Avete bisogno di un indicatore che rifletta il prezzo in tempo di funzionamento. - pagina 5
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Qui si parla solo di ampiezza del ciclo. Ma c'è anche il concetto di frequenza e di fase per il ciclo. Qual è il tuo approccio per definire queste due quantità + se non ti dispiace, cosa si intende per rango del ciclo? (Sto solo seguendo la nozione che ogni ciclo ha ampiezza, frequenza e fase). Li classificate in qualche modo. Molto probabilmente, se ho capito bene, state ottenendo una sorta di statistiche di rango. Come determinate il grado e cosa intendete con questo?
Posso solo dire che la maggior parte dei dati a cui pensi cessa di avere importanza, non hai un ricevitore analogico, il tuo ricevitore è digitale con grandi incertezze, che non puoi evitare, il che significa che la frequenza di ampiezza non ha alcun significato, al massimo puoi usare solo il tempo di ciclo, che potrebbe non esistere realmente, devi scartare i dati che non puoi usare, anche se lo vuoi veramente :) Tempo di entrata, prezzo di entrata, prezzo superiore, prezzo inferiore, volume e questo è tutto quello che puoi usare dal ciclo. Un elemento può essere composto da molti tick e molti elementi simili, il rango è determinato dal volume del prezzo, questi elementi sono composti da tick così come da elementi di rango inferiore, capite?
Cosa c'entrano 100 mila zecche? Se intendi quello che voglio, 100 tick sono sufficienti per me, ma l'intervallo di tempo tra loro non dovrebbe essere 1 min. Ecco perché sto cercando di raccogliere informazioni da diversi fornitori di dati (la tua idea dell'ora del server e dell'ora del tick può essere utile). E riguardo ai tuoi imbuti ho guardato quello che hai scritto qui in vari thread. Prima hai chiarito meglio. Per il riconoscimento dell'imbuto consiglierei di leggere la teoria del riconoscimento dei modelli, che determinerebbe se l'imbuto sta salendo o scendendo.
Ne ho scritto molto tempo fa, molto è stato scartato per mancanza di utilizzo nella realtà, ma molto rimane, ho anche scritto che gli approcci non cambiano nel tempo, gli approcci stanno migliorando, è necessario concentrarsi solo su quei dati che si possono trovare applicazione, e scartare i pregiudizi.
Non solo, ma per controllare tutte le cose di cui ho scritto prima, le capacità del terminale non sono sufficienti.
Qui si parla solo di ampiezza del ciclo. Ma c'è anche il concetto di frequenza e di fase per il ciclo. Qual è il tuo approccio per definire queste due quantità + se non ti dispiace, cosa si intende per rango del ciclo. (Sto solo seguendo la nozione che ogni ciclo ha ampiezza, frequenza e fase). Li classificate in qualche modo. Molto probabilmente, se ho capito bene, state ottenendo una sorta di statistiche di rango. Come determinate il grado e cosa intendete con questo?
Posso solo dire che la maggior parte dei dati a cui pensi cessa di avere importanza, non hai un ricevitore analogico, il tuo ricevitore è digitale con grandi incertezze che non puoi evitare, il che significa che la frequenza di ampiezza non ha alcun significato, al massimo puoi usare solo il tempo di ciclo, che potrebbe non esistere realmente, devi scartare i dati che non puoi usare, anche se lo vuoi veramente :) Tempo di entrata, prezzo di entrata, prezzo superiore, prezzo inferiore, volume e questo è tutto quello che puoi usare dal ciclo. Un elemento può essere composto da molti tick e molti elementi simili, il rango è determinato dal volume del prezzo, questi elementi sono composti da tick così come da elementi di rango inferiore, ti è chiaro?
Sfortunatamente, usi termini incomprensibili (come frequenza di ampiezza, ecc. Ti è già stato accennato che non c'è un ciclo di tick, e il mercato sembra essere diverso (tu vedi non quello che vedo io). E molto probabilmente non capite perché ho bisogno di tick con una densità così alta nel tempo (numero di tick per unità di tempo). Affinché non indoviniate qui ho scritto in modo più dettagliato 'Random Flow Theory and FOREX'.
Buona fortuna con la sua ricerca.
La specificità di questa domanda, non ti permetterà di fare tutto quello che hai scritto, con lo stesso successo che hai scritto nei tuoi post, posso pensarci e cominciamo di nuovo a dividerci in quelli che hanno già passato questo sfortunato tratto di strada e quelli che sono solo nella consapevolezza di questo percorso, io vado su quel percorso a cui sono venuto, non perché volevo andare in questo modo, volevo molto di più, ma perché, su questo percorso ho imparato a lavorare con i dati e sentire il risultato, tutti i vostri sforzi alla fine sarà dato per filtrare i dati distorti e alla fine,
Buona fortuna per il mio sviluppo e buona fortuna per la tua ricerca:)
xnsnet
C'è una scienza molto interessante la metrologia e addirittura c'è una professione chiamata metrologo, quindi sanno come lavorare ed elaborare i dati e non "sentire il risultato". E il 99% di quello che hai scritto qui (in questo thread) è completamente incomprensibile, perché hai inventato dei termini e non puoi spiegarli correttamente.
Non ho dubbi che tu possa elaborare dati distorti a tal punto che non sono altro che cartelli su una strada dritta, e cartelli che indicano la foresta:)))
xnsnet, hai un approccio meccanico al trading - usando MTS, o fai trading sull'istinto - percependo intuitivamente il mercato?
Cerco di venire al trading meccanizzato dove le decisioni chiare possono essere prese da MTS:) E faccio trading in base ai dati che dovrebbero essere utilizzati nell'IA di questo MTS, l'intuizione è l'uso dei dati, solo senza una spiegazione logica di come accade, lo capisco e cerco di attuare questa intuizione:) Immagino che se non avessi mai prestato attenzione al grafico a tick, avrei potuto attenermi ai modi standard, ma il grafico era lì ed era un motivo per pensare :) La causa, accompagna la conseguenza, e la conseguenza di questo approccio viene fuori da un quadro intuitivo, che si basa su ciò di cui tu ed io stiamo parlando in questo thread, o almeno io stavo parlando:) Cerco di evitare gli eccessi nel mercato, in quanto per esperienza personale può portare a errori, gli sforzi portano a profitti mensili, e a volte sono accompagnati da lunghe pause, è necessario lavorare attraverso l'idea fino al più piccolo dettaglio, è per questo che ho bisogno di MTS, non mi piace seguire gli eventi di mercato, è molto costoso sia in tempo che per l'anima, il fattore umano.
Mi piacerebbe sentirti rispondere a una domanda simile:)
Mi scuso con Sergei - l'autore di questo thread - per il possibile allagamento - ma ho trovato interessanti alcune delle cose menzionate da xnsnet. Purtroppo, ho difficoltà insormontabili a capire lo stile di presentazione di xnsnet. I tentativi di Prival di "costringere" l'autore a parlare in una lingua comune non hanno avuto successo. Cercherò di capire il senso di ciò che xnsnet vuole trasmettere attraverso una lettura più profonda e attenta dei suoi post. Questo per esempio:
Я стараюсь придти к механизированной торговле, где четкие решения смогут приниматься MTS:) А я торгую на основе тех данных, которые должны быть использованы в ИИ этой MTS, интуиция - это использование данных, только без логического объяснения, как это происходит, я понимаю это и стараюсь реализовать эту интуицию:) Наверное, если бы я никогда не обращал внимания на тиковый график, я бы возможно и придерживался стандартных способов, но график то был и был повод для мыслей:) Причину, сопровождает следствие, а следствие такого подхода выходит из интуитивно осмысленной основы, которая сделана на том о чем мы с вами говорим в этой теме, ну или по крайней мере я говорил:) И не смотря на заблуждения я провожу сделки очень редко и так же редко снимаю профит, стараюсь избегать буйства на рынке, так как по личному опыту это может привести к ошибкам, старания приводят к месячным профитам, а иногда сопровождаются длительными перерывами, требуется проработка идеи в плоть до мельчайших деталей, именно поэтому и нужна MTS, следить за событиями на рынке я не люблю, это сильно накладно как по времени так и для души, человеческий фактор.
Mi piacerebbe sentire una risposta a una domanda simile anche da te:)
Ecco cosa ho ottenuto:
Sono un sostenitore dell'automazione del processo di trading perché credo che le decisioni chiare dovrebbero essere prese sul mercato. L'intuizione è l'uso dei dati senza spiegazione logica, ovviamente la capisco, e cerco di formalizzare il più possibile il processo di decisione intuitiva. L'osservazione delle informazioni di zecca ci fa allontanare dai metodi di analisi standard, provocandoci a pensare ancora una volta. La causa genera la conseguenza, e la conseguenza dell'approccio (base intuitiva) di cui stiamo parlando in questo thread, o almeno io l'ho detto, è ovvia... Faccio trade molto raramente, e di conseguenza altrettanto raramente prendo un profitto. Gli errori non sono esclusi. Cerco di evitare gli eccessi nel mercato, perché lo so per esperienza personale - può portare ad errori! Il set di regole sopra descritto porta a profitti stabili, anche se lunghe pause nel trading sono inevitabili - il concetto deve essere messo a punto.
Credo che l'MTS sia necessario perché non è possibile monitorare completamente gli eventi di mercato - è psicologicamente difficile e costoso sia in termini di tempo che in termini di introduzione di incertezze associate al "fattore umano" nel trading.
xnsnet, ho travisato molto il tuo punto di vista?
P.S. Sono un convinto sostenitore di MTS.
P.P.S....Lo sforzo porta a mesi di ... e a volte accompagnato da lunghe interruzioni, richiede elaborazione ... nella carne ... :-)
Questo è quello che ho ottenuto: ........................................................ .... ....