Martingala è il male?! - pagina 3
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In allegato...
Tuttavia, è chiaro che non è interessante.
Saluti - S.D.
...Inoltre, non importa che il prezzo possa creare un cosiddetto "Drawdown", cioè, può strappare da una parte e poi immediatamente dall'altra. In questo caso vinco grazie al metodo Martingale. E anche se il prezzo crea due "Frecce", vinco comunque, indipendentemente dalla direzione dell'ultimo scatto di prezzo.
E se ci sono sei o otto frecce?
Martingala può probabilmente essere usata se la probabilità di operazioni redditizie è > 90%. O in altre parole, la probabilità di una serie
di 3-4 trade perdenti è trascurabile. Ma se c'è un TP con il 90% di trade redditizi, perché usare una martingala?
Dal libro: R. Il libro di Pelletier "Money Management with the Martingale Method".
"Come può essere utile il metodo della martingala? Per fare un esempio, si noti che una serie di trade martingala avrà successo se una singola unità di trade - un contratto o un lotto standard di azioni - vince nel tempo. Supponiamo che il risultato di ogni scambio sia 50-50, vincere o perdere. Dimostriamo che utilizzando una serie di trade martingala, la probabilità di un esito positivo dei trade può aumentare dal 50% all'87% con un budget minimo di quattro volte il margine più 6 trade perdenti medi. Mettendo cinque volte il margine, il risultato finale di una serie di trade migliorerà fino a circa il 90%".
All'inizio, quando ho fatto conoscenza con i TS (compresi quelli basati sul principio dellaMartingala) che alzavano il deposito abbastanza a lungo e lo aumentavano di volte, per poi perderlo con MK, la decisione è sorta immediatamente e senza ambiguità: nel cestino! E solo recentemente ho iniziato a pensare alla possibilità di un uso pratico di tale TS. Ecco un piano approssimativo:
1. Supponiamo di avere un TS che, relativamente parlando, ha un profitto medio mensile di 500$ con un deposito iniziale di 2K. Inoltre, permette (in base ai risultati dei back-test su 6 anni di storia) in media non più di un drawdown all'anno con profondità superiore a 1.5K-2K, cioè in un anno di trading si può benissimo prendere MC, ma se non sarà, allora il profitto annuale sarà di $500 x 12 = $6000 o +300%.
2. prendiamo un deposito iniziale di 2K (il suo valore è determinato sia dal numero/profondità dei drawdown che dal lotto di trading) e iniziamo a fare trading cercando di estrarre profitto da un TS potenzialmente perdente. Se siamo fortunati (cosa che purtroppo accade più spesso su una demo;), allora correremo alcuni mesi senza profondi drawdown (a proposito, per evitarli su un conto reale, potete eseguire il TS su una demo, aspettare i drawdown e dopo il suo completamento, eseguirlo sul conto reale - è improbabile che i drawdown si susseguano).
3. Supponiamo di essere stati un po' fortunati (non abbiamo avuto drawdown e MC) nei primi mesi di trading. Tutto il profitto del trading di ogni settimana, lo scarichiamo su un altro conto (di riserva o usato per altri scopi). Così, dopo quattro mesi abbiamo raddoppiato il deposito iniziale e anche dopo aver ottenuto drawdown e MC rimaniamo almeno con il deposito iniziale e cominciamo dall'inizio.
4. in questo modo continuiamo a lavorare finché non otteniamo MK, e abbiamo sempre un limite di perdita di 2K. Al momento della ricezione di MC, è molto probabile che il conto di riserva abbia più dei 2K iniziali. Supponiamo che risultino 4K di cui 2K tenuti in riserva e 2K messi all'asta. Se al momento di ricevere il MC, l'importo è significativamente più alto dei 2K iniziali (per esempio, 8K), possiamo metterne la metà (4K) all'asta.
5. Ripetete questo processo fino a quando non vincete. MK agisce come uno stop loss globale qui, e la dimensione del deposito limita la dimensione delle possibili perdite.
Non ho ancora provato questo metodo in pratica, credo che abbia il diritto di vivere, anche se non ho preso in considerazione alcune sottigliezze. Mi interessa l'opinione degli esperti.
All'inizio, quando ho fatto conoscenza con i TS (compresi quelli basati sul principio dellaMartingala) che alzavano il deposito abbastanza a lungo e lo aumentavano di volte, per poi perderlo con MK, la decisione è sorta immediatamente e senza ambiguità: nel cestino! E solo recentemente ho iniziato a pensare alla possibilità di un uso pratico di tale TS. Ecco un piano approssimativo:
1. Supponiamo di avere un TS che, relativamente parlando, ha un profitto medio mensile di 500$ con un deposito iniziale di 2K. Allo stesso tempo permette (secondo i risultati dei back-test su
Rispettosamente - S.D.
2k=2000, 1.5k=1500, MK=margine di chiamata :-)
goldtrader
Non so dove potrei trovare un sistema che mi dia il 25% al mese. Se ne hai uno, calcola quante volte è stato perso dal 1999 :-)
Vorrei poter trovare un sistema che mi dia il 25% al mese. Se ne avete uno, calcolate quante volte si è guastato dal 1999 :-)
Se ne avete uno, contate quante volte ha perso soldi dal 1999. A seconda degli strumenti e delle impostazioni selezionate, di solito si perdono non più di una volta all'anno. IMHO, l'Expert Advisor di Sarta funziona più o meno allo stesso modo. Per esempio, nell'allegato è uno di quelli, non scritto da me quindi in .ex4, non credo che sia migliore di quello di Sarta, più flessibile (molti parametri) funziona anche.
A proposito, come ha scritto Sart sul suo consulente, "Nonostante l'atteggiamento negativo prevalente verso la martingala, un povero trader con un deposito di almeno 400-500 dollari, questo programma può ASSOLUTAMENTE senza rischi portare 10 dollari al giorno. Se moltiplichiamo 10 dollari per 20 giorni di trading al mese, otteniamo 200 dollari, che non è il 25%, ma il 40-50% dei 400-500 dollari originali. Non ho usato l'Expert Advisor di Sarta né sulla storia né sulla demo, ma non ho motivi per non fidarmi dell'autore. Un'altra cosa è che le parole "Totalmente senza rischi" suonano ingenue, per non dire altro. Si può sentire che l'autore non è stato ancora battuto dal mercato.
Non so dove potrei trovare un sistema che mi dia il 25% al mese. Se ne hai uno, allora calcola quante volte ha perso soldi dal 1999 :-)
Se ne avete uno, contate quante volte ha perso soldi dal 1999. A seconda degli strumenti e delle impostazioni selezionate, di solito si perdono non più di una volta all'anno. IMHO, l'Expert Advisor di Sarta funziona più o meno allo stesso modo. Per esempio, nell'allegato è uno di quelli, non scritto da me quindi in .ex4, non credo che sia migliore di quello di Sarta, più flessibile (molti parametri) funziona anche.
A proposito, come ha scritto Sart sul suo consulente, "Nonostante l'atteggiamento negativo prevalente verso la martingala, un povero trader con un deposito di almeno 400-500 dollari, questo programma può ASSOLUTAMENTE senza rischi portare 10 dollari al giorno. Se moltiplichiamo 10 dollari per 20 giorni di trading al mese, otteniamo 200 dollari, che non è il 25%, ma il 40-50% dei 400-500 dollari originali. Non ho usato l'Expert Advisor di Sarta né sulla storia né sulla demo, ma non ho motivi per non fidarmi dell'autore. Un'altra cosa è che le parole "Totalmente senza rischi" suonano ingenue, per non dire altro. Ho la sensazione che l'autore non sia stato ancora battuto dal mercato.
Questo argomento è stato trattato sopra e ritengo che il file EA allegato sia scritto male
Qualcuno ha cercato di opporsi? Un'altra cosa che causa grandi dubbi è la possibilità di guadagnare il 40-50%/mese "Assolutamente nessun rischio". IMHO, assolutamente nessun rischio è impossibile guadagnare anche l'1%, e il 40-50%/mese è un tasso di rendimento folle.
"Nell'esempio precedente con una scommessa al 50%, in cui per ogni perdita di 1$ c'era un guadagno di 2$, l'aspettativa matematica sarebbe:
(0.5*2)+(0.5*(-1))=1+(-0.5)=0.5
Così, l'aspettativa matematica di questo gioco è di 50 centesimi per mossa.
Stimiamo l'aspettativa matematica al gioco della roulette:
((1/38)*35)+((37/38)*(-1)) = -0.0526
Così, quando si gioca alla roulette l'aspettativa è meno 5,26 centesimi per mossa per una puntata di 1$. Se la puntata è di 5 dollari, allora, in media, si perderanno 26,3 centesimi per giro.
Per scommesse diverse, l'aspettativa sarà diversa se espressa in pip, ma la stessa se espressa in percentuale. L'aspettativa di una serie di scommesse è la somma delle aspettative delle scommesse individuali. Se si scommette 1$ su un numero alla roulette prima, poi 10$ e poi 5$, l'aspettativa matematica sarebbe:
(-0.526 *1)+ (-0.526*10)+ (-0.526*5)=-0.8416
Questo principio spiega perché i sistemi basati sul cambiamento della dimensione delle scommesse a seconda della dimensione della perdita o della vincita sono destinati a fallire. La somma delle aspettative negative rimarrà sempre negativa. Martingala può essere vincente solo con una quantità illimitata di capitale.
La conclusione più importante in termini di gestione del denaro è che quando l'aspettativa matematica di un sistema di trading è negativa, nessun sistema di gestione del denaro può fare un miracolo e ottenere un profitto."
Voglio dire subito che non equiparo in nessun modo il Forex alla roulette (bontà mia che faccio trading e non mi permetto di essere "insultato" )))).
Martingala è un sistema di gestione del denaro. Tutti lo capiscono. Forse prima di tutto un sistema di trading con un payoff atteso positivo, anche con un famigerato numero uguale di operazioni redditizie e in perdita e la loro relazione tra di loro come 2:1 (naturalmente a favore di quelle redditizie). E poi per avvitarlo. E anche la stessa Martigail? Ho deliberatamente sottolineato le righe che sono importanti dal mio punto di vista.
Beh, è proprio questo... non prenderlo come una speculazione oziosa .... e non giudicare.