche. Il grafico rosso, EURGBP, mostra che da qualche parte intorno alle 7-12 non ora di Mosca c'è una piccola discrepanza tra il movimento del prezzo e il numero di tick. Perché dovrebbe essere così?
Avrete notato che questa non è l'unica "discrepanza" ....
Penso (IMHO) che abbia a che fare con il fatto che la sessione europea si sta aprendo e la gente sta cercando di decidere "dove faremo trading oggi".
Significa che sia i "tori" che gli "orsi" stanno negoziando e ognuno sta cercando di muovere il mercato nella propria direzione.
Così, il numero di tick supera il numero di movimenti delle candele.
Dopo le 12 di solito la direzione è stata determinata e la maggior parte dei trader preferisce fare trading in questa direzione.
Sì, questa spiegazione ha qualche base di fatto. La cosa principale è che questo "effetto folla" ha luogo sul grafico.
Mentre il mo dipende ciclicamente dall'ora del giorno e la varianza dipende ciclicamente dall'ora del giorno. E questo non depone a favore della stazionarietà. Se tutto fosse stazionario, vedremmo linee rette invece di questi grafici gobbi.
Naturalmente ho queste serie. Naturalmente le serie MO nel tempo hanno caratteristiche e modelli caratteristici. Ecc. Inoltre, non è possibile utilizzare i controlli su lunghi intervalli nel mercato, a causa della non stazionarietà.
Ragazzi, smettete di prendervi in giro e sperate che il mercato vi dia una piacevole sorpresa.
Inoltre, i controlli di mercato non possono essere utilizzati per lunghi intervalli, a causa della non stazionarietà.
Stavo per entrare in una lunga e noiosa discussione con Prival, stavo per iniziare un lungo testo, quando fui superato da Server Wind.
L'unica applicazione più o meno corretta dello spettro in discussione è il calcolo dei parametri per alcuni tipi di indicatori, come il MACD. Si possono trovare molti studi interessanti su questo argomento, è una direzione ben sviluppata.
Per quanto riguarda il passaggio alla stazionarietà - il compito non è stato risolto in linea di principio (e ne sono venuto a conoscenza) ed è improbabile che venga risolto nel prossimo futuro. E, per esempio, tali "blocchi" della scienza come la teoria del controllo presuppongono generalmente che tutto sia stazionario, e se non lo è - lo riducono all'influenza del rumore e degli errori di misura.
Inoltre, i controlli di mercato non possono essere utilizzati per lunghi intervalli a causa della non stazionarietà.
Direi addirittura che solo la non stazionarietà è stazionaria nel mercato. :) Le opportunità di guadagnare profitto con l'arbitraggio (su alcuni piccoli intervalli di tempo) sono sempre lì, cambiano solo nel tempo. Si tratta di una domanda sulla possibilità di costruire mts che "guadagneranno" sempre. Sono giunto all'opinione che non è possibile, tutto il tempo è necessario essere attenti e "aggiustare" gli mts al mercato.
Stavo per entrare in una lunga e noiosa discussione con Prival, stavo per iniziare un lungo testo, quando sono stato superato da Server Wind.
L'unica applicazione più o meno corretta dello spettro in discussione è il calcolo dei parametri per alcuni tipi di indicatori, come il MACD. Si possono trovare molti studi interessanti su questo argomento, è una direzione ben sviluppata.
Per quanto riguarda il passaggio alla stazionarietà - il compito non è stato risolto in linea di principio (e ho imparato) ed è improbabile che venga risolto nel prossimo futuro. E, per esempio, tali "blocchi" della scienza come la teoria del controllo presuppongono generalmente che tutto sia stazionario, e se non lo è - lo riducono all'influenza del rumore e degli errori di misura.
A proposito, non rifiuto totalmente gli spettri, ma, come molta altra matematica e statistica, hanno un campo di applicazione molto ristretto.
...
A proposito, non sto rigettando irrevocabilmente gli spettri, ma essi, come molte altre matematiche e statistiche, hanno un ambito molto ristretto.
Giusto, stretto, ma a volte molto efficace. Questo è quello che ho letto una volta (purtroppo ho perso il link) che mi è piaciuto molto. La strategia era basata sul classico MACD con l'unica differenza che non c'era ottimizzazione e le finestre erano selezionate in modo adattivo sulla base dell'analisi spettrale.
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A proposito, non rifiuto irrevocabilmente gli spettri ma, come molte altre matematiche e statistiche, hanno un ambito molto ristretto.
Giusto, stretto, ma a volte molto efficace. Questo è quello che ho letto una volta (purtroppo ho perso il link) che mi è piaciuto molto. La strategia era basata sul classico MACD con l'unica differenza che l'ottimizzazione non veniva eseguita e le finestre venivano selezionate in modo adattivo in base all'analisi dello spettro.
Credo di aver visto qualcosa di simile. Che dire, la spettroanalisi come strumento ausiliario, chi può obiettare. È una buona idea vedere se è più facile usare i manichini o qualcosa del genere invece degli spettri.
Per quanto riguarda i filtri LF, mi divertivo a cercare di prevedere il segnale filtrato con tutti i metodi conosciuti. In qualche modo, ovviamente, funziona :o /
A proposito, a Prival
Forse lo sapete, è basato sul metodo di Berg (o il metodo di Burg, in generale il suo nome è Burg). Prova a raccogliere statistiche con questo metodo (si basa sull'autocorrelazione), ma usa il segnale filtrato stesso. Vi avverto subito che mentirà, ma ancora una volta dipende da cosa considerare come un risultato corretto. Ma se passiamo dalla serie di previsione (l'orizzonte di previsione è dato) ad alcune caratteristiche generalizzate del segnale, e dalle caratteristiche generalizzate passiamo ai livelli (nessun metodo predirà mai la serie dei prezzi con precisione), allora può funzionare bene. Abbastanza niente. Questo è stato intrattenuto come elettivo, secondo me - un approccio non male, abbastanza scientifico. Lungo la strada raccogliere statistiche, forse diventerà chiaro quando ha senso fare una previsione, quando no.
PS (addendum):
Oppure provate a prevedere con questo metodo MA, ma ottenuto sul segnale dopo il filtraggio. Anche niente. Conoscendo la previsione "accurata" della MA - si recupera "accuratamente" la BP futura (entro i limiti della precisione)