Un grande libro su test e ottimizzazione - pagina 9

 
FOXXXi писал(а) >> Penso che fuori dal campione, in avanti e tutte quelle stronzate siano cliniche.

Cosa non è un caso clinico?

 
LeoV >> :

Cosa non è un caso clinico?

Allora, siete ancora disposti a discutere con questo o ad ammettere completamente che è vero, senza alcun "ma"?

 
FOXXXi писал(а) >>

Allora, siete ancora disposti a discutere con questo o ammettete pienamente che è vero, senza alcun "ma" e "ma"?

Non sto discutendo, come puoi vedere, sto solo chiedendo.

LeoV ha scritto :>>Cosa non è un caso clinico?
Sono curioso - e va bene. Una domanda normale alla tua citazione.
 
LeoV >> :

Sono d'accordo. Mi sono imbattuto nel fatto che esiste anche un adattamento "fuori campione". E questo adattamento è più difficile da capire ed evitare......))))

Esiste una cosa del genere. Tuttavia, se ci sono tra 600-800 scambi sul retro e circa 200 sul fronte, allora c'è più fiducia.

Ma non c'è nemmeno una garanzia.

 
LeoV >> :

Non sto discutendo su come si possa vedere, sto solo chiedendo -

Mi sto chiedendo - e va bene. Domanda normale alla tua citazione.

Ho postato un po' di roba qui, roba che funziona davvero.Ci sono stati anche suggerimenti/ dichiarazioni da parte di altri compagni su cosa guardare fuori.Penso che un bel po' di persone qui sappiano di roba che funziona davvero, solo palesemente inseguendo la stupidità.

 
FOXXXi писал(а) >>

Ho postato un po' di roba qui, roba che funziona davvero.Ci sono stati anche suggerimenti/ dichiarazioni da parte di altri compagni su cosa guardare fuori.Penso che un bel po' di persone qui sappiano di roba che funziona davvero, solo palesemente inseguendo la stupidità.

Sì, tutto ha senso ....))) Molto istruttivo.....

 
FOXXXi >> :

... Un bel po' di persone qui sanno cosa funziona davvero, stanno solo dicendo palesemente delle sciocchezze.

Chi sa tace, chi parla non sa. (Lao Tzu)

 
LeoV >> :

Sono d'accordo. Mi sono imbattuto nel fatto che esiste anche un adattamento "fuori campione". E questo adattamento è più difficile da capire ed evitare......))))

Non è più un mercato in forma, ma un mercato instabile.


Per esempio, Sample - prevalgono le tendenze laterali, di conseguenza una strategia controtendenza si adatta ad essa.

Fuori campione - le tendenze laterali continuano. La strategia ottenuta su Samle darà un profitto.


Abbiamo messo questa strategia sul demo, il mercato è cambiato nella direzione della tendenza. Abbiamo fatto una perdita. La strategia è scaduta. I miracoli non accadono. Nemmeno le strategie eterne esistono.


Questo è già successo molte volte, e non possiamo farci niente.


L'unica consolazione è che se la strategia scade, inizia a perdere con l'aspettativa matematica meno lo spread per trade a lotti costanti (senza MM). Cioè, se qualche altra strategia non è scaduta e la sua aspettativa è molto più alta dello spread, allora non solo guadagnerà, ma coprirà anche le perdite della strategia "marcia".

 
Reshetov >> :

1)Non si tratta più di un mercato adatto, ma di un mercato non stazionario.


Per esempio, Sample - prevalgono le tendenze laterali, di conseguenza una strategia in controtendenza la coglierà.

Fuori campione - le tendenze laterali continuano. La strategia ottenuta su Samle dà un profitto.


2) Abbiamo messo questa strategia sulla demo, e il mercato è cambiato nella direzione della tendenza. Abbiamo subito una perdita. La strategia è scaduta. I miracoli non accadono. Anche le strategie eterne non esistono.


Questo è già successo molte volte, e non si può fare nulla.


3) L'unica consolazione è che se la strategia scade, inizia a perdere con l'aspettativa matematica meno Spread per trade a lotti costanti (senza MM). Cioè, se qualche altra strategia non è ancora scaduta e la sua aspettativa è molto più alta dello spread, allora non solo darà profitto, ma coprirà anche le perdite della strategia "marcia".

Sei un ragazzo intelligente che ha fatto trading sui mercati finanziari per anni.

1) No, è l'adattamento/ottimizzazione/formazione ecc. molto reale alla non stazionarietà del mercato.

2) Non dire "il mercato è cambiato", non è cambiato in nessuna direzione di tendenza.

Le strategie eterne possono esistere, o meglio funzionano finché i mercati funzionano.

3) Tutte le strategie individualmente sulle martingale si sommeranno additivamente, cioè otterremo diverse strategie di questo tipo in parallelo, dando insieme una strategia perdente buona.

 
FOXXXi писал(а) >>

Ci risiamo con 25. E questo viene da te, un uomo che non è stupido ed è stato nei mercati finanziari per anni.

1)No, è un vero e proprio adattamento/ottimizzazione/formazione ecc. alla non stazionarietà del mercato.

2) Non dire "il mercato è cambiato", non è cambiato in nessuna direzione di tendenza.

Le strategie eterne possono esistere, o meglio funzionano, finché i mercati funzionano.

3) Tutte le strategie una per una sulle martingale si sommano, cioè otteniamo diverse strategie di questo tipo insieme dando una strategia perdente buona.

Non sono contrario alle sue dichiarazioni. Al contrario, sono addirittura favorevole. Ma hai qualcosa di più sensato da dire, oltre a dare la colpa a tutto? )))) O se non puoi, allora puoi almeno confermare le tue parole con un po' di vita reale o di monitoraggio? In modo che tutti possano davvero avere un'idea di quello che stai dicendo. Non con gli screenshot. Non ho bisogno di screenshot. ))))