Costruire un sistema di trading usando filtri digitali passa-basso - pagina 3

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Mathemat

Sono registrato come Prival su quasi tutti i forum (che mi interessano) e lo sono stato per molto tempo.

Ci sono stato anch'io, esattamente un francese. Ma non ha abbattuto, ha fatto delle ricerche. Lì andava bene (interessante), ma qui finora le parole sono carine (spettro, filtro, MME) e basta - le dichiarazioni sono andate avanti :-(. Se continua così non va bene, si allaga di nuovo. Non avrò idee, pensieri o studi. Aspettiamo.

 

A titolo di esempio, ecco la mia analisi delle fluttuazioni di GRBUSD di venerdì 22.02.08

 
E cosa è ritardato lungo gli assi del grafico?
 
L'algoritmo è semplice Sostituire la serie di citazioni (close) con le prime differenze. Sto mettendo fuori il gbpjpy.
 
bstone:
La dimensione del lotto non è cambiata, perché la risposta è stata data secondo la mia domanda, dove ho chiesto alcuni parametri in punti. Una dimensione costante del lotto è esattamente ciò che permette di stimare i valori di interesse. Il fatturato di 7-9 anni non è di per sé un risultato eccezionale :) La crescita del deposito da sola non significa nulla. Un trader esperto guarda sempre il rapporto più informativo tra il profitto in pip e il massimo drawdown nelle stesse unità. È questo rapporto che permette effettivamente di stimare un rapporto tra un profitto potenziale e il capitale rischioso. Quindi questo rapporto in questo sistema è abbastanza modesto. Tenete presente che è per il periodo di 7-9 anni. Ho visto sistemi che raggiungono diverse volte il valore di questo rapporto in meno di un anno. Questo è tutto. Niente di personale.
Il sistema deve dare una crescita dei depositi e solo quella. Questo è l'obiettivo di tutto il trading in questo e in qualsiasi altro mercato. Andiamo a fare shopping con i profitti in tasca, non con i punti, non con i rapporti o i rapporti. Anche se tutti i rapporti sono modesti in questo caso. Tuttavia, il sistema non ha perso il deposito ma lo ha addirittura moltiplicato durante un periodo così buono. Questa è la cosa più importante. E il sistema è più fattibile di molti super sistemi che avete visto, così come quelli che abbiamo visto noi. anche noi abbiamo visto e sentito un sacco di cose, ma a che serve?
 
mql4-coding писал (а):
L'algoritmo è semplice Sostituire la serie di citazioni (close) con le prime differenze. Sto incollando gbpjpy.


x=Close[i]-Close[i+y] giusto?

Bene e dal grafico sopra:

Come usarlo? La frequenza è data? Allora cosa farne, qual è il principio di analisi?

 
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy-MM.htm Ecco la dichiarazione MM per renderla interessante :-)
 
D500_Rised:
mql4-coding ha scritto (a):

L'algoritmo è semplice Sostituiamo la serie di virgolette (close) con le prime differenze. Ho messo fuori gbpjpy.






x=Close[i]-Close[i+1] giusto?



Bene e secondo il grafico di cui sopra:



Come usarlo? La frequenza è data? Allora cosa farne, qual è il principio di analisi?


x=Close[i]-Close[i+1] giusto? SÌ

Poi si generano i filtri (per un sistema manuale). Per gli EA uso i miei indicatori su DLL.
(tutti gli interessi degli investitori hanno coinciso) apro una posizione. La chiusura è anche in funzione del mercato.
 
mql4-coding писал (а):
iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy-MM.htm Ecco la dichiarazione con MM per renderla più interessante :-)
Mi sembra che il deposito sia sopravvissuto solo grazie ai primi trade positivi. Se il primo trade fosse stato in perdita sarebbe rimasta solo la sabbia :(
 
D500_Rised:

Il sistema dovrebbe dare la crescita dei depositi e solo quella. Questo è l'obiettivo di tutto il trading in questo o in qualsiasi altro mercato.

Ti manca l'essenza dell'investimento rischioso, ma non voglio entrare in una discussione su questo, dato che sono molto più interessato all'argomento principale di questo thread e non voglio andare fuori tema qui. Capirete cosa intendo quando leggerete libri sulla gestione del denaro o lavorerete con una quantità tangibile di denaro in un conto reale.
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