FR H-Volatilità - pagina 35
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Yurixx, ho già scritto le mie conclusioni preliminari sulle barre equivolume qui: "Serve un indicatore che rifletta il prezzo nel tempo di funzionamento". Non è proprio quello che chiedete, e la scoperta non ha migliorato neanche il mio umore, perché mi aspettavo qualcosa di più vicino a Gaussian.
Ma mi dà qualche speranza - se, diciamo, uno lo lancia su questo grafico... beh, ok, dovrò controllare...
E per quanto riguarda la distribuzione dei massimi, credo che Kamal ti abbia dato l'idea, per quanto mi ricordi.
Ho visto quel post quando l'hai scritto. Ho notato che anche tu hai ottenuto i risultati che io e Neutron abbiamo ottenuto prima. Ho notato anche che stavi per risolvere le statistiche High-Low per le barre di equivolume, sto aspettando i risultati da allora.
Non mi illudevo che passare a Equibar avrebbe fatto una rivoluzione. Se fosse possibile, questa rivoluzione avrebbe avuto luogo molto tempo fa - l'idea è in superficie. Ma il fatto che questo permetta di rivelare eventuali sottigliezze è abbastanza concepibile. E spesso è nelle sottigliezze che si trovano gli indizi.
Hai assolutamente ragione, "non è esattamente quello che ho chiesto". Tuttavia, se conosci un approccio che risolverà il problema, per favore condividi, pls. Nel mio post dell'ultima pagina, nelle due citazioni citate, il problema è formulato abbastanza chiaramente, secondo me.
A proposito, fate attenzione a questo thread 'Classificazione dei sistemi di trading e stima del loro valore'. Non sembra che tu ci sia ancora stato, e senza il problema che stai cercando di risolvere, tutti i ragionamenti su questo argomento sono formule costruite dal soffitto.
Notato anche che si sta andando a risolvere le statistiche High-Low per le barre equivolume, sono stati in attesa dei risultati da allora. Lo saranno?
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Hai assolutamente ragione, "non è esattamente quello che stavo chiedendo". Tuttavia, se conosci un approccio che risolverà il problema in questione, allora condividi, pls. Nel mio post dell'ultima pagina, nelle due citazioni citate, il problema è formulato abbastanza chiaramente, secondo me.
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A proposito, fate attenzione a questo thread 'Classificazione dei sistemi di trading e stima del loro valore'. Non sembra che tu ci sia ancora stato, e senza il problema che stai cercando di risolvere, tutti i ragionamenti su questo argomento sono formule costruite dal soffitto.
2. No, non conosco un tale approccio. Non mi sono ancora proposto di ottenere teoricamente una tale distribuzione.
3. Sono stato lì e ho mostrato all'autore di questo ramo quale assurdità mostrano le sue formule quando applicate a Better e TeamSky Expert Advisors. La priorità principale (e l'indicatore più critico) deve essere sicuramente la stabilità della strategia, non il fattore di profitto (che Better ha, a proposito, è lontano dall'essere ideale, ma la gente ci è ancora affezionata).
Se parliamo del super-compito della valutazione della strategia con i sintetici, la stabilità E potrebbe essere misurata, per esempio, in funzione della stima della probabilitàp di uccidere il sistema in un certo intervallo di tempo T per un dato drawdown massimo D.
È molto simile che, a parità di condizioni, p( k * T, D ) ~ k * p( T, D ) , cioè la probabilità di uccidere il sistema su un intervallo di 10 anni è 10 volte superiore a quella su un intervallo annuale. Più semplice è lo stesso: la probabilità di sopravvivenza di un sistema su k anni è 1 - ( 1 - p ) ^ k ~ k * p per piccoli p. Quindi l'intervallo di test può essere reso standard (ad esempio un anno).
La dipendenza di questa funzione da D è già molto più individuale. Ma anche qui possiamo cercare di approssimare la dipendenza della probabilità di morte da D e dare di nuovo qualche valore standard di D - per esempio il 20%.
Naturalmente, questa formula può essere applicata solo se le precondizioni sono soddisfatte - p abbastanza piccolo, payoff atteso decente, ecc. Ok, diciamo che abbiamo stabilito a cosa equivale p per il sistema a T standard (anno) e D (0,2). Questa sarebbe la P.
Bene, il valore del sistema V può coinvolgere, diciamo, il nostro P e il fattore di recupero. E in generale è sufficiente capire come un potenziale investitore prende una decisione. Valuta i rischi e i possibili profitti e prende una decisione in base a queste cifre.
3. Sono stato lì e ho mostrato all'autore l'assurdità delle sue formule quando applicate a Better e TeamSky Expert Advisors. La priorità principale (e l'indicatore più critico) dovrebbe certamente essere la stabilità della strategia, non il fattore di profitto (che, tra l'altro, è lontano dall'ideale in Better, ma la gente ne è felice).
Ah, sì, l'ho visto, l'ho letto. Scusa, ho dimenticato che era il tuo post. :-)
E un potenziale investitore prende una decisione in base al rapporto rischio-rendimento. Detto questo, il rischio zero (cioè il rischio associato negli Stati Uniti alle passività governative) ha già un rendimento corrispondente - i rendimenti delle obbligazioni. In linea di principio ci sono anche punti di riferimento per i rendimenti degli strumenti più rischiosi. Ma come il prezzo dello strumento dipenderà dall'aumento dei rendimenti mantenendo la stessa misura di rischio è la domanda. Immaginate di aver stimato la probabilità di perdere un deposito da parte di un'azienda MTS a p. A parità di rischio p , il rendimento medio degli strumenti di mercato disponibili è d. E MTS fornisce un ritorno di 10*d. Quale dovrebbe essere il suo prezzo?
Ciao a tutti!
Per interesse ho deciso di generare un piccolo NS in MatLab e vedere come funziona il tutto.
Come parametri di input, ho deciso di usare ZZ equidistante, proviamo a prevedere i suoi vertici. Equidistante scelto per ragioni di massima compressione delle informazioni di input con minime perdite di informazioni utili.
Le cifre illustrano ciò che ho detto. La parte superiore a sinistra mostra la solita fase sovrapposta alla storia del tick, e quella di destra - la sua rappresentazione equidistante. Non ero interessato alla previsione del valore assoluto del prezzo, ma solo alla previsione dell'incremento atteso (scambiamo il cambiamento di prezzo), vedi la figura a sinistra qui sotto. A destra c'è un esempio di troncamento NS su un campione arbitrario di 100 valori. Potete vedere che NS ha imparato a prevedere le cime di ZZ in modo assolutamente preciso!
Devo ammettere che sono rimasto un po' sorpreso nel vedere i risultati della predizione passo dopo passo senza riqualificazione nella zona che la rete "non ha visto" durante l'addestramento (fig. sotto a sinistra), e un tentativo di predizione BP di tipo Wiener (a destra):
Ecco - o mi sbaglio e sono inesperto per aver "guardato nel futuro", o una delle due cose! Per me questo risultato è stato inaspettato e impressionante.
Ma il fatto che la previsione, sui parametri invariati della NS, della serie di Wiener sia fallita, mi dà un certo ottimismo.
Cerchiamo di complicare il problema per NS.
Prevedere la distanza tra i vertici delle ZZ non è un compito grato, perché questo valore, anche se imprevedibile, ha un valore medio pari al doppio passo del partizionamento delle ZZ. Il NS può "rilevare" questo e dare una previsione "banale" +-H ad ogni passo. Questo non è interessante (lo sappiamo già). Ma non sappiamo dove e in che misura il prezzo si muoverà dopo la formazione del prossimo picco! A questo scopo costruiamo la serie di incrementi ZZ meno2H . Il colore rosso mostra gli incrementi nel WP e il colore nero mostra gli incrementi nelle transazioni (TP) o i movimenti di prezzo dopo la formazione del prossimo picco nel WP.
L'articolo di Pastukhov fornisce una stima integrale (H-volatility) da cui si possono trovare la direzione e il valore attesi per il PT. Sfortunatamente, questo valore è all'interno dello spread e non è di interesse pratico per il trading. Ciò che interessa è la previsione ad ogni passo di PT con la precisione che permetterà di uscire dai cancelli dello spread. Sotto (a sinistra) mostra la previsione fatta da NS per una serie di TP basati sui tick EUR/JPY, a destra - per un Wiener BP.
Il risultato sembra incoraggiante anche adesso! Sembra che questa direzione richieda più attenzione.
Ciao Sergei!
Per quanto ho capito, stavi alimentando una sequenza di valori di dimensione del segmento all'ingresso della rete. O mi sbaglio? Se no, mi chiedo quanti valori hai alimentato. Il tuo NS è troppo bravo a prevedere il prossimo segmento. O era solo una coincidenza? È difficile chiamare 5 punti un numero statisticamente valido.
Ciao Yura!
Sì, ho inserito prima la dimensione del segmento (risultato di predizione mostrato) e poi ho provato a predire il segmento meno 2H, questa variante non provoca NS a predire il segno-varianza dei lati WP (risultato mostrato). Ho dato 4 segmenti come input e predetto il prossimo, poi ho ripetuto l'operazione con il nuovo segmento ma senza sovra-ottimizzazione e così via per 5-10 volte. Di solito NS peggiorava la sua capacità di previsione dopo la quinta previsione ed era necessaria una sovra-ottimizzazione. I grafici sono presentati come mia scelta. Non posso fornire statistiche, perché uso un NS già pronto implementato in Matlab - premi il pulsante - vedi il risultato :-)
Beh, è impressionante. Come primo risultato - uno schizzo veloce e un via vai - è molto buono. Non per niente mi piace ZZ. Non si può dare l'input così direttamente...
E quale NS (se non un segreto) hai costruito per questo?