La differenza di Cauchy è un precursore di un'inversione e/o correzione?
Cari programmatori. Propongo di testare questa ipotesi. Come ho sottolineato prima di https://www.mql5.com/ru/forum/58256, la differenza di prezzo tra la media aritmetica (MA) e la media geometrica (MG), che ho chiamato "differenza di Cauchy"-"K" nel mercato reale di beni e servizi influisce direttamente sul profitto ricevuto. Si mostra anche che i movimenti di prezzo sono organizzati intorno a due punti di pareggio definiti da MA e MG, cioè i prezzi reali (attuali) e virtuali (di mercato).
Presupposto o ipotesi: il differenziale di Cauchy K deve invertire in anticipo prima di invertire da una modalità di trading intorno al primo punto di pareggio (zona) al secondo punto di pareggio (zona).
Se mi aiutate a mettere insieme velocemente un programma per testare questa ipotesi, vi darò semplici formule per programmare e testare questa ipotesi proprio qui. L'ho fatto su Exel e sembra che ci sia qualcosa.
Potete vedere che la differenza di Cauchy si inverte prima del prezzo. Successivamente ha confermato l'inversione. Di nuovo, finora tutto è a livello di speculazione. Quando l'indicatore è disponibile, sarà chiaro.
Yusuf, buona giornata! E l'antilope? La tigre è stata sbranata?
Che tipo di indicatore è necessario?
Che tipo di indicatore è necessario?
L'indicatore che disegna la seconda figura è la differenza di Cauchy con la possibilità di cambiare il periodo N, come l'indicatore MA. Ultima colonna della tabella. Ora penso a come adattare questo indicatore per metterlo sul grafico dei prezzi, per ora - mettilo nel seminterrato del grafico dei prezzi. Se c'è qualcosa che non è chiaro nel meccanismo di calcolo, chiedete - vi risponderò. Grazie per la vostra pronta reazione.
Per prima cosa hai bisogno di una formula per scrivere l'indicatore
questo è dal tuo post citazione -
Louis Cauchy dimostrò che la media aritmetica di due quantità (Sar.) è sempre maggiore della loro media geometrica(Sgeom.), dove Sar. = (x1+x2)/2 e Sgeom. = (x1*x2)^0.5. La differenza di queste quantità l'ho chiamata "differenza di Cauchy" (K) dal nome del grande matematico francese, cioè K = Sar. - Sgeom.
x è quale valore?
e se fatto per K elementi sarà un numero molto grande quando moltiplicato ?
o dividere non per 2 ma per K ???
In primo luogo, avete bisogno di una formula per scrivere l'indicatore
questa è una citazione dai tuoi post
Louis Cauchy dimostrò che la media aritmetica di due quantità (Sar.) è sempre maggiore della loro media geometrica (Sgeom.), dove Sar. = (x1+x2)/2 e Sgeom. = (x1*x2)^0.5. La differenza di queste quantità l'ho chiamata "differenza di Cauchy" (K) dal nome del grande matematico francese, cioè, K = Sar. - Sgeom.
x è quale quantità?
e se lo fai per K elementi la moltiplicazione sarà un numero molto grande ?
o dividere per K invece che per 2?
Guarda la sequenza dello schema di calcolo sulla tabella. Non dividiamo la somma dei prezzi per K, ma per N - il numero di dati nel calcolo di MA e prendiamo la radice del grado N dal prodotto dei prezzi nel calcolo di MG.
Formula dell'indicatore: K = MA - MG
Guarda la sequenza dello schema di calcolo sulla tabella. Dividere la somma dei prezzi non per K, ma per N - la quantità di dati quando si calcola il MA e prendere la radice del grado N dal prodotto dei prezzi quando si calcola il MG.
Il diagramma corrisponde alla tabella?
Guarda la sequenza dello schema di calcolo sulla tabella. Dividere non per K, ma per N - la quantità di dati quando si calcola MA e prendere la radice del grado N quando si calcola MG.
OK, allora secondo la tua tabella
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
Nell'ultimo post ho chiesto il valore di x, qui è C - ?
Ok, allora secondo la tua tabella
MA = (C1+C2+...+Cn)/n
MG = (C1*C2*...*Cn)/n
K = MA - MG
Nell'ultimo post ho chiesto il valore di x, qui è C - ?
MG = (C1*C2*...*Cn)/n - non corretto, corretto: MG = (C1*C2*...*Cn)^(1/n) - radice di nono grado del prodotto dei prezzi;
K = MA - MG è corretto.
Sì, x=C è il prezzo attuale. Per una barra particolare: C = (O+H+L+C)/4
n - periodo dell'indicatore.
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Cari programmatori. Propongo di testare questa ipotesi. Come ho sottolineato prima di https://www.mql5.com/ru/forum/58256, la differenza di prezzo tra media aritmetica (MA) e media geometrica (MG), che ho chiamato "differenza di Cauchy"-"K" nel mercato reale di beni e servizi influisce direttamente sul profitto ricevuto. Si mostra anche che i movimenti di prezzo sono organizzati intorno a due punti di pareggio definiti da MA e MG, cioè i prezzi reali (attuali) e virtuali (di mercato).
Presupposto o ipotesi: il differenziale di Cauchy (K) deve invertire in anticipo prima di invertire da una modalità di trading intorno al primo punto di pareggio (zona) al secondo punto di pareggio (zona).
Se mi aiutate a mettere insieme rapidamente un programma per testare questa ipotesi, fornirò proprio qui delle formule non complicate per programmare e testare questa ipotesi. Ho fatto su Exel e sembra che ci sia qualcosa.
Si può vedere che, in effetti, sul TF M1 la differenza di Cauchy (K) si inverte prima del prezzo, e gli ingannevoli picchi di prezzo prima dell'inversione non influenzano più il verdetto dell'indicatore - calo. Successivamente l'inversione è confermata. Ripeto, per ora tutto è a livello di supposizioni. Quando esamineremo l'indicatore, diventerà chiaro.
Ecco gli indicatori "Cauchy Difference" e "Derivative of Cauchy Difference" per MT4 in scala normale (creato da Iurii Tokman) e MT5 in scala normale e logaritmica e l'indicatore "Derivative of Cauchy Difference" in un pacchetto creato da elibrarius al qualesono immensamente grato.