Ancora una volta, si tratta dell'eterno: trend/flat. - pagina 3

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Alexandr Bryzgalov:
arbitraggio
Senza lo spread, l ' arbitraggio sarebbe molto redditizio.
 
Дмитрий:
Qualche statistica?
Onestamente, volevo farlo, ma non ne vedevo l'utilità.
 
Uladzimir Izerski:
Onestamente, volevo farlo, ma non ne vedevo l'utilità.
Quando lo farete, vedrete che non ha affatto senso
 
Uladzimir Izerski:
Il Flat stesso è un movimento correttivo, ma allo stesso tempo può essere una continuazione della tendenza, o può essere un'inversione. Tutto dipende da altri fattori che influenzano il prezzo. Di solito un movimento forte è preceduto da un flat prolungato, è indiscutibile.

Sono tutte congetture, cioè è tutto in bilico, senza statistiche concrete.

Qui ho dato un esempio in numeri concreti di come viene applicato il filtro temporale, questo è concreto.

 
Дмитрий:
Quando lo metterete insieme, vedrete che non è affatto così.
Tutto dipende da quali valori prendere per il confronto, i TF devono essere presi in considerazione, ogni TF ha i suoi limiti. Avete fatto una tale analisi? Sarebbe interessante dare un'occhiata se non è un segreto.
 
Alexandr Bryzgalov:
arbitrato

Altri esempi?

 
Uladzimir Izerski:
Tutto dipende da quali valori prendere per il confronto, il TF deve essere preso in considerazione, ogni TF ha i suoi limiti. Avete fatto una tale analisi? Sarebbe interessante dare un'occhiata, se non è un segreto.
La dimensione del canale piatto non ha importanza. È la natura del movimento che conta. Eravamo d'accordo di considerare i TF nel contesto di un solo TF (il mio primo post), altrimenti ci ritroveremo inevitabilmente in inutili polemiche sul senso dell'essere e sulla "frattalità" del mercato.
 
Uladzimir Izerski:
Tutto dipende da quali valori prendere per il confronto, i TF devono essere presi in considerazione, ogni TF ha i suoi limiti. Avete fatto una tale analisi? Sarebbe interessante dare un'occhiata, se non è un segreto.

L'ha fatto. Su uno strumento per M30 nel corso dell'anno.

Il più alto coefficiente di correlazione tra la lunghezza del flat e la probabilità di una "big candle" era inferiore al 20%.

 
Andrey Dik:

Sono tutte congetture, cioè è tutto in bilico, senza statistiche concrete.

Qui ho dato un esempio in cifre concrete di come si applica il filtro temporale, questo è concreto.

Ascolta. Le tue specifiche dichiarate sono l'intervallo notte-giorno, ma non tengono affatto conto del prezzo.
Andrey Dik:
La dimensione del canale piatto non ha importanza. Ciò che è importante è la natura del movimento. Siamo d'accordo che stiamo considerando la TF nel contesto di una TF.
Aggiungo. Ciò che conta è la natura del movimento in un particolare lasso di tempo. Il TF non è affatto questo.
 
Andrey Dik:

Altri esempi?

Commercio di carry
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